FillWick Champion EA
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Phan Van Khoa
⭐ PROFESSIONAL QUANT DEVELOPER & ALGORITHMIC TRADING SYSTEMS
Welcome to my official MQL5 developer page. I specialize in institutional-grade quantitative trading systems, high-precision Expert Advisors, and statistical breakout models for MetaTrader 5. - 버전: 1.0
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FillWick Champion EA — XAUUSDm(골드)용 통계적 차익거래 평균회귀(Mean Reversion) 전략
FillWick Champion EA는 XAUUSDm(골드) M5 타임프레임 전용으로 설계된 통계적 차익거래 기반 평균회귀(Mean Reversion) 전문가 어드바이저입니다. 추세 돌파를 쫓는 대신, 시장이 레인지(횡보) 국면에 있을 때 과도하게 늘어난 가격의 극단(Extreme) 구간을 되받아치는(Fade) 방식으로 거래합니다. 두 개의 포지션을 동시에 잡지 않고 한 번에 하나의 격리된 포지션만 진입하며, 모든 거래에 엄격한 ATR 기반 리스크 통제를 적용합니다.
골드 M5에 평균회귀 전략이 적합한 이유
M5 차트의 골드는 대부분의 시간을 거래 레인지 안에서 등락하며 보냅니다. 돌파(브레이크아웃) EA는 가짜 돌파에 시달리고, 추세 추종 EA는 오랜 시간 가만히 있게 됩니다. 평균회귀 엔진은 시장에서 가장 빈번하게 나타나는 행동에서 이익을 얻습니다: 공정가치(Fair Value)에서 지나치게 멀리 늘어난 가격은 다시 되돌아 온다는 것입니다. FillWick Champion은 볼린저 밴드로 그 늘어난 정도를 객관적으로 측정하고, ADX로 강한 추세 국면을 걸러낸 뒤, RSI와 캔들 모양의 확인 신호가 있을 때만 극단 구간을 되받아칩니다.
전략 작동 방식
- 1 · 극단 감지(Extreme Detection) — 3.5 표준편차의 20-기간 볼린저 밴드가 가격이 통계적으로 과도하게 늘어났는지 식별합니다. EA는 하단 밴드에서 매수하고 상단 밴드에서 매도합니다.
- 2 · 국면 필터(Regime Filter) — 25 미만의 14-기간 ADX가 시장이 레인지 상태임을 확인합니다. 강한 추세(ADX > 25)에서는 EA가 관망하며, 추세를 되받아치는 것은 평균회귀 EA가 망하는 방식이기 때문입니다.
- 3 · 확인(Confirmation) — RSI(7)이 과매수 상한 65 / 과매도 하한 35에 있고, 캔들 몸통 비율이 0.50 이상일 때 극단을 확인한 후에야 한 틱이라도 진입합니다.
- 4 · 리스크 우선 청산(Risk-First Exit) — 손절은 ATR의 2.5배, 익절은 ATR의 3.5배로 설정해 긍정적인 손익비(Reward-to-Risk)를 만들고, 가격에 숨 쉴 공간을 주면서 이익을 확정하는 추적 손절(Trailing Stop)까지 결합합니다.
주요 기능
- 볼린저 밴드 극단 되받아치기 — 20-기간 / 시그마 3.5 밴드가 늘어난 가격을 감지하고, 하단 밴드에서 매수, 상단 밴드에서 매도합니다.
- ADX 국면 필터 — 14-기간 ADX가 25를 초과할 때마다 진입을 차단하여, 되받아치기가 위험한 강한 추세 구간에서 EA를 보호합니다.
- ATR 동적 리스크 — 손절을 ATR의 2.5배, 익절을 ATR의 3.5배로 두고, 열려 있는 이익을 보호하는 적응형 추적 손절을 결합합니다.
- RSI + 캔들 몸통 비율 확인 — 이중 확인 필터가 진입 전에 위크(심지)만 있는 약한 극단 신호를 걸러냅니다.
- 리스크 기반 포지션 사이징 — 거래당 리스크 비율을 설정할 수 있으며(기본값 계정 잔고의 1.0%), 로트는 브로커의 최소/스텝/최대 범위로 제한되고 모든 진입 전에 여유 증거금을 확인합니다.
- 보호 필터 — 일일 최대 손실 서킷 브레이커(5.0%), 최대 연속 손실(3회), 세션 시간 필터(서버 시간 02:00–21:00), 스프레드 가드(500포인트 이하), 슬리피지 상한(30포인트)을 제공합니다.
- 브로커 안전 추적 손절 — 추적 손절 수정 사이에 30초 쿨다운을 두고, 스탑이 브로커의 스톱/프리즈 구간 안으로 절대 이동하지 않으며, 익절 가격 근처에서는 추적 손절을 건너뜁니다.
- 한 번에 한 포지션 — 매직 넘버 격리(202607)로 EA가 다른 로봇이나 수동 거래와 절대 간섭하지 않습니다.
- MT5 네이티브 — 표준 CTrade 라이브러리 기반으로, DLL 없이 외부 의존성이 전혀 없습니다.
