FillWick Champion EA

FillWick Champion EA — Mean Reversion ad Arbitraggio Statistico per XAUUSDm (Oro)

FillWick Champion EA è un Expert Advisor di mean reversion basato su arbitraggio statistico progettato esclusivamente per XAUUSDm (Oro) sul timeframe M5. Invece di inseguire i breakout, sfrutta le estremità di prezzo tese quando il mercato si trova in un regime laterale, aprendo una sola posizione alla volta con uno stretto controllo del rischio basato sull'ATR in ogni singola operazione.

Perché la Mean Reversion sull'Oro M5?

L'Oro su M5 trascorre gran parte del tempo oscillando all'interno di un range di trading. Gli EA basati sui breakout vengono logorati dai falsi breakout; gli EA di trend restano inattivi per lunghi periodi. Un motore di mean reversion trae profitto dal comportamento più frequente del mercato: il prezzo spinto troppo lontano dal suo valore equo tende a tornare indietro. FillWick Champion misura oggettivamente quella tensione con le Bande di Bollinger, filtra i regimi di forte trend con l'ADX e sfrutta le estremità solo con la conferma di RSI e della forma delle candele.

Come Funziona la Strategia

• 1 · Rilevamento delle Estremità — Le Bande di Bollinger a 20 periodi a 3.5 deviazioni standard identificano quando il prezzo è statisticamente teso. L'EA acquista sulla banda inferiore e vende su quella superiore.
• 2 · Filtro di Regime — un ADX a 14 periodi inferiore a 25 conferma che il mercato è laterale. In un trend forte (ADX > 25) l'EA resta fuori, perché sfruttare un trend è il modo in cui gli EA di mean reversion falliscono.
• 3 · Conferma — RSI (7) a 65 (ipercomprato) / 35 (ipervenduto) e un rapporto corpo/candela ≥ 0.50 confermano l'estremità prima che venga aperta una singola operazione.
• 4 · Uscita Risk-First — stop-loss a 2.5 × ATR, take-profit a 3.5 × ATR per un profilo rischio/rendimento positivo, più uno stop trailing che blocca i profitti lasciando al prezzo spazio per respirare.

Caratteristiche Principali

• Fade delle Estremità con Bande di Bollinger — Bande a 20 periodi / 3.5σ rilevano il prezzo teso; acquista sulla banda inferiore, vende su quella superiore.
• Filtro di Regime ADX — le entrate vengono bloccate quando l'ADX a 14 periodi supera 25, tenendo l'EA fuori dai trend forti dove il fade è pericoloso.
• Rischio Dinamico ATR — stop-loss a 2.5 × ATR, take-profit a 3.5 × ATR, con uno stop trailing adattivo che protegge il profitto aperto.
• Conferma RSI + Rapporto Corpo — doppia conferma che filtra le estremità deboli basate solo sullo stoppino prima dell'entrata.
• Dimensionamento della Posizione Basato sul Rischio — rischio configurabile per operazione (default 1.0% del capitale), con lotti limitati al min/step/max del broker e un controllo del margine libero prima di ogni entrata.
• Filtri di Protezione — interruttore automatico per la perdita massima giornaliera (5.0%), massimo di perdite consecutive (3), finestra di sessione (02:00–21:00 ora del server), protezione spread (≤ 500 punti), limite di slippage (30 punti).
• Trailing Broker-Safe — cooldown di 30 secondi tra le modifiche del trailing, gli stop non vengono mai spostati nella zona di stop/freeze del broker, trailing saltato vicino al livello di take-profit.
• Una Posizione Alla Volta — isolamento tramite magic number (202607) così l'EA non interferisce mai con altri robot o operazioni manuali.
• MT5 Native — costruito sulla libreria standard CTrade, senza DLL, senza dipendenze esterne.

Validazione Walk-Forward — Perché Puoi Fidarti di Questi Numeri

Il sistema è stato sviluppato sulla finestra in-sample (2021–2023), poi valutato su una finestra mai toccata durante l'ottimizzazione: la finestra out-of-sample (2024–2026). Questo è un vero test walk-forward — la migliore difesa contro l'overfitting. I backtest usano ogni tick (Modello 0) con qualità storica del 98% su Oro XAUUSDm M5, 2021–2026.

• Profit Factor Out-of-Sample 3.56 — il periodo più forte, che conferma che la strategia generalizza a dati che non ha mai visto.
• Profit Factor dell'intera finestra 1.66 su 41 operazioni, profitto netto +$905.34 (+9.05% su un conto di $10,000).
• Max drawdown sull'equity 3.46% — ben al di sotto della soglia del 5.0%.
• Gate di rilascio G1–G7: TUTTI SUPERATI — inclusi Profit Factor OOS ≥ 1.20, Profitto Netto ≥ +5%, Max Drawdown ≤ 5%.

Gestione del Rischio & Dimensionamento della Posizione

• Rischio per operazione: 1.0% del capitale del conto (InpRiskPercent).
• Massimo posizioni: 1 — niente martingale, niente griglia, niente averaging down.
• Stop-loss: 2.5 × ATR, limitato tra 300 e 5000 punti, posizionato oltre la reale struttura di mercato tramite una ricerca di swing a 15 barre.
• Take-profit: 3.5 × ATR per un rapporto rischio/rendimento positivo.
• Interruttori automatici: 5.0% di perdita massima giornaliera, 3 massime perdite consecutive — l'EA si ferma prima che il drawdown possa aggravarsi.
• Controllo del margine libero: le posizioni vengono saltate quando il margine non è disponibile.

Impostazioni Complete degli Input

Ogni parametro è esposto e documentato — regola l'EA in base alla tua propensione al rischio.

Requisiti

• Simbolo: XAUUSDm (Oro)
• Timeframe: M5
• Piattaforma: MetaTrader 5 (MT5), conto Hedged o Netting
• Orari di lavoro: 02:00–21:00 ora del server (configurabile)
• Niente DLL, niente librerie esterne, niente martingale, niente griglia

Disclaimer sul rischio: Le metriche di backtest descrivono solo una validazione storica e non costituiscono una garanzia di risultati futuri. Testa sempre questo Expert Advisor sulle specifiche del contratto XAUUSDm del tuo broker (spread, swap, valore del tick) prima di utilizzarlo su un conto reale. Rivedi attentamente le impostazioni del rischio. Opera in modo responsabile.