Comment créer un robot de trading en un rien de temps

Pour créer un robot de trading, vous avez besoin d'un système de trading

Le trading sur les marchés financiers comporte de nombreux risques, dont le plus critique - le risque de prendre une mauvaise décision de trading. Le rêve de tout trader est de trouver un robot de trading, qui soit toujours en bon état et non sujet aux faiblesses humaines - peur, cupidité et impatience.

Chaque nouveau venu veut obtenir ou créer un système de trading clair et strict qui peut se présenter sous la forme d'algorithmes pour se débarrasser complètement des opérations de routine. Est-ce possible?

Un système de trading est une condition nécessaire pour entrer dans Market et ce système doit être rentable, bien sûr. Lorsque les nouveaux venus arrivent en Market, ils sont généralement submergés par la grande masse d'informations difficiles à saisir. Les livres et les forums de traders peuvent vous aider dans ce cas.

Malheureusement, tous les auteurs ne sont pas des traders à succès et tous les traders à succès n'écrivent pas des livres. De nombreuses ressources Web spéciales sont créées uniquement pour générer des bénéfices pour leurs propriétaires, car il est beaucoup plus difficile de trader son propre argent que d'émettre des prévisions et d'enseigner les systèmes de trading.

Chaque trader devrait passer indépendamment toutes les étapes de la création d'un système de trading. Il existe un dicton populaire selon lequel le système que vous utilisez pour le trading n'a pas d'importance, l'essentiel est que vous devriez en réalité trader selon ce système. Sinon, trader sur le marché devient un pari au résultat prévisible.

Robots de trading et marché de change

Le marché de change est censé avoir une grande liquidité. En outre, il permet de négocier 24 heures sur 24, contrairement à de nombreux autres marchés. Par conséquent, de nombreux traders essaient de créer des robots de trading spéciaux pour le marché de change, car il propose un grand nombre d'instruments de trading.

Cependant, les sceptiques affirment que toutes les paires de devises sont fortement corrélées les unes aux autres, offrant une très faible volatilité sur le marché. Mais leurs adversaires répondent que chaque paire de devises a ses propres caractéristiques et que la faible volatilité est compensée par un effet de levier important.

Dans tous les cas, les instruments du marché de change sont attrayants pour permettre aux robots de trading et à la plupart des partisans du trading automatisé de perfectionner leurs compétences sur les paires de devises.

Les terminaux de trading MetaTrader 4 and MetaTrader 5 sont spécialement conçus pour développer facilement des systèmes de trading automatisés, mais en même temps, leur interface est également pratique pour le trading manuel.

Comment commencer à créer un robot de trading ?

Il existe de nombreuses approches pour créer un système de trading automatisé. Nous n'en décrirons que quelques-uns parmi les plus en vue.

La première approche repose sur les mathématiques. Un développeur essaie de créer une sorte d'équation qui peut prendre en compte de nombreux facteurs. Cette approche est basée sur la ferme conviction que les mouvements de prix sont gérés par un modèle qui peut être trouvé à partir des données historiques disponibles.

Dans la plupart des cas, les adeptes d'une telle approche connaissent trop les mathématiques mais ne connaissent pas/ne sont pas intéressés par le marché. Le marché est une pure abstraction, une sorte de jeu intellectuel pour eux. Cette approche conduit généralement à de nombreuses années d'études et de développement, alors qu'un résultat définitif sous la forme d'un système de trading automatisé fonctionnel n'est pas si important.

La seconde approche est basée sur l'étude des lois du marché. Aucune tentative n'est faite pour comprendre pourquoi le prix monte ou chute lorsque divers chiffres d'analyse technique apparaissent sur un graphique. L'avantage de cette approche est qu'elle ne nécessite aucune connaissance particulière des mathématiques et n’émet aucune hypothèse sur la force motrice du marché.

