AIS Levi Smoothing Process
- Индикаторы
- Aleksej Poljakov
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Одним из мощных методов анализа является моделирование финансовых рядов с помощью процессов Леви. Основное достоинство этих процессов
заключается в том, что с их помощью можно смоделировать огромное количество явлений – от самых простых, до очень сложных. Достаточно
сказать, что представление о фрактальном движении цен на рынке является лишь частным случаем процессов Леви. С другой стороны, при
правильном подборе параметров любой процесс Леви можно представить в виде простой скользящей средней. На рисунке 1 приведен пример
процесса Леви с увеличенным в несколько раз фрагментом.
Давайте рассмотрим возможность использования процесса Леви для сглаживания ценового графика. Сначала нужно подобрать параметры процесса
Леви таким образом, чтобы с его помощью можно было бы смоделировать линейный процесс. Тогда мы получим систему весов, в которую входят
коэффициенты разных знаков. Благодаря этому мы сможем не только сглаживать финансовый ряд, но и отслеживать антитрендовые и
периодические составляющие присутствующие в нем.
- Работа индикатора настраивается с помощью подбора параметра LF. Он определяет глубину истории, по которой будет проводиться анализ. Допустимое значение этого параметра лежит в пределах 0 – 255. А количество баров, которые используются для расчета будет на два больше этого числа.
Синяя линия показывает результат сглаживания цен High, зеленая относится к ценам Close, а красная линия – к ценам Low.
Основной недостаток этого индикатора заключается в том, что сглаживание производится по жестко заданному алгоритму, который не учитывает
резких и сильных изменений на рынке. Также, как и во всех сглаживающих индикаторах, присутствует запаздывание, которое может
достигать значений простой скользящей средней.
