FillWick Champion EA
- エキスパート
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
FillWick Champion EA — XAUUSDm（ゴールド）のための統計的裁定取引・平均回帰型EA
FillWick Champion EAは、M5タイムフレームのXAUUSDm（ゴールド）専用に設計された、統計的裁定取引に基づく平均回帰型エキスパートアドバイザーです。ブレイクアウトを追いかけるのではなく、市場がレンジ相場にあるとき、引き伸ばされた価格の極端な動きを逆張り（フェード）し、すべての取引でATRに基づく厳格なリスク管理を行いながら、一度に1つの孤立したポジションだけを建てます。
なぜゴールドM5で平均回帰なのか？
ゴールドのM5チャートは、ほとんどの時間を取引レンジ内で往復しながら推移します。ブレイクアウト型EAは偽のブレイクアウトで切り裂かれ、トレンド型EAは長い間待機状態に置かれます。平均回帰エンジンは、市場で最も頻繁に起こる挙動から利益を得ます。公正価値から大きく引き離された価格は、元の水準に跳ね返るという性質です。FillWick Championは、その引き離され度合いをボリンジャーバンドで客観的に測定し、ADXで強いトレンド相場を除外し、RSIとローソク足の形状による確認が得られた極端な値だけを逆張りします。
戦略の仕組み
- 1 · 極端値の検出 — 期間20のボリンジャーバンドで3.5標準偏差を超えたときに、価格が統計的に引き伸ばされていると判定します。EAは下限バンドで買い、上限バンドで売ります。
- 2 · 相場状態フィルター — 期間14のADXが25未満であることでレンジ相場を確認します。強いトレンド（ADX > 25）の間はEAは手を引きます。トレンドを逆張りすることは、平均回帰型EAが死ぬ要因だからです。
- 3 · 確認 — RSI（7）が65（買われ過ぎ）/ 35（売られ過ぎ）、およびローソク足の実体比率 ≥ 0.50によって、1ティックを約定する前に極端値が確認されます。
- 4 · リスク優先のエグジット — ストップロスは2.5 × ATR、テイクプロフィットは3.5 × ATRでプラスのリワード・リスク比を確保し、さらに利益を確定しつつ価格に動く余地を与えるトレーリングストップを備えています。
主な特長
- ボリンジャーバンドによる極端値の逆張り — 期間20・3.5σのバンドで引き伸ばされた価格を検出し、下限バンドで買い、上限バンドで売ります。
- ADX相場状態フィルター — 期間14のADXが25を上回っている間はエントリーをブロックし、逆張りが危険な強いトレンドからEAを遠ざけます。
- ATRダイナミックリスク — ストップロスは2.5 × ATR、テイクプロフィットは3.5 × ATR、さらに含み益を保護する適応型トレーリングストップを採用します。
- RSI＋実体比率の確認 — 二重の確認により、エントリー前にヒゲだけの弱い極端値（ウィックのみの極端値）を除外します。
- リスクベースのポジションサイズ — 1取引あたりのリスクを設定可能（デフォルトは口座エクイティの1.0%）。ロットはブローカーの最小値/刻み値/最大値にクランプされ、エントリーごとにフリーマージンを確認します。
- 保護フィルター — 最大日次損失サーキットブレーカー（5.0%）、最大連続損失（3回）、セッション時間帯フィルター（サーバー時間02:00–21:00）、スプレッドガード（≤ 500ポイント）、スリッページ上限（30ポイント）。
- ブローカーセーフなトレーリング — トレーリング変更の間に30秒のクールダウンを挟み、ストップをブローカーのストップ/フリーズゾーンに移動させず、テイクプロフィット付近ではトレーリングをスキップします。
- 一度に1ポジションのみ — マジックナンバーによる分離（202607）で、他のロボットや手動トレードに干渉しません。
- MT5ネイティブ — 標準のCTradeライブラリで構築されており、DLLや外部依存は一切ありません。
ウォークフォワード検証 — なぜこれらの数値を信頼できるのか
本戦略はインサンプル期間（2021–2023）で開発され、その後最適化の過程で一度も触れられていない期間であるアウトオブサンプル期間（2024–2026）で評価されました。これは本物のウォークフォワードテストであり、カーブフィッティング（過学習）に対する最強の防御です。バックテストは、ゴールドXAUUSDmのM5、2021–2026年を対象に、全ティック（Model 0）と98%の履歴品質を使用しています。
| 区間 | 期間 | プロフィットファクター | 純利益 | 最大ドローダウン | リカバリーファクター | 勝率 | 取引数 |
| Smoke | 2024 | 16.74 | +$442.21 | 1.78% | 2.44 | 80.00% | 5 |
| In-Sample | 2021–2023 | 1.08 | +$80.06 | 3.46% | 0.22 | 42.86% | 28 |
| Out-of-Sample | 2024–2026 | 3.56 | +$804.54 | 2.14% | 3.41 | 61.54% | 13 |
