MT5报告把交易分成多头和空头,并给出每一侧的胜率。这是大多数人会跳过的一行。我们从目前在Market上架的EA的回测报告里把它取了出来: 11份报告,覆盖10款产品(有一款EA出现在两个品种上)。
表格
先列双向测试,按"空头一侧赢得更多"到"多头一侧赢得更多"排序,然后是只做多的测试。盈利因子和最大净值回撤是整个测试的数值。
EA | 多头交易数 (胜率) | 空头交易数 (胜率) | 盈利因子 | 最大净值回撤
Atlas Diversified Trend Portfolio | 1,118 (32.83%) | 75 (38.67%) | 1.48 | 19.74%
Trinity Multi Asset Trend | 224 (42.41%) | 165 (42.42%) | 1.79 | 14.44%
Audcad Peace Mean Reversion | 2,630 (74.37%) | 2,774 (73.86%) | 1.53 | 36.18%
Gold King Breakout Grid | 2,236 (84.21%) | 598 (78.76%) | 4.67 | 42.75%
Bitcoin Comet Trend Follower | 62 (50.00%) | 66 (42.42%) | 2.19 | 18.17%
Donchian Trend Engine (免费) | 631 (34.55%) | 0 | 1.50 | 10.34%
Megamax Donchian Trend (EURJPY) | 571 (25.22%) | 0 | 1.51 | 17.66%
Megamax Donchian Trend (USDJPY) | 629 (34.98%) | 0 | 1.55 | 16.27%
Monthly Burst USDJPY | 639 (37.56%) | 0 | 1.50 | 11.73%
Nasdaq Dip Buyer | 54 (61.11%) | 0 | 1.69 | 32.63%
Overdrive Usdjpy Aggressive | 877 (41.16%) | 0 | 1.33 | 29.37%
第一个发现: 6个(共11个)只做多
十一个测试里有六个的空头交易为零: 五个是USDJPY或EURJPY上的测试,一个是纳斯达克指数上的测试。只做多的系统并没有错。但如果市场在测试周期内是上涨的,回测就无法告诉你EA在连跌数年的市场里会怎样,所以在相信结果之前,先打开测试周期的价格图看一看。
第二个发现: 5个双向测试
- Trinity Multi Asset Trend: 224笔多头,胜率42.41%;165笔空头,胜率42.42%。结果再对称不过了。
- Audcad Peace Mean Reversion: 2,630笔多头,胜率74.37%;2,774笔空头,胜率73.86%。每侧几千笔交易,差距只有半个点。
- Atlas Diversified Trend Portfolio: 1,118笔多头,胜率32.83%;75笔空头,胜率38.67%。空头一侧赢得更多,但那只是75笔(总共1,193笔)。这接近于一个夹杂了少量空头的只做多测试。
- Bitcoin Comet Trend Follower: 62笔多头,胜率50.00%;66笔空头,胜率42.42%。差距7.6个点,但每侧只有约60笔交易。
- Gold King Breakout Grid: 2,236笔多头,胜率84.21%;598笔空头,胜率78.76%。这是明显偏向多头一侧的最大样本。它在该测试中的最大净值回撤也达到42.75%,所以请把它的胜率和这个数字放在一起看。
空头一侧胜率更高的有2个(共5个),多头一侧更高的有3个。五个测试太少,不足以对方向得出任何一般性的结论。
这种拆分不能告诉你什么
每一侧的胜率不等于每一侧的利润。我们保存的摘要没有按方向拆分利润,所以我们不声称哪一侧赚得更多。一侧可以赢得更频繁,但如果它的盈利单更小,赚的仍然可能更少。
表里没有的
Ethereum Trend Follower没有列入,因为我们没有它当前版本(v1.55)的多空拆分,也不想引用较旧的报告。另有两款上架的EA缺席: 一款正在重新测量,一款没有可比的单一报告。
给买家
- 看任何报告时,先看多空那一行,再看头条数字。如果有一侧为零,查一查测试周期内市场的走势,并要求看一段市场下跌的周期。
- 如果两侧都有交易,先看笔数,再看百分比。60笔交易上几个点的差距,在被证明并非如此之前都只是噪音。
- 这些是对我们选择继续销售的EA所做的历史模拟,不是实盘记录,而且它们在品种、周期、报价模型和风险预设上各不相同。
本文中的两款EA: Trinity Multi Asset Trend https://www.mql5.com/zh/market/product/182640 · Bitcoin Comet Trend Follower https://www.mql5.com/zh/market/product/181831
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