Elle est très claire et pratique pour étudier le trading. Elle est très populaire parmi les traders de renom mondial. L'inconvénient de l'approche est la nécessité de faire constamment le suivi de tous les symboles nécessaires.

Tôt ou tard, un trader commence à envisager l'automatisation des processus de trading et la question la plus importante apparaît à ce stade - la complexité de formaliser les règles de trading en essayant de les exprimer sous la forme d'algorithmes. Dans certains cas, les traders qui essaient de commander un robot de trading ne peuvent pas décrire les règles de trading et trouver un terrain d'entente avec les programmeurs.

La troisième approche est basée sur la tentative de créer une « boîte noire » basée sur des réseaux de neurones avec l'utilisation d'outils prêts à l'emploi largement disponibles dans des logiciels spéciaux et des progiciels mathématiques. La création d'un système de trading automatisé avec les éléments de l'intelligence artificielle est une tâche passionnante et stimulante, même pour les novices, car elle ne nécessite ni connaissances mathématiques approfondies, ni expérience en programmation - tout est fait à l'aide de supports visuels.

Un trader est censé connaître les bases des indicateurs techniques, posséder la capacité de préparer les données de prix nécessaires et de l'expérience dans un paquet défini pour travailler avec les réseaux de neurones. Le principal inconvénient de cette approche est qu'un robot de trading obtenu à l'aide de tels outils spécialisés pour travailler avec des réseaux de neurones est en fait une « boîte noire ». Les traders ne connaissent pas ses principes de fonctionnement et, généralement, il est impossible de prédire quelle phase de marché sera la plus problématique pour le robot.

Les programmeurs choisissent souvent la quatrième approche – ils commencent par créer un robot de trading dès le départ sans perdre de temps avec le trading manuel. Pourquoi trader manuellement ? Vous pouvez passer le temps avec un robot pendant quelques mois et récolter ensuite les fruits de vos efforts.

Mais « sans peines, pas de gains ». Dans la plupart des cas, les programmeurs commencent par créer toute l'infrastructure nécessaire en utilisant un langage de programmation familier plutôt que de se contenter à créer un robot de trading - obtenir et traiter des données de prix, de la représentation visuelle de graphiques et d'indicateurs, des moyens personnalisés de tester des stratégies sur des données historiques, etc.

Ils acquièrent beaucoup d'expérience dans le processus. Mais dans la plupart des cas, cette expérience ne les rapproche pas de l'objectif final – la création d'un système de trading automatisé. Et même si un robot de trading est créé, rien ne garantit qu'il sera rentable. Et si un programmeur veut écrire un autre système de trading ? Une profonde restructuration et de nouvelles erreurs de programmation sont inévitables.

Il existe également la cinquième approche – acheter un système de trading prêt à l'emploi sous la forme d'un robot de trading. Dans ce cas, un trader agit comme un opérateur ou un tuner. Cette approche fait gagner beaucoup de temps (pas besoin d'apprendre beaucoup de nouvelles choses) et permet aux traders d'entrer rapidement dans le monde du trading automatisé.

Le principal inconvénient de cette approche provient de ses avantages – vous ne connaissez pas les principes de fonctionnement de votre robot de trading et sa structure. Et même si un vendeur vous a fourni une description détaillée du système de trading mis en place, vous n'en serez jamais complètement sûr.

Cependant, aucune des approches mentionnées ne peut vous donner une garantie absolue, en dehors d'un dépôt bancaire. Mais ce n'est pas une solution très adaptée pour les personnes intéressées par le trading sur le marché et les moyens d'augmenter leur patrimoine privé.

Quelle est la meilleure approche du trading automatisé pour un trader ?

Chacune des cinq approches décrites a ses avantages et correspond à un type défini de trader. Il est peu probable que vous choisissiez la première approche (description analytique de marché) sans une bonne base mathématique. Il est également peu probable que vous commenciez par créer des robots de trading basés sur des réseaux de neurones. Cependant, ces deux approches sont très excitantes et offrent un excellent exercice intellectuel.

