Kısa Sürede Alım Satım Robotu Nasıl Yapılır?

Bir Alım Satım Robotu Yapmak İçin Bir Alım Satım Sistemine İhtiyacınız Var

Finansal piyasalarda alım satım yapmak, en kritik olan, yanlış bir alım satım kararı verme riski dahil olmak üzere birçok riski içerir. Her yatırımcının hayali, her zaman iyi durumda olan ve korku, açgözlülük ve sabırsızlık gibi insan zayıflıklarına maruz kalmayan bir alım satım robotu bulmaktır.

Her yeni gelen, algoritmalar şeklinde sunulabilen ve rutin işlemlerden tamamen kurtulabilen net ve katı bir alım satım sistemi almak veya oluşturmak ister. Bu mümkün mü?

Bir alım satım sistemi piyasaya girmek için gerekli bir koşuldur ve bu sistem elbette karlı olmalıdır. Piyasaya yeni girenler, genellikle kavraması zor olan büyük bilgi yığını karşısında şaşkına dönerler. Kitaplar ve yatırımcı forumları bu durumda biraz yardım sağlayabilir.

Ne yazık ki, tüm yazarlar başarılı yatırımcılar değildir ve tüm başarılı yatırımcılar kitap yazmaz. Birçok özel web kaynağı, yalnızca sahipleri için kar elde etmek adına oluşturulur, çünkü kendi paranızı işleme koymak, tahminlerde bulunmak ve alım satım sistemlerini öğretmekten çok daha zordur.

Her yatırımcı, bir alım satım sistemi oluşturmanın tüm aşamalarını bağımsız olarak geçmelidir. Alım satım için hangi sistemi kullanırsanız kullanın, esas olan bu sisteme göre alım satım yapmaktır diye popüler bir söz vardır. Aksi takdirde, piyasada alım satım yapmak, sonucu tahmin edilebilir bir kumara dönüşür.

Alım Satım Robotları ve Forex

Forex piyasasının büyük bir likiditeye sahip olduğuna inanılmaktadır. Ayrıca, diğer birçok piyasanın aksine, günde 24 saat işlem yapmanıza olanak tanır. Bu nedenle, birçok yatırımcı, çok sayıda alım satım enstrümanı sunduğu için Forex piyasası için özel olarak alım satım robotları yapmaya çalışır.

Ancak şüpheciler, tüm para birimi çiftlerinin birbirleriyle güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu ve piyasada çok düşük volatilite sağladığını iddia etmektedir. Ancak rakipleri, her para birimi çiftinin kendi özelliklerine sahip olduğunu ve düşük volatilitenin büyük bir kaldıraçla telafi edildiğini söylemektedir.

Her halükarda, Forex araçları alım satım robotları yapmak için caziptir ve otomatik alım satım destekçilerinin çoğu, para birimi çiftlerinde becerilerini geliştirmektedir.

MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 alım satım terminalleri, otomatik alım satım sistemlerini kolayca geliştirmek için özel olarak tasarlanmıştır, ancak aynı zamanda arayüzleri manuel alım satım için de uygundur.

Alım Satım Robotu Yapmaya Nasıl Başlanır?

Otomatik bir alım satım sistemi oluşturmaya yönelik birçok yaklaşım vardır. Sadece birkaç ana yaklaşımı anlatacağız.

Birinci yaklaşım matematiğe dayanır. Bir geliştirici, birçok faktörü göz önünde bulundurabilecek bir tür denklem oluşturmaya çalışır. Bu yaklaşım, fiyat hareketlerinin mevcut geçmiş veriler kullanılarak bulunabilen bir model tarafından yönetildiğine dair katı inanca dayanmaktadır.

