Cosmo Range Estimator
- Göstergeler
- Sürüm: 1.0
**Cosmo Range Estimator size fiyatın ne kadar hareket edeceğini söyler. Hangi yöne gideceğini söylemez.**
Çoğu yatırımcı stop ve hedeflerini ATR(14) ile ölçekler. Bu 14 sayısını Welles Wilder 1978'de **günlük grafikler için** seçti. Gün içi işlemlere, hâlâ uygun olup olmadığı yeniden ölçülmeden miras kaldı.
Biz ölçtük. 634.970 EURUSD M15 mumu üzerinde, **Cosmo Determinator** — kendi volatilite motorumuz —, bir sonraki hareketin büyüklüğünü ATR(14)'ten daha isabetli tahmin ediyor. Ardından aynı katsayıları, **yeniden uyarlamadan**, modelin kurulumuna katılmamış sekiz farklı pariteye uyguladık. Sekizinde de iyileşme sağladı.
**NE İŞE YARAR**
- **İşlemi açmaya değer mi.** Panel beklenen hareket ÷ spread oranını gösterir. Hareket maliyeti rahatça aşmıyorsa, işlem şanssızlıktan değil aritmetikten dolayı eksiden başlar.
- **Stop mesafesi.** Alışılmış kural «1,5 × ATR(14)»tir. Panel bu sayıyı daha iyi bir tahminden verir: volatilite yükselmek üzereyken daha geniş, düşmek üzereyken daha dar.
- **Hedefe ulaşılabilir mi.** Önümüzdeki 4 mumda 30 pip gerçekçi mi? Tahmin 8 diyorsa, değil.
- **Pozisyon büyüklüğü.** Stop'unuz volatiliteden, lotunuz stop'tan geliyorsa, daha iyi bir tahmin işlem başına **gerçek** riskinizi **amaçladığınız** riske yaklaştırır.
**KENDİNİ SİZİN GRAFİĞİNİZDE DOĞRULAR**
EURUSD rakamlarımıza inanmak zorunda değilsiniz. Panel, **sizin** sembolünüzde ve **sizin** zaman diliminizde, Determinatorin gerçek harekete ATR(14)'ten kaç kez daha yakın olduğunu ve her ikisinin pip cinsinden ortalama hatasını ölçer.
**Bu oran %50'nin altına düşerse, panel bunu kırmızıyla belirtir ve o sembolde kullanmamanızı önerir.**
Karşılaştırmadan önce iki tahminci de aynı medyana kalibre edilir; dolayısıyla fark, birinin sadece daha büyük olmasından kaynaklanamaz. Yalnızca her birinin hareketi mumlar arasında nasıl dağıttığından kaynaklanır.
**RAKAMLAR, SÜSLEMEDEN**
Dokuz paritede, Determinator mumların **%53,8**'inde (medyan) gerçek harekete ATR(14)'ten daha yakın oldu ve ortalama hata **%2,0** daha düşüktü. Dokuz paritenin dokuzunda da iyileşme var.
Ve tek bir ufka bağlı değil: 1'den 32 muma kadar test ettiğimiz her ufukta 9 paritenin 9'unda geçerli ve avantaj ufukla birlikte büyüyor.
Bu gerçek, tekrarlanmış ve **küçük** bir etkidir. Açıklanan varyansta iyileşme +%30'dur, ama bu oran onu olduğundan iyi gösterir: gerçek hatanın pip cinsinden ölçümünde %2'dir. Küçük olan rakamı söylemeyi tercih ediyoruz, çünkü hissedeceğiniz o.
**NE YAPMAZ**
- **Yön vermez.** Büyüklüğün işareti yoktur. Size al ya da sat diyemez; giriş sinyali olarak kullanmak yanlış kullanmaktır.
- **Kâr tahmin etmez.** Bu tahminciyi kendi işlem sistemimizde dört kez test ettik — hedef olarak, pozisyon büyüklüğü olarak, giriş filtresi olarak ve kırılım mesafesi olarak — ve dördünde de önceden belirlenmiş kabul ölçütlerini geçemedi. Hareketi daha iyi ölçmek tek başına avantaj yaratmaz. Bu ürün cetveli satar, vaat değil.
- **Mutlak anlamda zayıf bir tahmincidir.** Hareket büyüklüğü varyansının %13,5'ini açıklar; ATR(14) %10,3'ünü. İkisi de zayıftır. Bu daha az zayıftır.
**PARAMETRELER**
| Parametre | Varsayılan | İşlevi |
|---|---|---|
| Horizon | 4 | İleriye dönük mum sayısı. 4, modelin doğrulandığı ufuktur; değiştirirseniz panel uyarır |
| Calibration window | 2000 | Seviyeyi kalibre etmek ve isabeti ölçmek için kullanılan mum sayısı |
| Stop multiple | 1,5 | Önerilen stop mesafesinin çarpanı |
| Show panel | true | Sayısal panel açık/kapalı |
**NOTLAR**
Her sembolde ve her zaman diliminde çalışır. Modelin biçimi sabittir — bulgu tam olarak o katsayılardır — ama **seviyesi** sizin sembolünüzde kalibre edilir; çünkü tahminci ölçek değişmez değildir ve sabit bir seviye, pip büyüklüğü farklı enstrümanlarda saçma sonuçlar verir.
İşlem sinyali yok. Ok yok. Al-sat uyarısı yok. Bu bir ölçüm aracıdır.
