Come Creare un Robot di Trading in Pochissimo Tempo

Per Creare un Robot di Trading, Hai Bisogno di un Sistema di Trading

Il trading sui mercati finanziari comporta molti rischi, incluso il più critico: il rischio di prendere una decisione di trading sbagliata. Il sogno di ogni trader è quello di trovare un robot di trading che sia sempre in buona forma e non soggetto alle debolezze umane - paura, avidità e impazienza.

Ogni principiante vuole ottenere o creare un sistema di trading chiaro e rigoroso che possa essere presentato sotto forma di algoritmi e sbarazzarsi completamente delle operazioni di routine. E' possibile?

Un sistema di trading è una condizione necessaria per entrare nel mercato e quel sistema dovrebbe essere redditizio, ovviamente. Quando i principianti arrivano sul mercato, di solito sono sopraffatti dalla grande massa di informazioni difficili da comprendere. Libri e forum di trading possono fornire un aiuto in tal caso.

Sfortunatamente, non tutti gli autori sono trader di successo e non tutti i trader di successo scrivono libri. Molte risorse web speciali sono create solo per guadagnare profitto per i loro proprietari, in quanto è molto più difficile scambiare i propri soldi piuttosto che fare previsioni e insegnare sistemi di trading.

Ogni trader dovrebbe superare in modo indipendente tutte le fasi della creazione di un sistema di trading. C'è un detto popolare che dice che non importa quale sistema usi per il trading, la cosa principale è che dovresti davvero fare trading secondo quel sistema. Altrimenti, il trading sul mercato si trasforma in una scommessa con un risultato prevedibile.

Robot di Trading e Forex

Si ritiene che il mercato Forex abbia una grande liquidità. Inoltre, consente il trading 24 ore al giorno, a differenza di molti altri mercati. Pertanto, molti trader cercano di creare robot di trading appositamente per il mercato Forex, in quanto offre un gran numero di strumenti di trading.

Tuttavia, gli scettici sostengono che tutte le coppie di valute sono fortemente correlate tra loro fornendo una volatilità molto bassa sul mercato. Ma i loro avversari rispondono che ogni coppia di valute ha le sue caratteristiche e la bassa volatilità è compensata da una grande leva.

In ogni caso, gli strumenti Forex sono interessanti per creare robot di trading e la maggior parte dei sostenitori del trading automatizzato affina le proprie abilità sulle coppie di valute.

MetaTrader 4 e i terminali di trading MetaTrader 5 sono appositamente progettati per sviluppare facilmente sistemi di trading automatizzati, ma allo stesso tempo la loro interfaccia è anche conveniente per il trading manuale.

Come Iniziare a Creare un Robot di Trading?

Esistono molti approcci per costruire un sistema di trading automatizzato. Descriveremo solo alcuni dei principali.

Il primo approccio si basa sulla matematica. Uno sviluppatore cerca di creare una sorta di equazione che possa considerare molti fattori. Questo approccio si basa sulla ferma convinzione che i movimenti dei prezzi siano gestiti da un modello che può essere trovato utilizzando i dati storici disponibili.

Nella maggior parte dei casi, i seguaci di un tale approccio conoscono troppa matematica ma non sanno nulla/non sono interessati al mercato. Il mercato è una pura astrazione, una specie di gioco intellettuale per loro. Questo approccio di solito porta a molti anni di studio e sviluppo, mentre un risultato definito sotto forma di un sistema di trading automatizzato funzionante non è così importante.

Il secondo approccio si basa sullo studio delle leggi del mercato. Non vengono fatti tentativi per capire perché il prezzo sale o scende quando su un grafico compaiono vari dati di analisi tecnica. Il vantaggio di questo approccio è che non richiede alcuna conoscenza speciale della matematica e non fa ipotesi sulla forza trainante del mercato.

È più chiaro e conveniente quando si studia il trading. È più popolare tra i trader che hanno ricevuto un riconoscimento universale. Lo svantaggio dell'approccio è la necessità di tenere costantemente traccia di tutti i simboli necessari.

