AIS Hypergeometric Filter

Для расчета весовых коэффициентов этого фильтра используется гипергеометрический ряд. Такой подход позволяет получить довольно интересное сглаживание временного ряда.

Весовые коэффициенты гипергеометрического фильтра затухают не так быстро, как у экспоненциальной и линейно-взвешенной скользящих средних, но быстрее чем у сглаженной скользящей средней. Благодаря этому поведение этого фильтра во многом схоже с поведением скользящих средних. Однако у него есть несколько достоинств. Его запаздывание значительно меньше, чем у скользящей средней. Но при этом он сохраняет информации гораздо больше, по сравнению с экспоненциальной скользящей средней. Благодаря этому гипергеометрический фильтр может лучше выделять трендовые и циклические компоненты финансовых временных рядов. Таким образом, этот индикатор может использоваться в тех торговых стратегиях, где применяются скользящие средние разных типов.

Работа индикатора зависит от единственного параметра:

• iPeriod - допустимое значение этого параметра 2 - 149.

Чем меньше значение этого параметра, тем сильнее индикатор реагирует на последние изменения цены. А большое значение этого параметра позволяет выделять долгосрочные тенденции. Пример работы индикатора с разными значениями iPeriod показаны на рисунках.