FillWick Champion EA
- 专家
- 版本: 1.0
- 激活: 10
FillWick Champion EA —— 专为 XAUUSDm（黄金）设计的统计套利均值回归专家顾问
FillWick Champion EA 是一款 统计套利均值回归专家顾问，专为 XAUUSDm（黄金）M5 周期打造。它不是追逐突破，而是在市场处于震荡区间时逆势交易被过度拉伸的价格极值——每次只开一个独立持仓，并在每一笔交易中执行严格的、基于 ATR 的风险控制。
为什么选择黄金 M5 均值回归?
黄金 M5 的大部分时间都在交易区间内震荡。突破型 EA 会被假突破反复打损，趋势型 EA 则常常长时间空仓。均值回归引擎从市场最频繁的行为中获利：价格偏离公允价值过远后就会向回弹。FillWick Champion 用布林带客观度量这种偏离，用 ADX 过滤掉强趋势行情，并且只在 RSI 与 K 线形态确认后才逆势交易极值。
策略原理
- 1 · 极值检测 — 20 周期布林带在 3.5 倍标准差处识别价格是否出现统计性偏离。EA 在下轨买入、在上轨卖出。
- 2 · 行情过滤 — 14 周期 ADX 低于 25 确认市场处于震荡状态。在强趋势（ADX > 25）中 EA 选择观望，因为逆势交易正是均值回归 EA 覆灭的原因。
- 3 · 确认信号 — RSI（7）处于 65（超买）/ 35（超卖）水平，且 K 线实体占比 ≥ 0.50，在下出第一个 tick 之前完成对极值的确认。
- 4 · 风险优先离场 — 止损设于 2.5 × ATR，止盈设于 3.5 × ATR，从而形成正的盈亏比，并配合追踪止损锁定利润，同时给价格留出足够的呼吸空间。
核心特性
- 布林带极值逆势 — 20 周期 / 3.5σ 布林带识别拉伸的价格；下轨买入、上轨卖出。
- ADX 行情过滤 — 当 14 周期 ADX 高于 25 时禁止入场，使 EA 远离逆势交易风险极高的强趋势。
- ATR 动态风险 — 止损设于 2.5 × ATR，止盈设于 3.5 × ATR，并以自适应追踪止损保护浮动盈利。
- RSI + 实体占比确认 — 双重确认可在入场前过滤掉只有影线的疲弱极值。
- 基于风险的仓位计算 — 每笔交易的风险可配置（默认账户资金的 1.0%），手数被限制在经纪商的最小/步进/最大值范围内，且每次入场前都会检查可用保证金。
- 保护性过滤器 — 最大单日亏损熔断（5.0%）、最大连续亏损次数（3）、交易时段过滤（服务器时间 02:00–21:00）、点差保护（≤ 500 点）、滑点上限（30 点）。
- 对经纪商友好的追踪止损 — 两次追踪修改之间间隔 30 秒，止损绝不移动到经纪商的止损/冻结区域，接近止盈位时跳过追踪。
- 一次只持有一个仓位 — 通过魔法数字（202607）隔离，确保 EA 不干扰其他机器人或手动交易。
- 原生 MT5 — 基于标准 CTrade 库构建，无 DLL、无外部依赖。
Walk-Forward 验证 —— 为什么这些数字值得信任
该策略在 样本内窗口（2021–2023）上开发，然后在优化期间从未触碰过的窗口——样本外窗口（2024–2026）上进行评估。这是真正的 walk-forward 测试，也是抵御曲线拟合的最佳手段。回测使用每个 tick（Model 0），黄金 XAUUSDm M5 的历史数据质量 98%，时间跨度为 2021–2026。
| 窗口 | 周期 | 盈利因子 | 净利润 | 最大回撤 | 恢复因子 | 胜率 | 交易次数 |
| Smoke | 2024 | 16.74 | +$442.21 | 1.78% | 2.44 | 80.00% | 5 |
| In-Sample | 2021–2023 | 1.08 | +$80.06 | 3.46% | 0.22 | 42.86% | 28 |
| Out-of-Sample | 2024–2026 | 3.56 | +$804.54 | 2.14% | 3.41 | 61.54% | 13 |
| Full | 2021–2026 | 1.66 | +$905.34 | 3.46% | 2.53 | 48.78% | 41 |