Prima o poi, un trader inizia a considerare l'automazione dei processi di trading e il problema più considerevole compare in quella fase: la complessità di formalizzare le regole di trading quando si cerca di esprimerle sotto forma di algoritmi. In alcuni casi, i trader che cercano di ordinare un robot di trading non possono descrivere le regole di trading e trovare un terreno comune con i programmatori.

Il terzo approccio si basa sul tentativo di creare una «scatola nera» basata su reti neurali con l'uso di strumenti già pronti ampiamente disponibili in speciali pacchetti software e matematici. La creazione di un sistema di trading automatizzato con gli elementi dell'intelligenza artificiale è un compito eccitante e stimolante anche per i principianti, in quanto non richiede né un profondo background matematico, né esperienza di programmazione - tutto viene fatto utilizzando ausili visivi.

Un trader dovrebbe conoscere le basi degli indicatori tecnici, possedere la capacità di preparare i dati sui prezzi necessari ed esperienza in un pacchetto definito per lavorare con le reti neurali. Lo svantaggio principale di questo approccio è che un robot di trading ottenuto utilizzando strumenti così specializzati per lavorare con le reti neurali è in realtà una "scatola nera". I trader non conoscono i suoi principi di funzionamento e, in generale, è impossibile prevedere quale fase di mercato sarà la più problematica per il robot.

I programmatori spesso scelgono il quarto approccio: iniziano a creare un robot di trading fin dall'inizio senza perdere tempo per il trading manuale. Perché fare trading manualmente? Puoi creare un robot che trascorre alcuni mesi e raccogliere i benefici dei tuoi sforzi.

Ma «nessun dolore, nessun guadagno». Nella maggior parte dei casi, i programmatori iniziano a creare tutte le infrastrutture necessarie utilizzando un linguaggio di programmazione familiare piuttosto che creare semplicemente un robot di trading: ottenere ed elaborare dati sui prezzi, rappresentazione visiva di grafici e indicatori, mezzi personalizzati per testare strategie su dati storici e così via.

Acquisiscono molta esperienza nel processo. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, quell'esperienza non li avvicina all'obiettivo finale: la creazione di un sistema di trading automatizzato. E anche se viene creato un robot di trading, non vi è alcuna garanzia che sarà redditizio. E cosa succede se un programmatore vuole scrivere un altro sistema di trading? Ristrutturazioni profonde e nuovi errori di programmazione sono inevitabili.

C'è anche il quinto approccio – acquistare un sistema di trading già pronto sotto forma di un robot di trading. In questo caso, un trading agisce come operatore o sintonizzatore. Questo approccio consente di risparmiare molto tempo (non c'è bisogno di imparare molte cose nuove) e consente ai trader di entrare rapidamente nel mondo del trading automatizzato.

Lo svantaggio principale di questo approccio deriva dai suoi vantaggi: non conosci i principi di funzionamento del tuo robot di trading e la sua struttura. E anche se un venditore ti ha fornito una descrizione dettagliata del sistema di trading implementato, non sarai mai completamente sicuro in esso.

Tuttavia, nessuno degli approcci menzionati può darti una garanzia assoluta tranne un deposito bancario. Ma questa non è una soluzione molto adatta per le persone interessate al trading di mercato e ai modi per aumentare i loro beni privati.

Qual è il Miglior Approccio al Trading Automatizzato per un Trader?

Ognuno dei cinque approcci descritti ha i suoi vantaggi e corrisponde a un tipo definito di trader. È improbabile che tu scelga il primo approccio (descrizione analitica del mercato) senza un buon background matematico. È altrettanto improbabile che inizierai a creare robot di trading basati su reti neurali. Tuttavia, entrambi questi approcci sono molto eccitanti e forniscono un buon esercizio intellettuale.

