Опубликованные продукты
Скрипт анализирует историю котировок и дает рекомендации по минимальному депозиту. В расчетах учитывается вариативность цен и среднее квадратичное отклонение. Также учитываются и маржинальные требования по инструменту. Результат работы скрипта - минимальный рекомендуемый депозит для торговли по данной валютной паре.
FREE
Скрипт анализирует историю котировок и дает рекомендации по минимальному депозиту. В расчетах учитывается вариативность цен и среднее квадратичное отклонение. Также учитываются и маржинальные требования по инструменту. Результат работы скрипта - минимальный рекомендуемый депозит для торговли по данной валютной паре.
FREE
Этот индикатор рассматривает движение цены как совокупность микро-трендов. Все микро-тренды анализируются и усредняются, и на основе этого усреднения делается фильтрация движения цены. IP_High и IP_Low (голубая и красная штриховые линии) отображают мгновенное движение цены. Они показывают прогноз только по текущим значениям цены, учитывая только то количество баров, определяемое параметром Filter level. SP_High и SP_Low (голубая и красная сплошные линии) сглаживают ценовые движения за счет учёта
Этот индикатор рассматривает движение цены как совокупность микро-трендов. Все микро-тренды анализируются и усредняются, и на основе этого усреднения делается фильтрация движения цены. IP_High и IP_Low (голубая и красная штриховые линии) отображают мгновенное движение цены. Они показывают прогноз только по текущим значениям цены, учитывая только то количество баров, определяемое параметром Filter level. SP_High и SP_Low (голубая и красная сплошные линии) сглаживают ценовые движения за счет учёта
Этот индикатор предназначен для определения времени наибольшей торговой активности внутри дня. После этого вычисления индикатор строит наиболее значимые торговые уровни. Сравнение этих уровней с реальным движением цены может дать информацию о силе и направлении рыночных тенденций.
Особенности работы индикатора Таймфрем должен быть ниже D1. Рекомендуемые таймфреймы: M15, M30 и H1. Таймфреймы выше H1 могут дать слишком грубую картину. А использование таймфремов ниже M15 может привести к появлен
Этот индикатор предназначен для определения времени наибольшей торговой активности внутри дня. После этого вычисления индикатор строит наиболее значимые торговые уровни. Сравнение этих уровней с реальным движением цены может дать информацию о силе и направлении рыночных тенденций.
Особенности работы индикатора Таймфрем должен быть ниже D1. Рекомендуемые таймфреймы: M15, M30 и H1. Таймфреймы выше H1 могут дать слишком грубую картину. А использование таймфремов ниже M15 может привести к появлен
Скрипт позволяет выбрать нужное значение Filter level индикатора AIS-MTF MT5 . Запустите скрипт на нужном графике и выбранном таймфрейме. После окончания его работы в каталоге Files будет создан файл HPS.csv. Откройте этот файл. Вы увидите три столбца. Столбец Filter lvl - значение параметра Filter level индикатора AIS-MTF. Am. dev. - степень и направление отклонения индикатора от уровня цен (отсортирован от меньшего значения к большему). Отрицательные значения указывают на то, что значения инди
FREE
Скрипт позволяет выбрать нужное значение Filter level индикатора AIS-MTF . Запустите скрипт на нужном графике и выбранном таймфрейме. После окончания его работы в каталоге Files будет создан файл HPS.csv. Откройте этот файл. Вы увидите три столбца. Столбец Filter lvl - значение параметра Filter level индикатора AIS-MTF. Am. dev. - степень и направление отклонения индикатора от уровня цен (отсортирован от меньшего значения к большему). Отрицательные значения указывают на то, что значения индикато
FREE
Этот скрипт позволяет выбрать уровни TakeProfit и StopLoss. Он производит анализ исторических данных, после чего рассчитывает вероятность достижения того или иного уровня цен.
Как работает скрипт Предположим, у вас есть торговая стратегия и вы хотите подобрать к ней уровни выставления TakeProfit и StopLoss. Запустите скрипт и установите параметр: Number of Bars - среднее время жизни открытой позиции, выраженное в барах. После окончания работы скрипта в каталоге данных терминала в папке Files б
FREE
Этот скрипт позволяет выбрать уровни TakeProfit и StopLoss. Он производит анализ исторических данных, после чего рассчитывает вероятность достижения того или иного уровня цен.
