每一个带时间过滤器的EA都在读一只钟,而那只钟既不是伦敦的,也不是纽约的。它是经纪商的服务器时钟,而对大多数经纪商来说,这只钟每年会跳两次,每次一小时。如果说明里写着"在服务器时间08:00–16:00交易",真正要问的是:这在冬天对应现实中的哪几个小时,在夏天又对应哪几个。
服务器时间到底是什么
经纪商先选定一个相对UTC的固定偏移,然后再决定怎样处理夏令时。最常见的做法是冬天UTC+2、夏天UTC+3,按美国的日期切换,因为这样日线收盘始终落在纽约17:00,一周正好五根日K。有的按欧洲的日期切换。有的全年只用一个偏移,从不改动。
时钟切换时,动的是什么
用服务器小时写的过滤器钉在服务器上,而不是钉在某个交易时段上。如果经纪商跟随美国日期,而欧洲晚两三周才切换,那么在这几周里,伦敦开盘在服务器时钟上会早一小时或晚一小时,之后再弹回去。如果经纪商两边都不跟随,这个错位会持续整个夏天。
怎样查清自己经纪商的规则
在冬天的某一天和夏天的某一天,分别把市场报价窗口的时钟与UTC比一下。如果两天的差值相同,这家经纪商从不切换。如果相差一小时,再找出切换发生的那两个日期,它们会告诉你经纪商跟的是美国日历还是欧洲日历。历史数据也能给出同样的答案:看一根一月的日K和一根七月的日K的开盘时间即可。整个过程十分钟,而且没有任何替代办法。
回测继承的是经纪商的历史
历史K线上盖的时间戳,是经纪商当时所用的服务器时间,所以在这段历史上做的回测,自动就是在那套规则下运行的。在某家经纪商数据上调好的set文件,它的时段是按那家经纪商的时钟调的。换到规则不同的经纪商上加载,参数看起来一模一样,而每一个时段窗口都错开了一小时。
哪些EA在乎,哪些几乎不在乎
时段突破、亚洲区间策略、按时钟时间设定的新闻过滤器,以及任何带有日线收盘逻辑的东西,都对这一小时敏感。在H4或D1收盘时读指标的趋势系统对一天中的几点要不在乎得多,但也并非免疫,因为K线的边界本身会随服务器偏移一起移动。一根在23:00而不是00:00收盘的日K,包含的是另一个小时,开高低收都不一样,于是每一个基于D1的信号都会有一点变化。
实际该做什么
每次时钟切换之后,打开交易历史,拿一笔交易的开仓时间,对照说明里写的它应该交易的时段。对得上,就什么都不用做。如果差了一小时,而EA有GMT偏移或夏令时的输入项,那就是唯一该碰的东西:改一格,再对照一次。不要为了修一小时的偏差去重新调时段或止损,因为下一次切换会把这次的调整抵消掉,留给你的就不是一个问题,而是两个。
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