| Full | 2021–2026 | 1.66 | +$905.34 | 3.46% | 2.53 | 48.78% | 41 |
- アウトオブサンプルのプロフィットファクター3.56 — 最強の期間であり、戦略が一度も見たことのないデータに汎化することを示しています。
- 全期間のプロフィットファクター1.66 — 41取引・純利益 +$905.34（$10,000口座で+9.05%）。
- 最大エクイティドローダウン3.46% — 5.0%のゲート閾値に十分収まっています。
- G1–G7リリースゲート：すべてPASS — OOSプロフィットファクター ≥ 1.20、純利益 ≥ +5%、最大ドローダウン ≤ 5%を含みます。
リスク管理とポジションサイズ
- 1取引あたりのリスク： 口座エクイティの1.0%（InpRiskPercent）。
- 最大ポジション数： 1 — マーチンゲールなし、グリッドなし、ナンピン（エバレッジ・ダウン）なし。
- ストップロス： 2.5 × ATR。300〜5000ポイントの範囲にクランプされ、15バーのスイング検索により実際の市場構造を超えた位置に配置されます。
- テイクプロフィット： プラスのリワード・リスク比を実現する3.5 × ATR。
- サーキットブレーカー： 最大日次損失5.0%、最大連続損失3回 — ドローダウンが複利化する前にEAが一時停止します。
- フリーマージン確認： マージンが利用できない場合はポジションをスキップします。
全入力設定
すべてのパラメーターが公開・説明されています — ご自身のリスク許容度に合わせてEAを調整できます。
| パラメーター | デフォルト | 説明 |
| InpRiskPercent | 1.0 | 1取引ごとにリスクを取る口座エクイティの割合（%） |
| InpSLMultiplier | 2.5 | ストップロスの距離（ATRの倍数） |
| InpTPMultiplier | 3.5 | テイクプロフィットの距離（ATRの倍数） |
| InpMinSLPoints | 300 | 最小ストップロス距離（ポイント） |
| InpMaxSLPoints | 5000 | 最大ストップロス距離（ポイント） |
| InpMaxDailyLossPercent | 5.0 | 日次損失サーキットブレーカー |
| InpMaxConsecLoss | 3 | EAが一時停止するまでの最大連続損失回数 |
| InpMaxPositions | 1 | 最大同時保有ポジション数 |
| InpADXPeriod | 14 | ADX相場状態フィルターの期間 |
| InpADXThreshold | 25 | エントリーを許可する最大ADX（レンジ相場のみ） |
| InpRSIPeriod | 7 | RSIの期間 |
| InpRSIOverbought | 65 | RSI買われ過ぎレベル（売り方向の確認） |
| InpRSIOversold | 35 | RSI売られ過ぎレベル（買い方向の確認） |
| InpBodyRatio | 0.50 | エントリーに必要な最小ローソク足実体比率 |
| InpCooldownBars | 10 | エントリー間のバー数 |
| InpTrailCooldownSec | 30 | トレーリング変更間の最小秒数 |
| InpTrailStartMult | 1.0 | トレーリング開始位置（ATRの倍数） |
| InpTrailDistMult | 1.5 | トレーリング距離（ATRの倍数） |
| InpTrailStepMult | 0.2 | トレーリング刻み（ATRの倍数） |
| InpUseSessionFilter | true | セッション時間帯フィルターを有効にする |
| InpSessionStartHour | 2 | セッション開始（サーバー時間） |
| InpSessionEndHour | 21 | セッション終了（サーバー時間） |
| InpMaxSpreadPoints | 500 | スプレッドガード — スプレッドが広いバーをスキップ |
| InpSlippage | 30 | 最大スリッページ（ポイント） |
| InpMagicNumber | 202607 | マジックナンバー（ポジション分離） |
| InpTradeComment | FW_Champion | トレードコメント |
必要条件
- 通貨ペア：XAUUSDm（ゴールド）
- タイムフレーム：M5
- プラットフォーム：MetaTrader 5（MT5）、ヘッジ口座またはネットティング口座
- 稼働時間：サーバー時間02:00–21:00（設定変更可能）
- DLLなし、外部ライブラリなし、マーチンゲールなし、グリッドなし
リスク免責事項： バックテストの指標は過去の検証を説明するものにすぎず、将来の成果を保証するものではありません。ライブ口座で使用する前に、必ずご利用のブローカーのXAUUSDm契約仕様（スプレッド、スワップ、ティックバリュー）でこのエキスパートアドバイザーをテストしてください。リスク設定を慎重に確認してください。責任を持って取引してください。