Как работает скрипт Предположим, у вас есть торговая стратегия и вы хотите подобрать к ней уровни выставления TakeProfit и StopLoss. Запустите скрипт и установите параметр: Number of Bars - среднее время жизни открытой позиции, выраженное в барах. После окончания работы скрипта в каталоге данных терминала в папке Files б
FREE
Работа этого индикатора основана на учете взаимодействия двух фильтров. Первый фильтр - это широко известная простая скользящая средняя. С его помощью выделяются линейные движения цены и сглаживаются незначительные колебания цены. Второй фильтр - скользящая медиана. Этот фильтр нелинейный. Он позволяет подавить шумы и отфильтровать единичные выбросы в движении цены. На основе разности между этими фильтрами построен прогнозирующий фильтр, реализованный в данном индикаторе. Индикатор обучается в п
Работа этого индикатора основана на учете взаимодействия двух фильтров. Первый фильтр - это широко известная простая скользящая средняя. С его помощью выделяются линейные движения цены и сглаживаются незначительные колебания цены. Второй фильтр - скользящая медиана. Этот фильтр нелинейный. Он позволяет подавить шумы и отфильтровать единичные выбросы в движении цены. На основе разности между этими фильтрами построен прогнозирующий фильтр, реализованный в данном индикаторе. Индикатор обучается в п
Данный индикатор использует p-числа Фибоначчи для сглаживания ценового ряда. Это позволяет объединить достоинства простой и экспоненциальной скользящих средних. Коэффициенты сглаживания зависят от уровня p-числа, который устанавливается в параметрах индикатора. Чем выше уровень, тем больше становится роль простой скользящей средней и менее значимой становится экспоненциальная средняя.
Параметры Fibonacci Numbers Order - порядок p-числа Фибоначчи, устанавливаемый трейдером. Допустимые значения
Данный индикатор использует p-числа Фибоначчи для сглаживания ценового ряда. Это позволяет объединить достоинства простой и экспоненциальной скользящих средних. Коэффициенты сглаживания зависят от уровня p-числа, который устанавливается в параметрах индикатора. Чем выше уровень, тем больше становится роль простой скользящей средней и менее значимой становится экспоненциальная средняя.
Параметры Fibonacci Numbers Order - порядок p-числа Фибоначчи, устанавливаемый трейдером. Допустимые значения
При принятии решений торговых решений полезно опираться не только на исторические данные, но и на текущую рыночную ситуацию. Для того, чтобы было удобнее отслеживать актуальные тенденции в движении рынка можно воспользоваться индикатором « AIS Current Price Filter ». Этот индикатор учитывает только наиболее сильные изменения цены в ту или иную сторону. Благодаря этому можно прогнозировать краткосрочные тенденции в ближайшем будущем – как бы не развивалась текущая рыночная ситуация, рано или поз
При принятии решений торговых решений полезно опираться не только на исторические данные, но и на текущую рыночную ситуацию. Для того, чтобы было удобнее отслеживать актуальные тенденции в движении рынка можно воспользоваться индикатором « AIS Current Price Filter ». Этот индикатор учитывает только наиболее сильные изменения цены в ту или иную сторону. Благодаря этому можно прогнозировать краткосрочные тенденции в ближайшем будущем – как бы не развивалась текущая рыночная ситуация, рано или поз
Устойчивые распределения можно использовать для сглаживания финансовых рядов. Так как для расчета параметров распределения можно использовать довольно глубокую предысторию, то такое сглаживание, в некоторых случаях, может оказаться даже более эффективным по сравнению с другими способами. На рисунке представлен пример распределения цен открытия валютной пары « EUR-USD » на тайм-фрейме H1 за десять лет (Рисунок 1). Выглядит завораживающе, не правда ли?
Основная идея, лежащая в основе данного ин
Устойчивые распределения можно использовать для сглаживания финансовых рядов. Так как для расчета параметров распределения можно использовать довольно глубокую предысторию, то такое сглаживание, в некоторых случаях, может оказаться даже более эффективным по сравнению с другими способами. На рисунке представлен пример распределения цен открытия валютной пары « EUR-USD » на тайм-фрейме H1 за десять лет (Рисунок 1). Выглядит завораживающе, не правда ли?