Çoğu durumda, böyle bir yaklaşımın takipçileri çok fazla matematik bilir, ancak piyasa hakkında hiçbir şey bilmezler/piyasayla ilgilenmezler. Piyasa, onlar için bir tür entelektüel oyun, saf bir soyutlamadır. Bu yaklaşım genellikle uzun yıllar süren çalışma ve geliştirmeye yol açarken, çalışan bir otomatik alım satım sistemi şeklinde kesin bir sonuç o kadar önemli değildir.

İkinci yaklaşım piyasa yasalarını incelemeye dayanmaktadır. Grafikte çeşitli teknik analiz rakamları göründüğünde fiyatın neden yükseldiğini veya düştüğünü anlamak için herhangi bir girişimde bulunulmaz. Bu yaklaşımın avantajı, özel bir matematik bilgisi gerektirmemesi ve piyasanın itici gücü hakkında hiçbir varsayımda bulunmamasıdır.

Alım satımı incelerken en açık ve kullanışlı olandır. Evrensel olarak tanınan yatırımcılar arasında en popüler olanıdır. Yaklaşımın dezavantajı, gerekli tüm sembollerin sürekli olarak izlenmesi gerekliliğidir.

Er ya da geç, bir yatırımcı alım satım süreçlerinin otomasyonunu düşünmeye başlar ve bu aşamada en önemli sorun ortaya çıkar: alım satım kurallarını algoritmalar şeklinde ifade etmeye çalışırken resmileştirmenin karmaşıklığı. Bazı durumlarda, bir alım satım robotu sipariş etmeye çalışan yatırımcılar, alım satım kurallarını tanımlayamaz ve programcılarla ortak bir zemin bulamazlar.

Üçüncü yaklaşım özel yazılım ve matematik paketlerinde yaygın olarak bulunan hazır araçların kullanımıyla sinir ağlarına dayalı bir "kara kutu" oluşturma girişimine dayanmaktadır. Yapay zeka unsurlarıyla otomatik bir alım satım sisteminin oluşturulması, yeni başlayanlar için bile heyecan verici ve zorlu bir iştir, çünkü ne derin bir matematik arka planı ne de programlama deneyimi gerektirir - her şey görsel yardımlar kullanılarak yapılır.

Bir yatırımcı, sinir ağlarıyla çalışmak için teknik göstergelerin temellerini bilmeli, gerekli fiyat verilerini hazırlama becerisine ve belirli paketlerde deneyime sahip olmalıdır. Bu yaklaşımın ana dezavantajı, sinir ağlarıyla çalışmak için bu tür özel araçlar kullanılarak elde edilen bir alım satım robotunun aslında bir "kara kutu" olmasıdır. Yatırımcılar çalışma prensiplerini bilmez ve genel olarak robot için hangi piyasa aşamasının en sorunlu olacağını tahmin etmek imkansızdır.

Programcılar genellikle dördüncü yaklaşımı seçerler - manuel alım satım için zaman harcamadan en baştan bir alım satım robotu yapmaya başlarlar. Neden manuel alım satım? Birkaç ay harcayarak bir robot yapabilir ve o zaman çabalarınızın meyvelerini toplayabilirsiniz.

Ancak “acısız kazanç yoktur” Çoğu durumda, programcılar sadece bir alım satım robotu yapmak yerine bilindik bir programlama dilini kullanarak gerekli tüm altyapıyı oluşturarak, fiyat verilerini, grafiklerin ve göstergelerin görsel temsilini, geçmiş veriler üzerinde özel test stratejilerini vb. alarak ve işleyerek başlar.

Bu süreçte çok deneyim kazanırlar. Ancak çoğu durumda, bu deneyim onları nihai hedefe, yani otomatik bir alım satım sisteminin oluşturulmasına yaklaştırmaz. Ve bir alım satım robotu oluşturulsa bile, karlı olacağının garantisi yoktur. Peki ya bir programcı başka bir alım satım sistemi yazmak isterse? Derin yeniden yapılandırma ve yeni programlama hataları kaçınılmazdır.