Walk-Forward 검증 — 이 수치들을 믿을 수 있는 이유
이 전략은 인샘플 기간(2021–2023)에서 개발된 뒤, 최적화 과정에서 한 번도 사용되지 않은 기간인 아웃오브샘플 기간(2024–2026)에서 평가되었습니다. 이것은 진정한 Walk-Forward 테스트로, 커브피팅(curve-fitting)에 대한 가장 강력한 방어 수단입니다. 백테스트는 골드 XAUUSDm M5, 2021–2026 기간에서 전체 틱(모델 0)과 98% 히스토리 품질로 진행되었습니다.
| 윈도우 | 기간 | Profit Factor | 순이익 | 최대 손실률 | 회복 계수 | 승률 | 거래 수 |
| Smoke | 2024 | 16.74 | +$442.21 | 1.78% | 2.44 | 80.00% | 5 |
| In-Sample | 2021–2023 | 1.08 | +$80.06 | 3.46% | 0.22 | 42.86% | 28 |
| Out-of-Sample | 2024–2026 | 3.56 | +$804.54 | 2.14% | 3.41 | 61.54% | 13 |
| Full | 2021–2026 | 1.66 | +$905.34 | 3.46% | 2.53 | 48.78% | 41 |
- 아웃오브샘플 Profit Factor 3.56 — 가장 강력한 기간으로, 전략이 한 번도 본 적 없는 데이터에서도 일반화됨을 확인합니다.
- 전체 기간 Profit Factor 1.66, 거래 41건, 순이익 +$905.34 ($10,000 계좌 기준 +9.05%).
- 최대 자본(에쿼티) 손실률 3.46% — 5.0% 게이트 기준을 훨씬 밑돕니다.
- G1–G7 릴리스 게이트: 전체 PASS — OOS Profit Factor ≥ 1.20, 순이익 ≥ +5%, 최대 손실률 ≤ 5%를 모두 충족합니다.
리스크 관리 & 포지션 사이징
- 거래당 리스크: 계좌 자본의 1.0% (InpRiskPercent).
- 최대 포지션: 1 — 마틴게일, 그리드, 물타기(평균 단가 낮추기)가 전혀 없습니다.
- 손절: ATR의 2.5배이며, 300~5000포인트 범위로 제한되고, 15-바 스윙 탐색으로 실제 시장 구조 너머에 배치됩니다.
- 익절: 긍정적인 손익비를 위해 ATR의 3.5배로 설정합니다.
- 서킷 브레이커: 일일 최대 손실 5.0%, 최대 연속 손실 3회 — 손실이 복리로 불어나기 전에 EA가 거래를 멈춥니다.
- 여유 증거금 확인: 증거금이 없으면 포지션 진입을 건너뜁니다.
전체 입력 설정
모든 파라미터가 노출되고 문서화되어 있습니다 — 자신의 리스크 성향에 맞게 EA를 조정하세요.
| 파라미터 | 기본값 | 설명 |
| InpRiskPercent | 1.0 | 거래당 리스크를 거는 자본 비율(%) |
| InpSLMultiplier | 2.5 | 손절 거리를 ATR 배수로 표시 |
| InpTPMultiplier | 3.5 | 익절 거리를 ATR 배수로 표시 |
| InpMinSLPoints | 300 | 손절 거리 최소값(포인트) |
| InpMaxSLPoints | 5000 | 손절 거리 최대값(포인트) |
| InpMaxDailyLossPercent | 5.0 | 일일 손실 서킷 브레이커 |
| InpMaxConsecLoss | 3 | EA가 멈추기 전 허용되는 최대 연속 손실 횟수 |
| InpMaxPositions | 1 | 동시 보유 최대 포지션 수 |
| InpADXPeriod | 14 | ADX 국면 필터 기간 |
| InpADXThreshold | 25 | 진입이 허용되는 최대 ADX (레인지 국면 전용) |
| InpRSIPeriod | 7 | RSI 기간 |
| InpRSIOverbought | 65 | RSI 과매수 기준(숏 확인) |
| InpRSIOversold | 35 | RSI 과매도 기준(롱 확인) |
| InpBodyRatio | 0.50 | 진입에 필요한 캔들 몸통 비율 최소값 |
| InpCooldownBars | 10 | 진입 사이의 캔들 간격 |
| InpTrailCooldownSec | 30 | 추적 손절 수정 사이 최소 초 |
| InpTrailStartMult | 1.0 | 추적 손절 시작 기준 ATR 배수 |
| InpTrailDistMult | 1.5 | 추적 손절 거리 ATR 배수 |
| InpTrailStepMult | 0.2 | 추적 손절 스텝 ATR 배수 |
| InpUseSessionFilter | true | 세션 시간 필터 사용 여부 |
| InpSessionStartHour | 2 | 세션 시작(서버 시간) |
| InpSessionEndHour | 21 | 세션 종료(서버 시간) |
| InpMaxSpreadPoints | 500 | 스프레드 가드 — 스프레드가 넓은 캔들 건너뛰기 |
| InpSlippage | 30 | 최대 슬리피지(포인트) |
| InpMagicNumber | 202607 | 매직 넘버(포지션 격리) |
| InpTradeComment | FW_Champion | 거래 코멘트 |
요구 사항
- 심볼: XAUUSDm (골드)
- 타임프레임: M5
- 플랫폼: MetaTrader 5 (MT5), Hedged 또는 Netting 계좌
- 운영 시간: 서버 시간 02:00–21:00 (변경 가능)
- DLL 없음, 외부 라이브러리 없음, 마틴게일 없음, 그리드 없음
리스크 고지: 백테스트 지표는 과거 검증 결과만을 설명하며 미래 수익을 보장하지 않습니다. 실계좌 사용 전에 반드시 브로커의 XAUUSDm 계약 사양(스프레드, 스왑, 틱 값)에서 이 전문가 어드바이저를 테스트하세요. 리스크 설정을 주의 깊게 검토하십시오. 신중하게 거래하세요.