Основная идея, лежащая в основе данного
Этот индикатор позволяет определить вероятность того, что цена достигнет того или иного уровня. Его алгоритм достаточно прост и базируется на использовании статистических данных по ценовым уровням той или иной валютной пары. Благодаря собранным историческим данным можно определить в каких пределах будет изменяться цена в течение текущего бара. Несмотря на простоту, этот индикатор может оказать неоценимую помощь в торговле. Так, с его помощью можно определять уровни TakeProfit и StopLoss для тор
Этот индикатор позволяет определить вероятность того, что цена достигнет того или иного уровня. Его алгоритм достаточно прост и базируется на использовании статистических данных по ценовым уровням той или иной валютной пары. Благодаря собранным историческим данным можно определить в каких пределах будет изменяться цена в течение текущего бара. Несмотря на простоту, этот индикатор может оказать неоценимую помощь в торговле. Так, с его помощью можно определять уровни TakeProfit и StopLoss для
Очень часто перед трейдером стоит задача определить в каких пределах может изменяться цена в ближайшем будущем. Для этой цели можно использовать распределение Джонсона типа SB. Основное достоинство этого распределения заключается в том, что его можно использовать даже при небольшом количестве накопленных данных. Эмпирический подход, используемый при определении параметров этого распределения, позволяет достаточно точно определить максимальный и минимальный уровни ценового канала. Эти значения м
Очень часто перед трейдером стоит задача определить в каких пределах может изменяться цена в ближайшем будущем. Для этой цели можно использовать распределение Джонсона типа SB. Основное достоинство этого распределения заключается в том, что его можно использовать даже при небольшом количестве накопленных данных. Эмпирический подход, используемый при определении параметров этого распределения, позволяет достаточно точно определить максимальный и минимальный уровни ценового канала. Эти значения м
Одним из мощных методов анализа является моделирование финансовых рядов с помощью процессов Леви. Основное достоинство этих процессов заключается в том, что с их помощью можно смоделировать огромное количество явлений – от самых простых, до очень сложных. Достаточно сказать, что представление о фрактальном движении цен на рынке является лишь частным случаем процессов Леви. С другой стороны, при правильном подборе параметров любой процесс Леви можно представить в виде простой скользящей средней.
Одним из мощных методов анализа является моделирование финансовых рядов с помощью процессов Леви. Основное достоинство этих процессов заключается в том, что с их помощью можно смоделировать огромное количество явлений – от самых простых, до очень сложных. Достаточно сказать, что представление о фрактальном движении цен на рынке является лишь частным случаем процессов Леви. С другой стороны, при правильном подборе параметров любой процесс Леви можно представить в виде простой скользящей средней.
Для того чтобы выделить долговременные и неслучайные составляющие необходимо знать не только на сколько изменялась цена, но и как происходили эти изменения. Говоря другими словами – для нас представляют интерес не только значения ценовых уровней, но и порядок, в котором эти уровни сменяли друг друга. Благодаря такому подходу, можно найти долговременные и устойчивые факторы, которые влияют (или могут влиять) на изменение цены в данный момент времени. А знание этих факторов позволяет сделать боле
Для того чтобы выделить долговременные и неслучайные составляющие необходимо знать не только на сколько изменялась цена, но и как происходили эти изменения. Говоря другими словами – для нас представляют интерес не только значения ценовых уровней, но и порядок, в котором эти уровни сменяли друг друга. Благодаря такому подходу, можно найти долговременные и устойчивые факторы, которые влияют (или могут влиять) на изменение цены в данный момент времени. А знание этих факторов позволяет сделать боле
Очень часто при исследовании финансовых рядов применяют их сглаживание. С помощью сглаживания можно удалить высокочастотные компоненты – считается что они вызваны случайными факторами и поэтому несущественны. Сглаживание всегда включает некоторый способ усреднения данных, при котором случайные изменения временного ряда взаимно поглощают друг друга. Чаще всего для этой цели используются методы простой или взвешенной скользящей средней, а также экспоненциальное сглаживание. Каждый из этих методов
Очень часто при исследовании финансовых рядов применяют их сглаживание. С помощью сглаживания можно удалить высокочастотные компоненты – считается что они вызваны случайными факторами и поэтому несущественны. Сглаживание всегда включает некоторый способ усреднения данных, при котором случайные изменения временного ряда взаимно поглощают друг друга. Чаще всего для этой цели используются методы простой или взвешенной скользящей средней, а также экспоненциальное сглаживание. Каждый из этих методов