Beşinci yaklaşım da vardır - bir alım satım robotu şeklinde hazır bir alım satım sistemi satın almak. Bu durumda, bir yatırımcı, operatör veya ayarlayıcı olarak hareket eder. Bu yaklaşım çok zaman kazandırır (birçok yeni şey öğrenmeye gerek yoktur) ve yatırımcıların otomatik alım satım dünyasına hızlı bir şekilde girmelerini sağlar.

Bu yaklaşımın ana dezavantajı avantajlarından kaynaklanmaktadır – alım satım robotunuzun çalışma prensiplerini ve yapısını bilmiyorsunuz. Ve bir satıcı size uygulanan alım satım sisteminin ayrıntılı bir tanımını vermiş olsa bile, bundan asla tam olarak emin olmayacaksınız.

Ancak bahsedilen yaklaşımların hiçbiri size banka mevduatı dışında mutlak garanti veremez. Fakat bu, piyasa işlemi ve özel varlıklarını artırmanın yolları ile ilgilenen insanlar için pek uygun bir çözüm değildir.

Bir Yatırımcı için Otomatik Alım Satıma En İyi Yaklaşım Nedir?

Açıklanan beş yaklaşımın her biri avantajlara sahiptir ve belirli bir yatırımcı türüne karşılık gelir. İyi bir matematiksel altyapı olmadan birinci yaklaşımı (piyasa analitik açıklaması) seçmeniz pek olası değildir. Sinir ağlarına dayalı alım satım robotları yapmaya başlamanız da aynı derecede olası değildir. Bununla birlikte, bu yaklaşımların her ikisi de çok heyecan vericidir ve iyi bir entelektüel alıştırma sağlar.

Aşağıda sadece klasik olarak kabul edilen ikinci yaklaşımı tartışacağız. Bu, genellikle otomatik alım satımın yeni takipçileri tarafından seçilen yaklaşımdır, çünkü teknik analiz, alım satımın temellerini öğrenirken temel bilgi alanı olmaya devam eder.

İkinci yaklaşımın bir başka avantajı da, manuel alım satım için biraz zaman harcadıktan ve piyasanın nabzını tuttuktan sonra, teknik analiz araçlarını zaten iyi bir şekilde anlamış olacaksınız. Ayrıca, alım satım stratejilerini programlayabilecek veya daha yüksek seviyede sinir ağları oluşturabileceksiniz.

Alım Satım Robotu Yapmanın İlk Adımları

Otomatik bir alım satım sistemi yapmak için, alım satım taleplerinin işlenmesinin tüm incelikleri hakkında programlama becerilerine ve bilgisine ihtiyacınız vardır. Ama önce hazır Uzman Danışmanlardan (EA) başlayabilirsiniz - ücretsiz Kod Tabanı kitaplığındaki alım satım robotları.

Herhangi bir Uzman Danışmanı (EA) (alım satım robotu) indirin ve MetaTrader 4 veya MetaTrader 5 istemci terminallerinin Strateji Test Cihazında bunu başlatın. Güçlü bir eğilim gösteren bir geçmiş aralığı ve düz bir aralık seçin. Bir Uzman Danışman (EA) giriş parametrelerinin optimizasyonunu gerçekleştirin ve bu iki aralıktaki farklılıklarını inceleyin.

Trend aralığında bir düzlük için en uygun parametrelere ve düz bir aralıkta bir trend için en uygun parametrelere sahip bir Uzman Danışman (EA) başlatın. Alım satım sonuçlarındaki, sözleşme dağılımlarındaki ve diğer istatistiksel parametrelerdeki farklılıkları inceleyin. Sonuç olarak, piyasa durumu değiştiğinde alım satım sisteminizin davranışının ne kadar değişebileceğini bileceksiniz.

Bu yöntemi geçmişin farklı bölümlerinde ve çeşitli sembollerde kullanarak birkaç standart alım satım stratejisi denemek daha iyi olacaktır. Böyle bir deneme çalıştırması, belirli bir geçmiş aralığı için bir alım satım sisteminin kurulmasını engeller ve trend ve karşı trend sistemlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlar.