Di seguito, discuteremo solo il secondo approccio, che è già considerato quello classico. Questo è l'approccio solitamente scelto dai nuovi seguaci del trading automatizzato, poiché l'analisi tecnica rimane l'area di conoscenza chiave quando si apprendono le basi del trading.

Un altro vantaggio del secondo approccio è che dopo aver trascorso un po’ di tempo per il trading manuale e aver ottenuto il senso del mercato, avrai già una buona comprensione degli strumenti di analisi tecnica. Inoltre, sarai in grado di programmare strategie di trading o creare reti neurali a un livello superiore.

I Primi Passi per Creare un Robot di Trading

Per creare un sistema di trading automatizzato, sono necessarie competenze di programmazione e conoscenza di tutte le complessità dell'elaborazione delle richieste di trading. Ma prima puoi iniziare dagli Expert Advisor già pronti: robot di trading dalla libreria gratuita di Code Base.

Scarica qualsiasi Expert Advisor (robot di trading) e lancialo nel Strategy Tester di MetaTrader 4 o MetaTrader 5. Selezionare un intervallo di cronologia che mostri una tendenza forte e un intervallo piatto. Eseguire l'ottimizzazione dei parametri di input di un Expert Advisor ed esaminarne le differenze a questi due intervalli.

Lancia un Expert Advisor con i parametri ottimali per un piatto su un intervallo di tendenza e con i parametri ottimali per una tendenza su un intervallo piatto. Esamina le differenze nei risultati di trading, nelle distribuzioni delle operazioni e in altri parametri statistici. Di conseguenza, saprai quanto il comportamento del tuo sistema di trading può variare quando la situazione del mercato cambia.

Sarebbe meglio provare diverse strategie di trading standard utilizzando questo metodo su diverse parti della storia e vari simboli. Tale prova impedisce di adattare un sistema di trading per un intervallo di storia definito e fornisce una migliore comprensione dei sistemi di tendenza e controcorrente.

Il prossimo passo sarebbe quello di creare sistemi di trading più complessi basati sulla combinazione di segnali semplici già esistenti nel set MQL5 Wizard. Puoi testare e sviluppare la tua intuizione di trading risolvendo i cattivi segnali di un sistema utilizzando un filtro basato su un altro sistema senza mezzi di programmazione.

La cosa principale qui è non esagerare. Più parametri di input ha un sistema di trading, più facile è essere adattato. Ci sono state molte discussioni sulle differenze tra ottimizzazione e adattamento. Non ci sono soluzioni ampiamente accettate qui. Ma la visualizzazione dei risultati dei test/ottimizzazione e il tuo buon senso possono aiutarti.

Impara a identificare i parametri di input più critici che influenzano il tuo sistema di trading dall'intero set di dati di input. Non prestare molta attenzione ai parametri secondari che richiedono tempo durante l'ottimizzazione ma non influenzano la logica stessa del sistema. Ricorda che un buon sistema di trading dimostra sempre un piccolo movimento libero di parametri secondari, ma non mostra una volatilità drammatica in caso di cambiamenti di mercato trascurabili.

Puoi dedicare tutto il tempo che desideri a questa fase, fino a quando non sei sicuro di poter comprendere qualsiasi strategia di trading che esamini i risultati dei test e dell'ottimizzazione. La conoscenza dei punti di forza e di debolezza dei sistemi standard ti consentirà di essere meglio preparato durante la creazione del tuo robot di trading.

Programmazione di un Robot di Trading

Supponiamo che tu abbia imparato/stai imparando linguaggio di programmazione MQL4 o MQL5 e ora sei pronto per scrivere il tuo primo Expert Advisor per il client terminal MetaTrader. Diversi casi sono possibili qui.

Innanzitutto, puoi esaminare diversi robot di trading già pronti descritti negli articoli per comprendere meglio le complessità della programmazione.

In secondo luogo, puoi porre domande su MQL4.community o MQL5.community, se hai problemi irrisolti. I partecipanti esperti della comunità di solito aiutano i nuovi arrivati che mostrano sincero interesse per l'argomento.