Несмотря на некоторые недостатки индикатора « AIS Color Noise Filter » идея использовать его для сглаживания ценового ряда и прогнозирования цен выглядит достаточно привлекательной. Это вызвано несколькими причинами: во-первых, учет нескольких шумовых компонент позволяет строить прогноз на независимых друг от друга факторах, что может повысить качество прогнозирования; во-вторых, шумовые характеристики ценового ряда ведут себя достаточно стабильно на протяжении всей истории, что дает возможност
Несмотря на некоторые недостатки индикатора « AIS Color Noise Filter » идея использовать его для сглаживания ценового ряда и прогнозирования цен выглядит достаточно привлекательной. Это вызвано несколькими причинами: во-первых, учет нескольких шумовых компонент позволяет строить прогноз на независимых друг от друга факторах, что может повысить качество прогнозирования; во-вторых, шумовые характеристики ценового ряда ведут себя достаточно стабильно на протяжении всей истории, что дает возможност
Этот индикатор носит скорее информативный характер. Его работа основана на предположении о том, что движение цены на рынке можно представить в виде шума того или иного цвета, который зависит от параметров распределения ценовых значений. Благодаря этому можно анализировать изменение цены с разных сторон, а рассматривая движение цены как шум того или иного цвета можно получить информацию о текущем положении дел на рынке и сделать прогноз о поведении цены. При анализе показаний индикатора учитывае
Этот индикатор носит скорее информативный характер. Его работа основана на предположении о том, что движение цены на рынке можно представить в виде шума того или иного цвета, который зависит от параметров распределения ценовых значений. Благодаря этому можно анализировать изменение цены с разных сторон, а рассматривая движение цены как шум того или иного цвета можно получить информацию о текущем положении дел на рынке и сделать прогноз о поведении цены. При анализе показаний индикатора учитывае
Давайте рассмотрим характер изменения цен на рынке Forex, не обращая внимания на причины, из-за которых эти изменения происходят. Такой подход позволит нам выделить основные факторы, влияющие на движение цены. Для примера возьмем цены открытия баров на валютной паре «EUR-USD» и таймфрейме H1. Построим для этих цен диаграмму Ламерея (Рисунок 1). На этой диаграмме видно, что движение цены в основном происходит по линейному уравнению. Чтобы определить параметры этого уравнения можно воспользоваться
Давайте рассмотрим характер изменения цен на рынке Forex, не обращая внимания на причины, из-за которых эти изменения происходят. Такой подход позволит нам выделить основные факторы, влияющие на движение цены. Для примера возьмем цены открытия баров на валютной паре «EUR-USD» и таймфрейме H1. Построим для этих цен диаграмму Ламерея (Рисунок 1). На этой диаграмме видно, что движение цены в основном происходит по линейному уравнению. Чтобы определить параметры этого уравнения можно воспользоваться
Индикатор предназначен для измерения изменчивости цены. Это позволит более точно определять моменты для открытия или закрытия торговых позиций. Высокая интенсивность рынка свидетельствует о неустойчивости его движения, но позволяет надеяться на получение лучших результатов. И, наоборот, низкая интенсивность рынка говорит об устойчивости его движения.
Параметры Bars to process - устанавливает количество баров, среди которых производится измерение движения цены. Малое значение этого параметра по
Индикатор предназначен для измерения изменчивости цены. Это позволит более точно определять моменты для открытия или закрытия торговых позиций. Высокая интенсивность рынка свидетельствует о неустойчивости его движения, но позволяет надеяться на получение лучших результатов. И, наоборот, низкая интенсивность рынка говорит об устойчивости его движения.
Параметры Bars to process - устанавливает количество баров, среди которых производится измерение движения цены. Малое значение этого параметра по
Этот индикатор реализует процесс простого линейного сглаживания. Одним из недостатков экспоненциального сглаживания является быстрое затухание сигнала. Это не дает возможности полноценно отслеживать долговременные тенденции ценового ряда. Линейное сглаживание позволяет более точно и тонко настроить фильтрацию сигнала. Индикатор настраивается с помощью подбора параметров: LP - этот параметр позволяет выбрать период сглаживания. Чем больше его значение, тем более долговременные тенденции отображае
Этот индикатор реализует процесс простого линейного сглаживания. Одним из недостатков экспоненциального сглаживания является быстрое затухание сигнала. Это не дает возможности полноценно отслеживать долговременные тенденции ценового ряда. Линейное сглаживание позволяет более точно и тонко настроить фильтрацию сигнала. Индикатор настраивается с помощью подбора параметров: LP - этот параметр позволяет выбрать период сглаживания. Чем больше его значение, тем более долговременные тенденции отображае