Bir sonraki adım, MQL5 Sihirbazı setinden halihazırda mevcut basit sinyallerin kombinasyonuna dayalı daha karmaşık alım satım sistemleri oluşturmak olacaktır. Programlama araçları olmadan başka bir sisteme dayalı bir filtre kullanarak bir sistemin kötü sinyallerini ayıklayarak alım satım sezginizi test edebilir ve geliştirebilirsiniz.

Buradaki temel şey aşırıya kaçmamaktır. Bir alım satım sistemi ne kadar çok giriş parametresine sahipse, uyarlanması o kadar kolay olur. Optimizasyon ve uyarlama arasındaki farklar hakkında birçok tartışma yapıldı. Burada yaygın olarak kabul edilen çözümler yoktur. Ancak test/optimizasyon sonuçlarının görselleştirilmesi ve kendi sağduyunuz size yardımcı olabilir.

Tüm giriş veri setinden alım satım sisteminizi etkileyen en kritik giriş parametrelerini belirlemeyi öğrenin. Optimizasyon sırasında zaman alan ancak sistemin mantığını etkilemeyen ikincil parametrelere çok fazla dikkat etmeyin. İyi bir alım satım sisteminin her zaman ikincil parametrelerin küçük bir serbest hareketini gösterdiğini, ancak dikkate değer olmayan piyasa değişiklikleri durumunda dramatik volatilite göstermediğini unutmayın.

Test ve optimizasyon sonuçlarını inceleyerek herhangi bir alım satım stratejisini anladığınızdan emin olana kadar bu aşamada dilediğiniz kadar zaman geçirebilirsiniz. Standart sistemlerin güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi sahibi olmak, kendi alım satım robotunuzu oluştururken daha hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır.

Bir Alım Satım Robotunu Programlama

Diyelim ki MQL4 veya MQL5 programlama dilini öğrendiniz/öğreniyorsunuz ve şimdi MetaTrader istemci terminali için ilk Uzman Danışmanınızı (EA) yazmaya hazırsınız. Burada birkaç durum mümkündür.

İlk olarak, programlama inceliklerini daha iyi anlamak için makalelerde açıklanan birkaç hazır alım satım robotunu inceleyebilirsiniz.

İkinci olarak, çözülmemiş sorunlarınız varsa MQL4.community veya MQL5.community adresinden soru sorabilirsiniz. Deneyimli topluluk katılımcıları genellikle konuya içten ilgi gösteren yeni gelenlere yardımcı olur.

Üçüncü olarak, kendi başınıza gerekli bir programı yazamıyorsanız, bir Uzman Danışman (EA) veya İşler hizmetindeki bir göstergenin iyileştirilmesini veya geliştirilmesini sipariş edebilirsiniz. Ancak serbest hizmet üzerinden sipariş vermiş olsanız bile, bir geliştirici ile ortak bir dil bulmak için strateji testi hakkında biraz fikriniz olmalıdır.

Ayrıca, bir programlama dilinin temel bilgisi, çalışma tamamlandıktan sonra kodda küçük düzeltmeler ve değişiklikler uygulamanıza olanak tanır. Sonuçta, karşılaştığınız her küçük sorunu çözmek için bir programcı çağırmak çok uygun olmayacaktır. Kendi başınıza düzeltmek çok daha kolay ve hızlı olurdu.

Tekerleği Yeniden İcat Etmeye Gerek Yok

Kendi alım satım stratejinizi nasıl bulabilirsiniz veya en azından aramanızı hangi yöne odaklamalısınız? Tüm yatırımcılar, varsa kendi alım satım sistemlerini korurlar. Tüm yeni gelenler karlı bir sistem oluşturmak veya hazır bir sistem almak ister. Aynı zamanda, elde edilen herhangi bir çözüm, yeni gelenlerin gerçek bir alım satım sistemi hakkındaki fikirleriyle karşılaştırıldığında çok basit görünür.