In terzo luogo, puoi ordinare un miglioramento o sviluppo di un Expert Advisor o un indicatore nel servizio Jobs se non sei capace di scrivere un programma necessario da solo. Ma anche se effettui un ordine tramite il servizio freelance, dovresti avere un'idea dei test di strategia per trovare un linguaggio comune con uno sviluppatore.

Inoltre, la conoscenza di base di un linguaggio di programmazione consente di implementare correzioni e modifiche minori nel codice dopo che il lavoro è già stato completato. Dopotutto, non sarebbe troppo comodo chiamare un programmatore per risolvere ogni piccolo problema che incontri. Sarebbe molto più facile e veloce risolverlo da soli.

Non c'è Bisogno di Reinventare la Ruota

Come trovare la tua strategia di trading o almeno in quale direzione dovresti concentrare la tua ricerca? Tutti i trader proteggono i propri sistemi di trading, se ne hanno uno. Tutti i principianti vogliono creare un sistema redditizio o ottenerne uno già pronto. Allo stesso tempo, qualsiasi soluzione ottenuta sembra essere troppo semplice rispetto alle idee dei nuovi arrivati su un vero sistema di trading.

Gli uomini dell'esercito di tutto il mondo sono inclini a livelli eccessivi di segretezza. Ci sono molte battute su questo, tra cui la seguente: "Il segreto militare non è in quello che stai studiando, - dice un ufficiale agli studenti delle scuole militari, - ma nel fatto che esattamente lo stai studiando". La situazione con i sistemi di trading è abbastanza simile: la maggior parte dei trader utilizza idee di trading semplici e ben note con piccole modifiche, ad esempio l'aggiunta di Trailing Stop o conferme da indicatori di tendenza.

Ci sono molti forum di trader con accesso limitato in cui i partecipanti uniscono i loro sforzi per sviluppare o migliorare alcuni sistemi di trading segreti. La cosa più interessante è che tali sistemi non contengono nulla di speciale. Di solito un'idea ben nota (come "trade con la tendenza") viene utilizzata come base. Quindi, viene perfezionato con alcuni nuovi indicatori sconosciuti al grande pubblico.

Pertanto, puoi facilmente prendere i codici sorgente del robot di trading disponibili e provare a usarli correttamente con vari simboli ed intervalli di tempo. Un altro detto popolare può essere menzionato qui: "Non ti piacciono i gatti? Semplicemente non sai come cucinarli!" È difficile da credere, ma la probabilità che svilupperai qualcosa di veramente nuovo è molto bassa. La cosa principale qui è creare un sistema utilizzando gli ingredienti disponibili. Non pensare che alcuni geni abbiano accesso ad alcuni sistemi segreti dei laboratori della NASA. Questo è il segreto del Graal.

Solo Pochi Ce La Faranno

Quindi, perché nessuno usa le idee di trading, se sono letteralmente a portata di mano? La risposta probabilmente sta nella psicologia umana. Lo staff di molte banche e grandi fondi di investimento comprende trader che eseguono operazioni secondo regole rigorose e all'interno di volumi limitati. Ma per alcune ragioni, solo pochi trader istituzionali lasciano le loro aziende e iniziano a fare trading usando i propri soldi.

Si scopre che hai bisogno non solo di una strategia di trading, ma anche della disciplina di ferro per seguirla. Molti trader hanno scoperto con rammarico che hanno anche gli stessi problemi psicologici descritti nei libri. Dopo aver capito che il peggior nemico dei trader sono essi stessi, un principiante inizia a pensare di creare un robot di eliminare per eliminare il fardello psicologico.