Данный индикатор представляет собой последовательный гибридный фильтр, основанный на совместном использовании свойств медианы и скользящей средней. Использование медианы позволяет отфильтровывать аномальные выбросы и случайные импульсы в значениях ценового ряда. При этом на тренд в движении цены медианный фильтр не действует, оставляя его без изменений. Так как медианный фильтр является нелинейным, то для сглаживания его значений используется усреднение с помощью простой скользящей средней. Так
Этот индикатор представляет гибридный фильтр основанный на совместном использовании медианы и скользящей средней. Использование медианы позволяет отфильтровывать аномальные выбросы и случайные импульсы в значениях ценового ряда. При этом на трендовую составляющую медианный фильтр не действует, оставляя ее без изменений. Так как медианный фильтр является нелинейным, то для сглаживания его значений используется скользящая средняя. Такой подход позволяет более точно выделять не только тренд, но и п
Этот индикатор представляет собой сочетание двух модифицированных фильтров Ланцоша. Первый фильтр служит для экстраполяции цены. Опираясь на прошлые значения, он прогнозирует возможное движение цены в пределах текущего бара. То есть, он показывает какой была бы цена, если бы прошлые тенденции остались неизменными. Второй фильтр для сглаживания и усреднения цены в пределах окна, определяемого уровнем фильтра. Благодаря подбору весовых коэффициентов этот фильтр наиболее активно реагирует на период
Этот индикатор представляет собой сочетание двух модифицированных фильтров Ланцоша. Первый фильтр служит для экстраполяции цены. Опираясь на прошлые значения, он прогнозирует возможное движение цены в пределах текущего бара. То есть, он показывает какой была бы цена, если бы прошлые тенденции остались неизменными. Второй фильтр для сглаживания и усреднения цены в пределах окна, определяемого уровнем фильтра. Благодаря подбору весовых коэффициентов этот фильтр наиболее активно реагирует на период
Для определения меры центральной тенденции временного ряда можно использовать среднее арифметическое или медиану. И тому, и другому способу присущи некоторые недостатки. Среднее арифметическое рассчитывается индикатором простого скользящего среднего. Оно чувствительно к выбросам и шумам. Медиана ведет себя более устойчиво, но происходит потеря информации на границах интервала. Для того, чтобы уменьшить эти недостатки можно использовать псевдомедианную фильтрацию сигнала. Для этого возьмем медиа
Для определения меры центральной тенденции временного ряда можно использовать среднее арифметическое или медиану. И тому, и другому способу присущи некоторые недостатки. Среднее арифметическое рассчитывается индикатором простого скользящего среднего. Оно чувствительно к выбросам и шумам. Медиана ведет себя более устойчиво, но происходит потеря информации на границах интервала. Для того, чтобы уменьшить эти недостатки можно использовать псевдомедианную фильтрацию сигнала. Для этого возьмем медиа
Индикатор AIS Advanced Grade Feasibility предназначен для прогнозирования уровней, которые цена может достичь в будущем. Его работа сводится к анализу трех последних баров, и построению прогноза на этой основе. Индикатор можно использовать на любом таймфрейме и любой валютной паре. С помощью настроек можно добиться нужного качества прогноза. Depth of forecast - устанавливает желаемую глубину прогноза в барах. Этот параметр рекомендуется выбирать в пределах 18-31. Можно выйти за эти границы. Но в
Индикатор AIS Advanced Grade Feasibility предназначен для прогнозирования уровней, которые цена может достичь в будущем. Его работа сводится к анализу трех последних баров, и построению прогноза на этой основе. Индикатор можно использовать на любом таймфрейме и любой валютной паре. С помощью настроек можно добиться нужного качества прогноза. Depth of forecast - устанавливает желаемую глубину прогноза в барах. Этот параметр рекомендуется выбирать в пределах 18-31. Можно выйти за эти границы. Но в
Индикатор AIS Weighted Moving Average рассчитывает взвешенное скользящее среднее, и позволяет определить начало трендового движения рынка. Расчет весовых коэффициентов производится с учетом конкретных особенностей каждого бара. Это позволяет отфильтровывать случайные движения рынка. Основным сигналом, подтверждающим начало тренда, изменение направления движения линий индикатора и пересечение ценой линий индикатора. WH (голубая линия) - это среднее взвешенное цен High. WL (красная линия) - это ср
Индикатор AIS Weighted Moving Average рассчитывает взвешенное скользящее среднее, и позволяет определить начало трендового движения рынка. Расчет весовых коэффициентов производится с учетом конкретных особенностей каждого бара. Это позволяет отфильтровывать случайные движения рынка. Основным сигналом, подтверждающим начало тренда, изменение направления движения линий индикатора и пересечение ценой линий индикатора. WH (голубая линия) - это среднее взвешенное цен High. WL (красная линия) - это ср
Индикатор AIS Correct Averages позволяет установить начало трендового движения на рынке. Другим важнейшим качеством индикатора является четкий сигнал об окончании тренда. Индикатор не перерисовывается и не пересчитывается.
