我们公开排名页上的前瞻账户,有两个在亏损。ATLAS PORTFOLIO显示−10.48%(19笔交易,盈利因子0.10,回撤11.53%)。MEGAMAX EURJPY显示−13.89%(14笔交易,盈利因子0.09,回撤15.22%)。两个都是同一家经纪商模拟服务器上的模拟账户,都从2026-08-21开始。我们逐笔核对了全部交易,下面是结果。
我们如何还原交易
我们从每个终端导出成交日志,按FIFO把开仓与平仓配对,得到完整的往返交易。ATLAS:21个往返,4胜,净亏−960。MEGAMAX:16个往返,3胜,净亏−1,191。
时间戳是一致的
ATLAS PORTFOLIO是一个多品种的组合EA。它的组成部分之一是买入日元对的唐奇安突破,而这正是MEGAMAX DONCHIAN TREND单独运行的那套逻辑。把两份日志并排放在一起,两个账户的开仓落在相同品种的相同时间上:8月25日03:00 EURJPY、8月28日09:00 USDJPY、9月14日13:00、9月16日00:00、9月18日03:00(服务器时间)。两个账户,一个信号。页面上看起来像"两个亏损的EA",实际上是同一条亏损的腿被显示了两次,而不是两次相互独立的失败。
亏损是怎么发生的
每一笔亏损都是1R止损或移动止损出场,每笔约占余额的1〜2%。没有超大仓位,也没有失效的止损。8月24日至9月2日,USDJPY从约160跌到154(日元走强),买入日元对的这条腿连续九次被止损。我们检查了MEGAMAX的源码里有没有趋势或市场状态过滤器:没有(grep结果为零)。它买入突破,然后承受1R。就是这样。
九连败与公开回测的对比
这套逻辑的公开回测(2017〜2026)胜率为EURJPY 25%、USDJPY 35%;其中最长连败为EURJPY 17次、USDJPY 11次。9连败落在这个分布之内。它不是策略坏掉的证据。但它也并不好受:前瞻账户展示的,是"分布之内"在实时发生时是什么感觉,而不是在报告里。
这对买家意味着什么
第一,与某个独立EA共用同一条腿的组合EA,并不能对该独立EA形成分散。在同一账户上同时跑ATLAS PORTFOLIO和MEGAMAX DONCHIAN TREND,你就持有了两份买入日元对的腿,在8月28日这样的日子会亏两次。不要同时跑这两个。第二,把连败拿去和公开的最大连败比较,而不是和感觉比较。回测显示17连败的逻辑出现9连败,说明它正按测试那样运行。
我们会改什么,不会改什么
我们不会因为五周的模拟数据去改策略;回测存在的意义正是防止这种反应。我们正在考虑的是,对买入日元对的这条腿做一次市场状态过滤器的回测,例如只在H4长期均线之上买入。截至发稿,它尚未有结论、也未经测试,所以没有数字可展示,我们也不声称它本来能帮上忙。作为参考,同一页面在这段时间里唯一明确盈利的是我们的黄金突破EA:103个往返,盈利因子4.41,+15.28%。
本文涉及的两个EA: ATLAS PORTFOLIO https://www.mql5.com/zh/market/product/182751 · MEGAMAX DONCHIAN TREND https://www.mql5.com/zh/market/product/181838
我们公开的回测均标明周期、资金与设置,前瞻账户在所有展示处均标注为模拟账户。完整列表: fxea365.com/ea/ranking
