GOLD VIPER加入了第二引擎: 四档风险的完整回测,包括我们否决的那一档

GOLD VIPER是我们的XAUUSD突破型EA,它原有的引擎刻意做得很挑剔: 约7.7年的真实报价测试里只有294笔交易。从2.35版起,它内置了第二引擎——一个带八个子策略的分形突破引擎,由我们单独开发后移植进来。它始终开启,并有自己的风险输入FB_RiskPercent,按预设倍数缩放。下面是这个输入在四档设置下的完整测试,包括我们决定不发布的那一档。

XAUUSD M30,真实报价,2019-01-01至2026-09-01,起始资金$10,000,1:500账户的真实报价XAUUSD行情源。原有引擎在每一次运行中都用默认的3%风险。各次运行之间唯一变化的是FB_RiskPercent。所有数字均为净值。

设置 | 净利润 | PF | 余额最大回撤 | 净值最大回撤 | 引擎最大手数 | 引擎单独回撤 | 引擎贡献

第二引擎关闭 | +229,585 | 1.60 | 20.4% | 27.5% | – | – | –

FB_Risk 0.25% | +384,804 | 1.48 | 23.6% | 30.3% | 0.77 | 13.6% | +145k

FB_Risk 0.5%(发布默认) | +910,766 | 1.51 | 24.9% | 30.8% | 2.95 | 17.3% | +550k

FB_Risk 1.0%(否决) | +2,809,799 | 1.57 | 26.1% | 32.2% | 5.0(上限) | 29.0% | +2,008k

交易笔数: 关闭时294笔;发布默认的0.5%时2,806笔(原有引擎275笔+第二引擎2,531笔)。也就是说,第二引擎开启后,原有引擎少做了19笔。原因我们还没有追查。一个说得通的解释是两个引擎共用一个账户,一方的余额、保证金和持仓可能影响另一方,但这没有验证过。我们不会声称两个引擎完全独立。

第二引擎在每一档风险下触发的都是同样的2,531笔交易。不同的只有手数。所以引擎贡献从+145k到+550k再到+2,008k的跳跃,不是信号变好了,而是同一组信号上的百分比风险复利。

在1.0%时,引擎达到5.0手,也就是手数上限。从那里开始,上行空间被封顶,无法继续复利,而引擎单独的回撤却几乎翻倍,从17.3%到29.0%。在0.5%时,引擎最大2.95手,低于上限,引擎单独回撤17.3%。这是我们选择的取舍,而输入项保留在那里,想选不同取舍的人可以自己调。

7.7年的百分比风险是复利的,所以后几年的美元数字被前几年积累的余额放大了。$10,000上的+910,766不是一个可以拿来做计划的数字。回撤百分比和盈利因子对资金规模是稳定的;净利润不是。

第二引擎开启后,原有引擎的利润也上升了。这不是它交易得更好的证据: 它做了275笔而不是294笔,利润上升可以用更大的余额来解释,因为更大余额上的3%风险就是更大的手数。

同一测试,发布默认的0.5%,仅做多: 1,668笔,+246,486,PF 1.85,回撤24.17%。仅做空: 1,164笔,+42,400,PF 1.40,回撤22.15%。这段时期是由多头扛起来的,对2019到2026年的黄金来说并不意外。

引擎单独的资金曲线在测试的每一年都是正的;我们把它当作定性事实提一句,不当作承诺。我们公开的GOLD VIPER前瞻账户是2026-07-25开始的模拟账户,到目前为止恰好只做了一笔交易,所以前瞻记录目前无论朝哪个方向都还说明不了什么。另外,在一家经纪商行情源上的回测只是一个样本。我们还没有在第二个行情源上测试过这个引擎。

本文中的我们的EA: GOLD VIPER https://www.mql5.com/zh/market/product/182297 · GOLD NEURON (AI) https://www.mql5.com/zh/market/product/187329