Отображаемые значения h_AE - верхняя граница канала AE l_AE - нижняя граница канала AE h_EC - прогнозируемое значение High для текущего бара l_EC - прогнозируемое значение Low для текущего бара
Сигналы при работе с индикатором Основным сигналом является пересечение каналов
Индикатор AIS Correct Averages позволяет установить начало трендового движения на рынке. Другим важнейшим качеством индикатора является четкий сигнал об окончании тренда. Индикатор не перерисовывается и не пересчитывается.
Отображаемые значения h_AE - верхняя граница канала AE l_AE - нижняя граница канала AE h_EC - прогнозируемое значение High для текущего бара l_EC - прогнозируемое значение Low для текущего бара
Сигналы при работе с индикатором Основным сигналом является пересечение каналов
Этот скрипт предназначен для оценки весовых коэффициентов в различных оконных функциях. Индикатор, построенный на этих оконных функциях можно скачать https://www.mql5.com/ru/market/product/72159 Входные параметры: iPeriod – период индикатора. iPeriod >= 2 iCenter – индекс отсчета, на котором будет находиться центр оконной функции. По умолчанию этот параметр равен 0 – центр окна совпадает с центром индикатора. При 1 <= iCenter <= iPeriod центр оконной функции будет сдвинут, в результате чего и
FREE
Этот скрипт предназначен для оценки весовых коэффициентов в различных оконных функциях. Индикатор, построенный на этих оконных функциях можно скачать https://www.mql5.com/ru/market/product/72160 Входные параметры: iPeriod – период индикатора. iPeriod >= 2 iCenter – индекс отсчета, на котором будет находиться центр оконной функции. По умолчанию этот параметр равен 0 – центр окна совпадает с центром индикатора. При 1 <= iCenter <= iPeriod центр оконной функции будет сдвинут, в результате чего изме
FREE
Для сглаживания временных рядов можно использовать различные оконные функции. Оконные функции могут довольно сильно отличаться друг от друга по своим характеристикам – уровнем сглаживания, подавлением шумов и т.д. Этот индикатор позволяет реализовать основные оконные функции и оценить их работу на финансовых временных рядах. Параметры индикатора: iPeriod – период индикатора. iPeriod >= 2 iCenter – индекс отсчета, на котором будет находиться центр оконной функции. По умолчанию этот параметр
Для сглаживания временных рядов можно использовать различные оконные функции. Оконные функции могут довольно сильно отличаться друг от друга по своим характеристикам – уровнем сглаживания, подавлением шумов и т.д. Этот индикатор позволяет реализовать основные оконные функции и оценить их работу на финансовых временных рядах. Параметры индикатора: iPeriod – период индикатора. iPeriod >= 2 iCenter – индекс отсчета, на котором будет находиться центр оконной функции. По умолчанию этот параметр
Одна из числовых последовательностей носит название - "Последовательность лесного пожара". Она была признана одной из самых красивых новых последовательностей. Её главная особенность заключается в том, что эта последовательность избегает линейных трендов, даже самых кратковременных. Именно это свойство легло в основу этого индикатора. При анализе финансового временного ряда этот индикатор старается отбросить все возможные варианты тренда. И только если это ему не удается, то он признает наличие
Одна из числовых последовательностей носит название - "Последовательность лесного пожара". Она была признана одной из самых красивых новых последовательностей. Её главная особенность заключается в том, что эта последовательность избегает линейных трендов, даже самых кратковременных. Именно это свойство легло в основу этого индикатора. При анализе финансового временного ряда этот индикатор старается отбросить все возможные варианты тренда. И только если это ему не удается, то он признает наличие
Этот индикатор основан на оживальных формах. Такие формы используются в аэродинамике и космической технике. Даже пули имеют какую-либо оживальную форму. Применение таких форм в техническом индикаторе позволяет добиться компромисса между чувствительностью индикатора и его устойчивостью. Что дает дополнительные возможности при его применении. Параметры индикатора: iType - тип оживальной формы. iPeriod - период индикатора. iFactor - дополнительный параметр, использующийся в параболической и
Этот индикатор основан на оживальных формах. Такие формы используются в аэродинамике и космической технике. Даже пули имеют какую-либо оживальную форму. Применение таких форм в техническом индикаторе позволяет добиться компромисса между чувствительностью индикатора и его устойчивостью. Что дает дополнительные возможности при его применении. Параметры индикатора: iType - тип оживальной формы. iPeriod - период индикатора. iFactor - дополнительный параметр, использующийся в параболической и степен
