FillWick Champion EA

FillWick Champion EA — Statistischer-Arbitrage-Mean-Reversion-Expertenberater für XAUUSDm (Gold)

FillWick Champion EA ist ein statistischer Arbitrage-Expertenberater auf Basis von Mean Reversion, der ausschließlich für XAUUSDm (Gold) im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Statt Ausbrüchen hinterherzujagen, fadet er überdehnte Preisextreme, sobald sich der Markt in einer Seitwärtsphase (Range) befindet — er eröffnet jeweils nur eine isolierte Position und wendet bei jedem einzelnen Trade eine strenge ATR-basierte Risikokontrolle an.

Warum Mean Reversion bei Gold M5?

Gold pendelt auf M5 die meiste Zeit innerhalb einer Handelsspanne. Breakout-EAs werden von falschen Ausbrüchen zerschlagen; Trend-EAs sitzen lange Phasen untätig herum. Eine Mean-Reversion-Engine profitiert vom häufigsten Verhalten des Marktes: Ein Preis, der zu weit vom fairen Wert abweicht, schnappt zurück. FillWick Champion misst diese Abweichung objektiv mit Bollinger-Bändern, filtert starke Trendphasen mit dem ADX heraus und fadet Extreme ausschließlich mit Bestätigung durch RSI und Kerzenform.

Wie die Strategie funktioniert

• 1 · Extrem-Erkennung — Bollinger-Bänder mit Periode 20 bei 3.5 Standardabweichungen zeigen an, wann der Preis statistisch überdehnt ist. Der EA kauft am unteren Band und verkauft am oberen Band.
• 2 · Regime-Filter — ein 14-Perioden-ADX unter 25 bestätigt, dass sich der Markt in einer Seitwärtsphase befindet. In einem starken Trend (ADX > 25) hält sich der EA zurück, denn das Faden eines Trends ist der Tod einer Mean-Reversion-Strategie.
• 3 · Bestätigung — RSI (7) bei 65 (überkauft) / 35 (überverkauft) und ein Kerzenkörper-Verhältnis ≥ 0.50 bestätigen das Extrem, bevor ein einziger Tick ausgeführt wird.
• 4 · Risiko-zuerst-Ausstieg — Stop-Loss bei 2.5 × ATR, Take-Profit bei 3.5 × ATR für ein positives Risiko-Ertrags-Profil, plus ein Trailing-Stop, der Gewinne sichert und dem Preis gleichzeitig Luft zum Atmen lässt.

Hauptmerkmale

• Bollinger-Band-Extrem-Fade — Bänder mit Periode 20 / 3.5σ erkennen den überdehnten Preis; Kauf am unteren Band, Verkauf am oberen Band.
• ADX-Regime-Filter — Einstiege werden blockiert, solange der 14-Perioden-ADX über 25 liegt; das hält den EA aus starken Trends heraus, in denen Faden gefährlich ist.
• Dynamisches ATR-Risiko — Stop-Loss bei 2.5 × ATR, Take-Profit bei 3.5 × ATR, mit einem adaptiven Trailing-Stop, der offene Gewinne schützt.
• RSI + Körper-Verhältnis-Bestätigung — die doppelte Bestätigung filtert schwache Extreme, die nur aus Dochten (Wicks) bestehen, vor dem Einstieg heraus.
• Risikobasierte Positionsgröße — konfigurierbares Risiko pro Trade (Standard 1.0% des Eigenkapitals), Lot auf Broker-Minimum/-Schritt/-Maximum begrenzt und eine Prüfung der freien Marge vor jedem Einstieg.
• Schutzfilter — Schutzschalter für maximalen Tagesverlust (5.0%), maximal aufeinanderfolgende Verluste (3), Session-Fenster-Filter (02:00–21:00 Serverzeit), Spread-Schutz (≤ 500 Punkte), Slippage-Obergrenze (30 Punkte).
• Broker-sicheres Trailing — 30 Sekunden Cooldown zwischen Trailing-Anpassungen, Stops werden nie in die Stop/Freeze-Zone des Brokers verschoben, Trailing wird nahe dem Take-Profit-Level übersprungen.
• Nur eine Position zur Zeit — Isolation über die Magische Nummer (202607), sodass der EA niemals andere Roboter oder manuelle Trades stört.
• MT5-nativ — aufgebaut auf der Standardbibliothek CTrade, keine DLLs, keine externen Abhängigkeiten.

Walk-Forward-Validierung — Warum Sie diesen Zahlen vertrauen können

Die Strategie wurde im In-Sample-Fenster (2021–2023) entwickelt und anschließend auf einem Fenster evaluiert, das während der Optimierung nie berührt wurde: dem Out-of-Sample-Fenster (2024–2026). Dies ist ein echter Walk-Forward-Test — die beste Verteidigung gegen Kurvenanpassung (Curve-Fitting). Die Backtests verwenden Jeden Tick (Modell 0) mit 98% Datenqualität auf Gold XAUUSDm M5, 2021–2026.

• Out-of-Sample-Profitfaktor 3.56 — die stärkste Periode und der Beleg, dass die Strategie auf Daten generalisiert, die sie nie gesehen hat.
• Profitfaktor über das gesamte Fenster 1.66 bei 41 Trades, netto +$905.34 (+9.05% auf einem $10,000-Konto).
• Maximaler Equity-Drawdown 3.46% — deutlich innerhalb der 5.0%-Gate-Schwelle.
• G1–G7-Freigabe-Gate: ALLE BESTANDEN — einschließlich OOS-Profitfaktor ≥ 1.20, Nettogewinn ≥ +5%, Max. Drawdown ≤ 5%.

Risikomanagement & Positionsgröße

• Risiko pro Trade: 1.0% des Kontoeigenkapitals (InpRiskPercent).
• Max. Positionen: 1 — kein Martingale, kein Grid, kein Nachkaufen im Verlust (Averaging Down).
• Stop-Loss: 2.5 × ATR, begrenzt zwischen 300 und 5000 Punkten, platziert jenseits der realen Marktstruktur über eine 15-Balken-Swing-Suche.
• Take-Profit: 3.5 × ATR für ein positives Risiko-Ertrags-Verhältnis.
• Schutzschalter: max. 5.0% Tagesverlust, max. 3 aufeinanderfolgende Verluste — der EA pausiert, bevor sich der Drawdown verstärken kann.
• Freie-Marge-Prüfung: Positionen werden übersprungen, wenn keine Marge verfügbar ist.

Vollständige Eingabeeinstellungen

Jeder Parameter ist offen und dokumentiert — stimmen Sie den EA auf Ihre eigene Risikobereitschaft ab.

Anforderungen

• Symbol: XAUUSDm (Gold)
• Zeitrahmen: M5
• Plattform: MetaTrader 5 (MT5), Hedged- oder Netting-Konto
• Handelszeiten: 02:00–21:00 Serverzeit (konfigurierbar)
• Keine DLLs, keine externen Bibliotheken, kein Martingale, kein Grid

Risikohinweis: Backtest-Kennzahlen beschreiben ausschließlich die historische Validierung und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie diesen Expertenberater stets anhand der XAUUSDm-Kontraktspezifikationen Ihres Brokers (Spread, Swap, Tick-Wert), bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen. Überprüfen Sie die Risikoeinstellungen sorgfältig. Handeln Sie verantwortungsvoll.