Ci-dessous, nous ne discuterons que de la deuxième approche, qui est déjà considérée comme la plus classique. C'est l'approche généralement choisie par les nouveaux adeptes du trading automatisé, car l'analyse technique reste le domaine de connaissance clé lors de l'apprentissage des bases du trading.

Un autre avantage de la deuxième approche est qu'après avoir passé un certain temps à faire du trading manuel et avoir obtenu le sens du marché, vous aurez déjà une bonne compréhension des outils d'analyse technique. En outre, vous pourrez programmer des stratégies de trading ou créer des réseaux de neurones à un niveau supérieur.

Les premières étapes de la création d'un robot de trading

Pour créer un système de trading automatisé, vous avez besoin de compétences en programmation et de connaissances de toutes les subtilités du traitement des demandes de trading. Mais vous pouvez d'abord commencer par les Expert Advisors prêts à l'emploi - des robots de trading de la bibliothèque gratuite Base de code.

Téléchargez n'importe quel Expert Advisor (robot de trading) et lancez-le dans le testeur de stratégie de MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 de terminaux client. Sélectionnez un intervalle historique montrant une tendance forte et un intervalle avec un taux fixe. Effectuez l'optimisation des paramètres d'entrée d'un Expert Advisor et examinez leurs différences à ces deux intervalles.

Lancez un Expert Advisor avec les paramètres optimaux pour un taux fixe sur un intervalle de tendance et avec les paramètres optimaux pour une tendance sur un intervalle fixe. Examinez les différences dans les résultats de trading, les distributions des transactions et d'autres paramètres statistiques. En conséquence, vous saurez à quel point le comportement de votre système de trading peut varier lorsque la situation du marché change.

Il serait préférable d'essayer plusieurs stratégies de trading standard en utilisant cette méthode sur différentes parties de l'historique et divers symboles. Un tel essai empêche d'adapter un système de trading pour un intervalle historique défini et permet une meilleure compréhension des systèmes de tendance et de contre-tendance.

La prochaine étape serait de créer des systèmes de trading plus complexes basés sur la combinaison de signaux simples déjà existants de la configuration de MQL5 Wizard. Vous pouvez tester et développer votre intuition de trading en triant les mauvais signaux d'un système à l'aide d'un filtre basé sur un autre système sans aucun moyen de programmation.

L'essentiel ici est de ne pas dépasser la norme. Plus un système de trading a de paramètres d'entrée, plus il est facile à installer. Il y a eu beaucoup de discussions sur les différences entre l'optimisation et l'ajustement. Il n'y a pas de solutions largement acceptées ici. Mais la visualisation des résultats de test/d'optimisation et votre propre bon sens peuvent vous aider.

Apprenez à identifier les paramètres d'entrée les plus critiques affectant votre système de trading à partir de l'ensemble des données d'entrée. Ne faites pas trop attention aux paramètres secondaires qui prennent du temps lors de l'optimisation mais n'affectent pas la logique même du système. N'oubliez pas qu'un bon système de trading fait toujours preuve d'un faible mouvement libre des paramètres secondaires mais qu'il n'affiche pas une volatilité spectaculaire en cas de changements négligeables du marché.

Vous pouvez passer autant de temps à ce stade que vous le souhaitez, jusqu'à ce que vous compreniez toutes les stratégies de trading par l’examen des résultats des tests et de l'optimisation. La connaissance des forces et faiblesses des systèmes standards vous permettra d'être mieux préparé lors de la création de votre propre robot de trading.

Programmation d’un robot de trading

Supposons que vous ayez appris/appreniez le langage de programmation de MQL4 ou MQL5 et que vous soyez maintenant prêt à écrire votre premier Expert Advisor pour le terminal client MetaTrader. Plusieurs cas sont possibles ici.

Tout d'abord, vous pouvez examiner plusieurs robots de trading prêts à l'emploi décrits dans les articles pour mieux comprendre les subtilités de la programmation.

