胜率是大多数买家最先看的数字。我们把目前在Market上架的EA的公开回测按胜率从低到高排序: 12个测试,覆盖11款产品(有一款EA出现在两个品种上)。有两款上架的EA不在表中: 一款是因为数字正在重新测量,另一款是因为我们没有可比的单一报告。每一行都附上了同一测试的最大净值回撤。
表格
EA | 胜率 | 盈利因子 | 最大净值回撤 | 交易数
Megamax Donchian Trend (EURJPY) | 25.22% | 1.51 | 17.66% | 571
Atlas Diversified Trend Portfolio | 33.19% | 1.48 | 19.74% | 1,193
Donchian Trend Engine (免费) | 34.55% | 1.50 | 10.34% | 631
Megamax Donchian Trend (USDJPY) | 34.98% | 1.55 | 16.27% | 629
Monthly Burst USDJPY | 37.56% | 1.50 | 11.73% | 639
Ethereum Trend Follower (v1.55, Aggressive) | 38.3% | 2.83 | 17.1% | 154
Overdrive Usdjpy Aggressive | 41.16% | 1.33 | 29.37% | 877
Trinity Multi Asset Trend | 42.42% | 1.79 | 14.44% | 389
Bitcoin Comet Trend Follower | 46.09% | 2.19 | 18.17% | 128
Nasdaq Dip Buyer | 61.11% | 1.69 | 32.63% | 54
Audcad Peace Mean Reversion | 74.11% | 1.53 | 36.18% | 5,404
Gold King Breakout Grid | 83.06% | 4.67 | 42.75% | 2,834
排序显示了什么
- 胜率最高的三个(61.11%、74.11%、83.06%)同时也是表中回撤最深的三个(32.63%、36.18%、42.75%)。
- 胜率最低的五个(25.22%至37.56%)盈利因子都在1.48到1.55之间,回撤从10.34%到19.74%。三笔交易里亏两笔并不意味着更深的回撤。在这组数据里,它意味着更浅的回撤。
- 74.11%的胜率配盈利因子1.53,和25.22%的胜率配盈利因子1.51,按盈利因子看是同样的结果。回撤分别是36.18%和17.66%。
原因: 平均盈利与平均亏损的大小对比
EA | 胜率 | 平均盈利 | 平均亏损 | 测试中的最长连亏
Megamax Donchian Trend (EURJPY) | 25.22% | 1,140.53 | 255.23 | 17笔
Audcad Peace Mean Reversion | 74.11% | 52.14 | 97.42 | 22笔
25%的系统盈利时赚到的大约是其平均亏损的4.5倍。74%的系统亏损时亏掉的几乎是其平均盈利的两倍。还有一个让人意外的细节: 四笔交易赢三笔的那款EA,连亏反而更长,连续22笔对17笔。高胜率并没有挡住长串的亏损;在网格里,亏损是扎堆到来的。
这张表的局限
- 这些是我们选择继续销售的EA。我们不太满意的测试不在这里,所以这是一组幸存者,里面没有亏损的测试。不要把"十二个全部盈利"当作任何事情的证据。
- 这些测试在品种、周期、时长、报价模型和风险预设上各不相同。行的顺序只按胜率排列,它不是排名。
- 这些全部是历史模拟。其中没有任何一行是实盘记录。
给买家
当产品页面把胜率放在最前面时,先去找同一测试里的另外两个数字: 与平均盈利并列的平均亏损,以及最大净值回撤。如果页面只展示胜率而对回撤只字不提,那么你看到的是三个数字里信息量最少的那个。
本文中的两款EA: Megamax Donchian Trend https://www.mql5.com/zh/market/product/181838 · Gold King Breakout Grid https://www.mql5.com/zh/market/product/180879
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