- 样本外盈利因子 3.56 —— 最强的一段，证实策略能够泛化到从未见过的数据。
- 全窗口盈利因子 1.66，共 41 笔交易，净利润 +$905.34（在 $10,000 账户上为 +9.05%）。
- 最大资金回撤 3.46% —— 远在 5.0% 的门槛之内。
- G1–G7 发布门槛：全部通过 —— 包括样本外盈利因子 ≥ 1.20、净利润 ≥ +5%、最大回撤 ≤ 5%。
风险管理与仓位计算
- 每笔交易风险： 账户资金的 1.0%（InpRiskPercent）。
- 最大持仓数： 1 —— 无马丁格尔、无网格、无逆势加仓。
- 止损： 2.5 × ATR，被限制在 300 至 5000 点之间，并通过 15 根 K 线的摆动极值搜索放置在真实市场结构之外。
- 止盈： 3.5 × ATR，形成正的盈亏比。
- 熔断器： 最大单日亏损 5.0%，最大连续亏损 3 次 —— EA 会在回撤累积之前暂停交易。
- 可用保证金检查： 当保证金不可用时跳过开仓。
完整输入设置
每个参数都已公开并附带说明——你可以根据自己的风险偏好调整 EA。
| 参数 | 默认值 | 说明 |
| InpRiskPercent | 1.0 | 每笔交易承担的风险占账户资金的比例 |
| InpSLMultiplier | 2.5 | 止损距离（ATR 倍数） |
| InpTPMultiplier | 3.5 | 止盈距离（ATR 倍数） |
| InpMinSLPoints | 300 | 最小止损距离（点） |
| InpMaxSLPoints | 5000 | 最大止损距离（点） |
| InpMaxDailyLossPercent | 5.0 | 单日亏损熔断 |
| InpMaxConsecLoss | 3 | EA 暂停前的最大连续亏损次数 |
| InpMaxPositions | 1 | 最大同时持仓数 |
| InpADXPeriod | 14 | ADX 行情过滤周期 |
| InpADXThreshold | 25 | 允许入场时的最大 ADX（仅限震荡行情） |
| InpRSIPeriod | 7 | RSI 周期 |
| InpRSIOverbought | 65 | RSI 超买水平（做空确认） |
| InpRSIOversold | 35 | RSI 超卖水平（做多确认） |
| InpBodyRatio | 0.50 | 入场所需的最小 K 线实体占比 |
| InpCooldownBars | 10 | 两次入场之间的 K 线数 |
| InpTrailCooldownSec | 30 | 两次追踪修改之间的最小秒数 |
| InpTrailStartMult | 1.0 | 追踪止损启动点（ATR 倍数） |
| InpTrailDistMult | 1.5 | 追踪止损距离（ATR 倍数） |
| InpTrailStepMult | 0.2 | 追踪止损步进（ATR 倍数） |
| InpUseSessionFilter | true | 启用交易时段过滤 |
| InpSessionStartHour | 2 | 交易时段开始（服务器时间） |
| InpSessionEndHour | 21 | 交易时段结束（服务器时间） |
| InpMaxSpreadPoints | 500 | 点差保护 —— 跳过点差过宽的 K 线 |
| InpSlippage | 30 | 最大滑点（点） |
| InpMagicNumber | 202607 | 魔法数字（持仓隔离） |
| InpTradeComment | FW_Champion | 交易注释 |
环境要求
- 品种：XAUUSDm（黄金）
- 周期：M5
- 平台：MetaTrader 5 (MT5)，对冲或净头寸账户
- 交易时段：服务器时间 02:00–21:00（可配置）
- 无 DLL、无外部库、无马丁格尔、无网格
风险声明：回测指标仅描述历史验证，不保证未来业绩。在实盘使用前，请始终先在您经纪商的 XAUUSDm 合约规格（点差、隔夜利息、点值）下测试该专家顾问。请仔细检查风险设置。理性交易。