Anche se mi discosto leggermente dall'argomento, dovrei menzionare i leggendari trader di Turtles che hanno negoziato con successo su più mercati alla fine del 20 ° secolo. Leggi "Way of the Turtle" e vedrai che la cosa più importante per un trader è un'autodisciplina e non un sistema top secret. Ahimè, la maggior parte dei nuovi arrivati non sarà in grado di seguire una strategia redditizia, anche se la ottengono gratuitamente.

Il problema è che la maggior parte delle strategie di trading che sono perfettamente adattate per il trading manuale difficilmente possono essere formalizzate e trascritte in un linguaggio di programmazione. Le strategie che possono essere facilmente formalizzate (ad esempio, quelle che coinvolgono l'intersezione di due medie mobili) sono troppo semplici e richiedono molti perfezionamenti e miglioramenti, quindi possono essere utilizzate nella pratica. Pertanto, un'idea semplice viene gradualmente complicata da un sacco di parametri esterni che impediscono a un robot di trading di false entrate ed errori chiaramente visibili per uno sviluppatore. Sorge un problema di ottimizzazione del robot di trading. Questo processo non dovrebbe trasformarsi in un'ottimizzazione eccessiva e adatta per un particolare intervallo cronologico.

Per risolvere questo problema, il forward testing utilizzando i parametri di sistema ottenuti è stato implementato nel terminale MetaTrader 5. Se i risultati dei forward testing non differiscono significativamente da quelli ottenuti nella sezione di ottimizzazione, c'è una probabilità che un robot di trading sarà abbastanza stabile per qualche tempo dopo il suo lancio su un account di trading. Una lunghezza di un intervallo per l'ottimizzazione dei parametri e un valore effettivo di quel "qualche tempo" dipendono da un determinato sistema di trading.

Pertanto, l'ottimizzazione di un robot cdi trading prima di lanciarlo su un account di trading ricorda di srotolare una fionda - più attentamente abbiamo srotolato e scagliato un proiettile dalla fionda, più lontano volerà e più accurata sarà la sua traiettoria. Un robot di trading completamente sviluppato manterrà un risultato positivo su un account di trading per un tempo più lungo di un robot di trading ottenuto a seguito di un fitting. Possiamo dire che il Graal è un'idea di lavoro e corretta regolazione dei parametri eseguita di volta in volta nei momenti di cambiamento delle condizioni di mercato.

Questo può essere illustrato dai risultati del Automated Trading Championship che si tiene già da molti anni. Gli Expert Advisor presentati di tutti i partecipanti passano attraverso test automatici nell'intervallo di tempo da gennaio a fine luglio. Il requisito principale per superare il test automatico è un profitto guadagnato per otto mesi di test. Ma meno della metà dei robot di trading ammessi per il campionato rimangono redditizi dopo tre mesi di lavoro autonomo.

Puoi anche provare le tue abilità nel creare e regolare il tuo robot di trading per prendere parte al Campionato e ottenere i risultati dei forward testing del tuo Expert Advisor. Inoltre, la partecipazione è gratuita e i premi sono impressionanti. Speriamo di vederti lì!

Conclusione

I trader intraday professionisti trascorrono molte ore seduti ai loro computer e aspettano il momento giusto per eseguire un’operazione. Certo, non possono essere sempre in buona forma.

La maggior parte dei trader arriva alla conclusione che le loro azioni violano le proprie regole di trading. Non tutti i sistemi di trading possono essere completamente formalizzati ma anche tali sistemi possono nella maggior parte dei casi adottare strumenti aggiuntivi, come indicatori, sistemi analitici e filtri per falsi segnali.

Non facciamo raccomandazioni speciali qui per quanto riguarda l'apprendimento delle lingue MQL4 o MQL5, in quanto ci sono molti altri articoli utili su questo argomento. Lo scopo di questo articolo era quello di fornire un'idea iniziale su come iniziare a creare il tuo robot di trading per terminali Metatrader 4 e MetaTrader 5.

Speriamo che questo articolo farà risparmiare tempo ai principianti e mostrerà la giusta direzione nel difficile compito di sviluppare un sistema di trading automatizzato.