Deuxièmement, vous pouvez poser des questions sur MQL4.community ou MQL5.community, si vous avez des problèmes non résolus. Les participants expérimentés de la communauté aident généralement les nouveaux venus à manifester un intérêt sincère pour le sujet.

Troisièmement, vous pouvez ordonner l'amélioration ou le développement d'un Expert Advisor ou d'un indicateur dans service Jobs, si vous n'êtes pas capable d'écrire vous-même un programme fiable. Mais même si vous passez un ordre via le service freelance, vous devriez avoir une idée de la stratégie à tester pour trouver un langage commun avec un développeur.

En outre, la connaissance de base d'un langage de programmation vous permet d'implémenter des corrections et des modifications mineures dans le code une fois le travail terminé. Après tout, il ne serait pas trop pratique d'appeler un programmeur pour résoudre chaque petit problème que vous rencontrez. Il serait beaucoup plus facile et rapide de le réparer vous-même.

Pas besoin de réinvestir sur les rouages

Comment trouver votre propre stratégie de trading, ou du moins dans quelle direction concentrer votre recherche ? Tous les traders protègent leurs propres systèmes de trading, s'ils en ont un. Tous nouveaux venus veulent créer un système rentable ou en obtenir un qui soit déjà au point. En même temps, toute solution obtenue semble trop simple comparée aux idées des nouveaux venus sur un véritable système de trading.

Les hommes d'armes de par le monde sont soumis à des niveaux excessifs de secret. Il y a beaucoup de blagues à ce sujet dont la suivante : « Le secret militaire n'est pas dans ce que vous étudiez, - dit un officier aux apprenants de l'école militaire, - mais dans le fait que vous l'étudiez avec exactitude ». La situation avec les systèmes de trading est assez similaire : la plupart des traders utilisent des idées de trading simples et bien connues avec des modifications mineures, par exemple, l'ajout d'un Ordre suiveur ou des confirmations d'indicateurs de tendance.

Il existe de nombreux forums de traders à accès limité où les participants unissent leurs efforts pour développer ou améliorer certains systèmes de trading secrets. La chose la plus intéressante est que de tels systèmes ne contiennent rien de spécial. Habituellement, une idée bien connue (comme « trader avec la tendance ») est utilisée comme base. Puis elle se perfectionne avec quelques nouveaux indicateurs méconnus du grand public.

Par conséquent, vous pouvez facilement prendre les codes sources des robots de trading disponibles et essayer de les utiliser correctement avec divers symboles et délais. Un autre dicton populaire peut être mentionné ici : « Vous n'aimez pas les chats ? Vous ne savez tout simplement pas les cuisiner ! » C'est difficile à croire, mais la probabilité que vous développiez quelque chose de vraiment nouveau est très minime. L'essentiel ici est de créer un système en utilisant les ingrédients disponibles. Ne pensez pas que certains génies ont accès à certains systèmes secrets des laboratoires de la NASA. C'est le secret du Graal.

Seuls quelques-uns y parviendront

Alors, pourquoi personne n'utilise les idées de trading, si elles sont littéralement à portée de main ? La réponse réside probablement dans la psychologie humaine. Le personnel de nombreuses banques et de grands fonds d'investissement comprend des traders réalisant des transactions selon des règles strictes et dans des volumes limités. Mais pour certaines raisons, seuls quelques traders institutionnels quittent leur entreprise et commencent à trader avec leur propre argent.

Il s'avère que vous avez besoin non seulement d'une stratégie de trading, mais aussi d'une discipline de fer pour la suivre. De nombreux traders ont découvert avec regret qu'ils avaient également les mêmes problèmes psychologiques décrits dans des bouquins. Après avoir réalisé que le pire ennemi des traders c’est eux-mêmes, un nouveau venu commence à penser à créer un robot de trading pour éliminer un fardeau psychologique.

