FillWick Champion EA

FillWick Champion EA — статистический арбитраж и возврат к среднему для XAUUSDm (Gold)

FillWick Champion EA — это советник статистического арбитража с возвратом к среднему, созданный исключительно для XAUUSDm (Gold) на таймфрейме M5. Вместо погони за пробоями он отыгрывает перерастянутые экстремумы цены, когда рынок находится в боковом диапазоне, — открывая по одной изолированной позиции за раз со строгим контролем риска на основе ATR в каждой сделке.

Почему возврат к среднему на золоте M5?

Золото на M5 большую часть времени колеблется внутри торгового диапазона. Пробойные советники теряют деньги на ложных пробоях; трендовые советники подолгу простаивают. Движок возврата к среднему зарабатывает на самом частом поведении рынка: цена, растянувшаяся слишком далеко от справедливой стоимости, возвращается обратно. FillWick Champion объективно измеряет это растяжение с помощью полос Боллинджера, отсекает сильные трендовые режимы с помощью ADX и отыгрывает экстремумы только при подтверждении от RSI и формы свечи.

Как работает стратегия

• 1 · Обнаружение экстремума — полосы Боллинджера (20 периодов) на уровне 3.5 стандартных отклонений определяют, когда цена статистически растянута. Советник покупает у нижней полосы и продаёт у верхней полосы.
• 2 · Фильтр режима — ADX (14 периодов) ниже 25 подтверждает, что рынок находится в боковом диапазоне. При сильном тренде (ADX > 25) советник воздерживается от входа, потому что отыгрывание тренда — это то, от чего советники возврата к среднему погибают.
• 3 · Подтверждение — RSI (7) на уровне 65 (перекупленность) / 35 (перепроданность) и коэффициент тела свечи ≥ 0.50 подтверждают экстремум до совершения первого тика.
• 4 · Выход с приоритетом риска — стоп-лосс на уровне 2.5 × ATR, тейк-профит на уровне 3.5 × ATR для положительного соотношения доходность/риск, а также трейлинг-стоп, который фиксирует прибыль, давая цене пространство для движения.

Ключевые особенности

• Отыгрывание экстремумов по полосам Боллинджера — полосы (20 периодов / 3.5σ) определяют перерастянутую цену; покупки у нижней полосы, продажи у верхней.
• Фильтр режима ADX — входы блокируются, когда ADX (14 периодов) выше 25, удерживая советник вне сильных трендов, где отыгрывание опасно.
• Динамический риск по ATR — стоп-лосс на уровне 2.5 × ATR, тейк-профит на уровне 3.5 × ATR, с адаптивным трейлинг-стопом, защищающим открытую прибыль.
• Подтверждение RSI + коэффициент тела — двойное подтверждение отсекает слабые экстремумы только по фитилям до входа.
• Расчёт объёма на основе риска — настраиваемый риск на сделку (по умолчанию 1.0% от средств), объём приводится к минимальному/шагу/максимальному значениям брокера, а перед каждым входом выполняется проверка свободной маржи.
• Защитные фильтры — предохранитель при максимальном дневном убытке (5.0%), максимум подряд идущих убытков (3), фильтр торговой сессии (02:00–21:00 серверное время), защита от спреда (≤ 500 пунктов), ограничение проскальзывания (30 пунктов).
• Безопасный для брокера трейлинг — 30-секундная пауза между изменениями трейлинга, стопы никогда не переносятся в зону стопов/фриза брокера, трейлинг пропускается вблизи уровня тейк-профита.
• Одна позиция за раз — изоляция по магическому номеру (202607), чтобы советник не мешал другим роботам или ручным сделкам.
• Нативный MT5 — построен на стандартной библиотеке CTrade, без DLL и внешних зависимостей.

Walk-Forward валидация — почему этим цифрам можно доверять

Стратегия разработана на внутривыборочном окне (2021–2023), а затем оценена на окне, которое никогда не затрагивалось при оптимизации: окне вне выборки (2024–2026). Это настоящий walk-forward тест — лучшая защита от подгонки под кривую. Бэктесты используют каждый тик (Model 0) с качеством истории 98% на золоте XAUUSDm M5, 2021–2026.

• Фактор прибыли вне выборки 3.56 — самый сильный период, подтверждающий, что стратегия обобщается на данные, которые она никогда не видела.
• Фактор прибыли на полном окне 1.66 при 41 сделке, чистая прибыль +$905.34 (+9.05% на счёте $10,000).
• Максимальная просадка по средствам 3.46% — значительно ниже порога в 5.0%.
• Гейт релиза G1–G7: ВСЕ ПРОЙДЕНЫ — включая фактор прибыли OOS ≥ 1.20, чистую прибыль ≥ +5%, максимальную просадку ≤ 5%.

Управление рисками и расчёт объёма позиции

• Риск на сделку: 1.0% от средств счёта (InpRiskPercent).
• Максимальное число позиций: 1 — без мартингейла, без сетки, без усреднения вниз.
• Стоп-лосс: 2.5 × ATR, ограничен диапазоном от 300 до 5000 пунктов, размещается за реальной рыночной структурой с помощью поиска свинговых экстремумов за 15 баров.
• Тейк-профит: 3.5 × ATR для положительного соотношения доходность/риск.
• Предохранители: максимальный дневной убыток 5.0%, максимальная серия убытков 3 — советник делает паузу до того, как просадка начнёт нарастать.
• Проверка свободной маржи: позиции пропускаются, когда маржа недоступна.

Полные настройки входных параметров

Каждый параметр открыт и задокументирован — настройте советника под свой риск-аппетит.

Требования

• Символ: XAUUSDm (Gold)
• Таймфрейм: M5
• Платформа: MetaTrader 5 (MT5), счёт с хеджированием или неттингом
• Рабочие часы: 02:00–21:00 серверное время (настраивается)
• Без DLL, без внешних библиотек, без мартингейла, без сетки

Предупреждение о рисках: Показатели бэктеста описывают только историческую проверку и не являются гарантией будущих результатов. Всегда тестируйте этого советника на спецификациях контракта XAUUSDm вашего брокера (спред, своп, стоимость пункта), прежде чем использовать его на реальном счёте. Внимательно пересмотрите настройки риска. Торгуйте ответственно.