Cosmo Range Estimator
- インディケータ
- バージョン: 1.0
**Cosmo Range Estimator は、価格が「どれだけ」動きそうかを示します。「どちらへ」動くかは示しません。**
多くのトレーダーは ATR(14) でストップとターゲットを決めています。この 14 は、Welles Wilder が 1978 年に**日足チャート向け**に選んだ数字です。誰も測り直さないまま、そのまま日中足へ持ち込まれました。
私たちは測りました。EURUSD M15 の 634,970 本のローソク足で、**Cosmo Determinator**（当社独自のボラティリティエンジン）は、次の値動きの大きさを ATR(14) より正確に予測します。さらに、**係数を再フィッティングせずそのまま**、モデル構築に使っていない他の 8 通貨ペアに適用しました。8 ペアすべてで改善しました。
**何に使うか**
- **そもそも入る価値があるか。** パネルは「期待変動幅 ÷ スプレッド」を表示します。変動幅がコストを十分に上回らないなら、その取引は運ではなく算術としてマイナスから始まります。
- **ストップの距離。** 一般的な目安は「1.5 × ATR(14)」です。パネルはより良い推定値からその数字を出します。ボラティリティが上がる直前には広く、下がる直前には狭くなります。
- **ターゲットが到達可能か。** 次の 4 本で 30 pips は現実的でしょうか。推定値が 8 なら、現実的ではありません。
- **ポジションサイズ。** ストップをボラティリティから、ロットをストップから決めているなら、より良い推定値は**実際の**1取引あたりリスクを**意図した**リスクに近づけます。
**あなたのチャート上で、自己検証します**
私たちの EURUSD の数字を信じる必要はありません。パネルは**あなたの**銘柄と**あなたの**時間足で、Determinatorが ATR(14) より実際の値動きに近かった割合と、両者の平均誤差（pips）を測定します。
**この割合が 50% を下回ると、パネルは赤で表示し、その銘柄では使わないよう勧めます。**
比較の前に両方の推定量を同じ中央値へ較正しているため、差は「片方が単に大きいから」では生じません。各推定量がローソク足間で変動幅をどう配分するかだけが差になります。
**数字を、正直に**
9 通貨ペア全体で、Determinatorが ATR(14) より実際の値動きに近かったのは全ローソク足の **53.8%**（中央値）、平均誤差は **2.0%** 減少しました。9 ペア中 9 ペアで改善しています。
しかも単一の horizon に縛られません。1 本から 32 本まで検証したすべての horizon で 9 通貨ペア中 9 ペアが成立し、優位性は horizon とともに大きくなります。
これは実在し、再現され、そして**小さい**効果です。説明分散で見れば改善は +30% ですが、その比率は実態を良く見せます。実際の誤差を pips で測ると 2% です。私たちは小さいほうの数字を述べます。実際に体感するのはそちらだからです。
**しないこと**
- **方向は示しません。** 大きさに符号はありません。買いか売りかは言えず、エントリーシグナルとして使うのは誤用です。
- **利益を予測しません。** この推定量を自社の売買システム内で 4 回検証しました（ターゲット、ポジションサイズ、エントリーフィルター、ブレイクアウト距離）。4 回とも事前登録した合格基準を満たしませんでした。値動きをうまく測ること自体は優位性を生みません。本製品が売るのは「ものさし」であって約束ではありません。
- **絶対値としては弱い予測子です。** 値動きの大きさの分散のうち 13.5% を説明します。ATR(14) は 10.3% です。どちらも弱く、こちらのほうが少しましというだけです。
**パラメータ**
| パラメータ | 既定値 | 内容 |
|---|---|---|
| Horizon | 4 | 先読みする本数。4 は検証済みの horizon で、変更するとパネルが警告します |
| Calibration window | 2000 | 水準の較正と精度測定に使う本数 |
| Stop multiple | 1.5 | 推奨ストップ距離の倍率 |
| Show panel | true | 数値パネルの表示/非表示 |
**備考**
どの銘柄・どの時間足でも動作します。モデルの「形」は固定です（その係数こそが発見です）が、「**水準**」はあなたの銘柄で較正します。推定量はスケール不変ではなく、固定水準では pip の大きさが異なる銘柄で無意味な値になるためです。
売買シグナルはありません。矢印もありません。売買アラートもありません。これは測定器です。