Этот индикатор в качестве весовых коэффициентов использует так называемые "злые" числа. Их противоположностью являются "одиозные" числа, которые также представлены в этом индикаторе. Разделение чисел на эти два класса связанно с весом Хэмминга, который определяется количеством единиц в двоичной записи того или иного числа. Применение этих чисел в качестве весовых коэффициентов позволяет получить индикатор, следящий за трендом. Причем, одиозные числа дают более чувствительный индикатор, а злые –
Этот индикатор в качестве весовых коэффициентов использует так называемые "злые" числа. Их противоположностью являются "одиозные" числа, которые также представлены в этом индикаторе. Разделение чисел на эти два класса связанно с весом Хэмминга, который определяется количеством единиц в двоичной записи того или иного числа. Применение этих чисел в качестве весовых коэффициентов позволяет получить индикатор, следящий за трендом. Причем, одиозные числа дают более чувствительный индикатор, а злые –
Основное назначение этого торгового эксперта - выполнение функций трейлинг-стопа. Он не открывает и не закрывает позиций, а только устанавливает и перемещает уровни тейк-профита и стоп-лосса. Для расчета тейк-профита и стоп-лосса используется статистика движения цены и моральное ожидание Д. Бернулли. Благодаря этому, новые уровни, устанавливаемые экспертом, обеспечивают наилучший (из возможных) вариант по соотношению риск/прибыль. Давайте рассмотрим параметры торгового робота.
Tracked Symbols
Основное назначение этого торгового эксперта - выполнение функций трейлинг-стопа. Он не открывает и не закрывает позиций, а только устанавливает и перемещает уровни тейк-профита и стоп-лосса. Для расчета тейк-профита и стоп-лосса используется статистика движения цены и моральное ожидание Д. Бернулли. Благодаря этому, новые уровни, устанавливаемые экспертом, обеспечивают наилучший (из возможных) вариант по соотношению риск/прибыль. Давайте рассмотрим параметры торгового робота.
Tracked Symbols
Этот индикатор использует локальные максимумы и минимумы ценового ряда. После выделения экстремумов их значения подвергаются сглаживанию. Благодаря этому строится два канала - внешний и внутренний. Внутренний канал показывает пределы, если бы движение цены строго подчинялось линейному тренду. Внешний канал показывает границы для движения цены с логарифмическим трендом. После вычисления каналов индикатор анализирует реальное движение цены и предлагает рекомендации по открытию и закрытию позиций.
Этот индикатор использует локальные максимумы и минимумы ценового ряда. После выделения экстремумов их значения подвергаются сглаживанию. Благодаря этому строится два канала - внешний и внутренний. Внутренний канал показывает пределы, если бы движение цены строго подчинялось линейному тренду. Внешний канал показывает границы для движения цены с логарифмическим трендом. После вычисления каналов индикатор анализирует реальное движение цены и предлагает рекомендации по открытию и закрытию позиций.
Для расчета весовых коэффициентов этого фильтра используется гипергеометрический ряд. Такой подход позволяет получить довольно интересное сглаживание временного ряда. Весовые коэффициенты гипергеометрического фильтра затухают не так быстро, как у экспоненциальной и линейно-взвешенной скользящих средних, но быстрее чем у сглаженной скользящей средней. Благодаря этому поведение этого фильтра во многом схоже с поведением скользящих средних. Однако у него есть несколько достоинств. Его запаздывание
Для расчета весовых коэффициентов этого фильтра используется гипергеометрический ряд. Такой подход позволяет получить довольно интересное сглаживание временного ряда. Весовые коэффициенты гипергеометрического фильтра затухают не так быстро, как у экспоненциальной и линейно-взвешенной скользящих средних, но быстрее чем у сглаженной скользящей средней. Благодаря этому поведение этого фильтра во многом схоже с поведением скользящих средних. Однако у него есть несколько достоинств. Его запаздывание
Этот индикатор отображает оптимальные уровни тейк профита и стоп лосса. Расчет этих уровней производится на основе исторических данных. При первом запуске индикатор обучается на истории. После этого он оценивает вероятность того, что цена преодолеет тот или иной уровень в будущем и подбирает наиболее оптимальные варианты для размещения стоп-приказов. Например, значения тейк профита подбираются такими, чтобы профит был максимальным и вероятность того, что цена достигнет его уровня была максималь
Этот индикатор отображает оптимальные уровни тейк профита и стоп лосса. Расчет этих уровней производится на основе исторических данных. При первом запуске индикатор обучается на истории. После этого он оценивает вероятность того, что цена преодолеет тот или иной уровень в будущем и подбирает наиболее оптимальные варианты для размещения стоп-приказов. Например, значения тейк профита подбираются такими, чтобы профит был максимальным и вероятность того, что цена достигнет его уровня была максималь