Dünyanın her yerindeki ordu adamları aşırı düzeyde gizliliğe eğilimlidir. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bununla ilgili birçok şaka vardır: "Askeri sır, üzerinde çalıştığınız şeyde değil, diyor bir subay, askeri okul öğrencilerine, ama tam olarak bunu çalışmanızdadır". Alım satım sistemlerindeki durum yeterince benzerdir: çoğu yatırımcı basit ve iyi bilinen alım satım fikirlerini küçük değişikliklerle kullanır, örneğin, Takip Eden Durdurma ekleme veya trend göstergelerinden onaylar.

Katılımcıların bazı gizli alım satım sistemlerini geliştirme veya iyileştirme çabalarına katıldığı, sınırlı erişime sahip çok sayıda yatırımcı forumu vardır. En ilginç şey, bu tür sistemlerin özel bir şey içermemesidir. Genellikle iyi bilinen bir fikir ("trendle alım satım" gibi) temel olarak kullanılır. Ardından, bu, kamuoyu tarafından bilinmeyen bazı yeni göstergelerle mükemmelleştirilir.

Bu nedenle, mevcut alım satım robotu kaynak kodlarını kolayca alabilir ve bunları çeşitli semboller ve zaman dilimleri ile doğru şekilde kullanmaya çalışabilirsiniz. Burada başka bir popüler sözden de bahsedilebilir: "Kedileri sevmiyor musun? Sadece onları nasıl pişireceğini bilmiyorsun!" İnanması zor ama gerçekten yeni bir şey geliştirme olasılığınız çok düşüktür. Buradaki temel şey, mevcut malzemeleri kullanarak bir sistem oluşturmaktır. Bazı dahilerin NASA laboratuvarlarından bazı gizli sistemlere erişimi olduğunu düşünmeyin. Kasenin sırrı budur.

Sadece Birkaçı Bunu Yapacaktır

Öyleyse, kelimenin tam anlamıyla elinizin altındaysa neden kimse alım satım fikirlerini kullanmıyor? Cevap muhtemelen insan psikolojisinde yatmaktadır. Pek çok bankanın ve büyük yatırım fonlarının kadrosunda, sıkı kurallara göre ve sınırlı hacimlerde işlem yapan yatırımcılar yer almaktadır. Ancak bazı nedenlerden dolayı sadece birkaç kurumsal yatırımcı şirketlerinden ayrılmakta ve kendi paralarını kullanarak alım satıma başlamaktadır.

Sadece bir alım satım stratejisine değil, aynı zamanda bunu takip etmek için demir disipline de ihtiyacınız olduğu ortaya çıktı. Pek çok yatırımcı, kitaplarda anlatılan aynı psikolojik sorunlara sahip olduklarını üzülerek öğrendi. Yatırımcıların en büyük düşmanının kendileri olduğunu anladıktan sonra, yeni gelen biri, psikolojik bir yükü ortadan kaldırmak için bir alım satım robotu yapmayı düşünmeye başlar.

Konudan biraz sapmış olsam da, 20. yüzyılın sonlarında birden fazla piyasada başarılı bir şekilde işlem gören efsanevi Kaplumbağa yatırımcılarından bahsetmeliyim. "Kaplumbağanın Yolu" yazısını okuyun ve bir yatırımcı için en önemli şeyin üst seviye, gizli bir sistem değil, öz disiplin olduğunu göreceksiniz. Ne yazık ki, yeni gelenlerin çoğu, ücretsiz olarak alsalar bile karlı bir strateji izleyemeyecektir.