Bien que je m'écarte légèrement du sujet, je me dois de mentionner les traders légendaires de Turtles qui ont tradé avec succès sur plusieurs marchés à la fin du 20e siècle. Lisez « Way of the Turtle » et vous verrez que la chose la plus importante pour un trader est l'autodiscipline et non quelque système top secret. Hélas, la plupart des nouveaux venus ne pourront pas suivre une stratégie rentable, même s'ils l'obtiennent gratuitement.

Le problème est que la plupart des stratégies de trading parfaitement adaptées au trading manuel peuvent difficilement être formalisées et transcrites dans un langage de programmation. Les stratégies qui peuvent être facilement formalisées (par exemple, celles impliquant l'intersection de deux moyennes mobiles) sont trop simples et nécessitent beaucoup de raffinements et d'améliorations, elles peuvent donc être utilisées dans la pratique. Ainsi, une idée simple est progressivement compliquée par une multitude de paramètres externes préservant un robot de trading de fausses saisies et d'erreurs clairement visibles pour un développeur. Un problème d'optimisation du robot de trading émerge. Ce processus ne doit pas se transformer en une sur-optimisation et en un ajustement pour un intervalle historique particulier.

Pour résoudre ce problème, les tests à terme utilisant les paramètres système obtenus ont été implémentés dans le terminal MetaTrader 5. Si les résultats des tests à terme ne diffèrent pas significativement de ceux obtenus dans la section optimisation, il y a une probabilité qu'un robot de trading soit suffisamment stable pour quelque temps après son lancement sur un compte de trading. La longueur d'un intervalle pour l'optimisation des paramètres et la valeur réelle de ce « temps » dépendent d'un certain système de trading.

Ainsi, l'optimisation d'un robot de trading avant de le lancer sur un compte de trading rappelle le déroulement d'une fronde - plus on a soigneusement déroulé et lancé un projectile de la fronde, plus il volera loin et plus sa trajectoire sera précise. Un robot de trading bien développé conservera un résultat positif sur un compte de trading plus longtemps qu'un robot de trading obtenu à la suite d'un ajustement. Nous pouvons dire que le Graal est une idée qui marche et un ajustement correct des paramètres effectué de temps en temps au moment où les conditions du marché changent.

Cela peut être illustré par les résultats du Championnat de trading automatisé qui se tient depuis de nombreuses années déjà. Les Expert Advisors soumis de tous les participants passent des tests automatiques sur l'intervalle de temps de janvier à fin juillet. La principale exigence pour réussir le test automatique est un bénéfice réalisé pendant huit mois de test. Mais moins de la moitié des robots de trading admis pour le Championnat restent rentables après trois mois de travail autonome.

Vous pouvez également tester vos compétences dans la création et l'ajustement de votre robot de trading pour participer au championnat et obtenir les résultats des tests à terme de votre Expert Advisor. De plus, la participation est gratuite et les récompenses sont impressionnantes. Nous espérons vous voir là-bas!

Conclusion

Les traders intraday professionnels passent de nombreuses heures assis devant leur ordinateur et attendent le bon moment pour effectuer une transaction. Bien sûr, ils ne peuvent pas à tout le temps.

La plupart des traders arrivent à la conclusion que leurs actions violent leurs propres de trading. Tous les systèmes de trading ne peuvent pas être complètement formalisés, mais même de tels systèmes peuvent dans la plupart des cas adopter des outils supplémentaires, tels que des indicateurs, des systèmes analytiques et des filtres de faux signaux.

Nous ne faisons ici aucune recommandation particulière concernant l'apprentissage des langages MQL4 ou MQL5, car il existe de nombreux autres articles utiles sur ce sujet. Le but de cet article était de fournir une première idée sur la façon de commencer à créer votre robot de trading pour les terminaux MetaTrader 4 et MetaTrader 5.

Nous espérons que cet article fera gagner du temps aux nouveaux venus et montrera la bonne direction dans la tâche difficile de développer un système de trading automatisé.