Sorun şu ki, manuel alım satıma mükemmel şekilde uyan alım satım stratejilerinin çoğu, bir programlama diline neredeyse resmileştirilip kopyalanamıyor. Kolayca resmileştirilebilen stratejiler (örneğin, iki hareketli ortalamanın kesişimini içerenler) çok basittir ve çok fazla iyileştirme ve geliştirme gerektirir, bu nedenle pratikte kullanılabilirler. Bu nedenle, basit bir fikir, bir alım satım robotunun bir geliştirici için açıkça görülebilen yanlış girişlerden ve hatalardan koruyan birçok harici parametre ile yavaş yavaş karmaşık hale getirilir. Bir alım satım robotu optimizasyon sorunu ortaya çıkar. Bu süreç, aşırı optimizasyona ve belirli bir geçmiş aralığına uygun hale gelmemelidir.

Bu sorunu çözmek için, MetaTrader 5 terminalinde elde edilen sistem parametreleri kullanılarak ileriye dönük test uygulanmıştır. İleriye dönük test sonuçları, optimizasyon bölümünde elde edilenlerden önemli ölçüde farklı değilse, bir alım satım robotunun bir alım satım hesabında başlatılmasından sonra bir süre yeterince kararlı olma olasılığı vardır. Parametre optimizasyonu için bir aralığın uzunluğu ve bu "bir sürenin" gerçek değeri, belirli bir alım satım sistemine bağlıdır.

Bu nedenle, bir alım satım robotunun bir alım satım hesabında başlatılmadan önce optimizasyonu, bir sapanın çözülmesini hatırlatır - bir taşı sapandan ne kadar dikkatli çözer ve fırlatırsak, o kadar uzağa uçacak ve yörüngesi o kadar doğru olacaktır. İyice geliştirilmiş bir alım satım robotu, bir alım satım hesabı üzerinde pozitif bir sonucu bir uyarlama sonucunda elde edilen bir alım satım robotundan daha uzun süre tutar Kasenin, piyasa koşullarının değiştiği anlarda zaman zaman gerçekleştirilen parametrelerin çalışan bir fikri ve doğru ayarlanması olduğunu söyleyebiliriz.

Bu, uzun yıllardır düzenlenen Automated Trading Championship'in sonuçlarıyla açıklanabilir. Tüm katılımcıların gönderilen Uzman Danışmanları (EA), Ocak ayından Temmuz ayının sonuna kadar olan zaman aralığında otomatik testlerden geçer. Otomatik testi geçmek için temel gereksinim, sekiz aylık test için kazanılan kardır. Ancak Şampiyona için kabul edilen alım satım robotlarının yarısından azı, aylarca süren özerk çalışmanın ardından karlı olmaya devam eder.

Ayrıca Şampiyonada yer almak içinalım satım robotunuzu yapma ve ayarlama becerilerinizi deneyebilir ve Uzman Danışmanınızın (EA) ileriye dönük test sonuçlarını alabilirsiniz. Ayrıca katılım ücretsizdir ve ödüller etkileyicidir. Sizi orada görmeyi umuyoruz!

Sonuç

Profesyonel gün içi yatırımcıları, bilgisayarlarında oturup bir sözleşme yapmak için doğru anı beklemek için saatler harcarlar. Tabii ki, her zaman iyi durumda olamazlar.

Çoğu yatırımcı, eylemlerinin kendi alım satım kurallarını ihlal ettiği sonucuna varır. Tüm alım satım sistemleri tamamen resmileştirilemez, ancak bu tür sistemler bile çoğu durumda göstergeler, analitik sistemler ve yanlış sinyal filtreleri gibi ek araçları benimseyebilir.

MQL4 veya MQL5 dillerinin öğrenilmesiyle ilgili olarak, bu konuyla ilgili birçok başka yararlı makale olduğundan, burada herhangi bir özel öneride bulunmuyoruz. Bu makalenin amacı, MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 terminalleri için alım satım robotunuzu yapmaya nasıl başlayacağınız hakkında bir fikir vermekti.

Bu makalenin yeni başlayanlar için zaman kazandıracağını ve otomatik bir alım satım sistemi geliştirmeye yönelik zorlu görevde doğru yönü göstereceğini umuyoruz.