Этот фильтр построен на основе полиномов Бесселя. Его основное достоинство – маленькая временная задержка. Другая особенность этого фильтра - высокая чувствительность к последним значениям финансового временного ряда. Из-за чего индикатор выделяет активные движения цены, сглаживая при этом шумовые отклонения. Кроме классического варианта в индикатор, в качестве весовой функции, добавлены логарифмы коэффициентов Бесселя. В этом случае индикатор получается более сглаженным, но при этом он может
Этот фильтр построен на основе полиномов Бесселя. Его основное достоинство – маленькая временная задержка. Другая особенность этого фильтра - высокая чувствительность к последним значениям финансового временного ряда. Из-за чего индикатор выделяет активные движения цены, сглаживая при этом шумовые отклонения. Кроме классического варианта в индикатор, в качестве весовой функции, добавлены логарифмы коэффициентов Бесселя. В этом случае индикатор получается более сглаженным, но при этом он может
Этот индикатор сделан на основе дискретного преобразования Хартли. Использование этого преобразования позволяет применять разные подходы при обработке финансовых временных рядов. Отличительная особенность этого индикатора - его показания относятся не к одной точке на графике, а ко всем точкам периода индикатора. При обработке временного ряда индикатор позволяет выделять различные элементы временного ряда. На этом подходе построен первая возможность фильтрации - просто отбрасываются все ненужные
Этот индикатор сделан на основе дискретного преобразования Хартли. Использование этого преобразования позволяет применять разные подходы при обработке финансовых временных рядов. Отличительная особенность этого индикатора - его показания относятся не к одной точке на графике, а ко всем точкам периода индикатора. При обработке временного ряда индикатор позволяет выделять различные элементы временного ряда. На этом подходе построен первая возможность фильтрации - просто отбрасываются все ненужные
Среднее Лемера можно рассматривать как оконную функцию, весовые коэффициенты которой зависят от значений используемых при расчете переменных. Это среднее является нелинейным, так как при его расчете используется возведение в степень. Характеристики индикатора зависят от двух параметров: iPeriod - период индикатора, допустимое значение больше или равно 2; iPower - показатель степени, который используется прирасчете значений индикатора. Допустимый интервал от -32 768 до 32 767
При iPower =
Среднее Лемера можно рассматривать как оконную функцию, весовые коэффициенты которой зависят от значений используемых при расчете переменных. Это среднее является нелинейным, так как при его расчете используется возведение в степень. Характеристики индикатора зависят от двух параметров: iPeriod - период индикатора, допустимое значение больше или равно 2; iPower - показатель степени, который используется прирасчете значений индикатора. Допустимый интервал от -32 768 до 32 767
При iPower = 0 мы
Фильтр Колмогорова - Журбенко можно рассматривать как специальную оконную функцию, предназначенную для устранения спектральной утечки. Этот фильтр оптимален для сглаживания стохастических (в том числе и финансовых) временных рядов. Индикатор, построенный на основе этого фильтра содержит следующие параметры: iLength - период исходного прямоугольного окна, применяемого для построения фильтра. Допустимое значение 2 - 255. iDegree - порядок фильтра. Если iDegree=0, то получится простая скользящая с
Фильтр Колмогорова - Журбенко можно рассматривать как специальную оконную функцию, предназначенную для устранения спектральной утечки. Этот фильтр оптимален для сглаживания стохастических (в том числе и финансовых) временных рядов. Индикатор, построенный на основе этого фильтра содержит следующие параметры: iLength - период исходного прямоугольного окна, применяемого для построения фильтра. Допустимое значение 2 - 255. iDegree - порядок фильтра. Если iDegree=0, то получится простая скользящая с
Тренд позволяет прогнозировать движение цены и определять основные направления заключения сделок. Построение трендовых линий возможно различными методами, подходящими под стиль торговли трейдера. Этот индикатор рассчитывает параметры трендового движения на основе распределения фон Мизеса. Использование этого распределения дает возможность получить устойчивые значения уравнения тренда. Кроме расчета тренда, также рассчитываются уровни возможных отклонений вверх и вниз. Индикатор обновляет свои з
Тренд позволяет прогнозировать движение цены и определять основные направления заключения сделок. Построение трендовых линий возможно различными методами, подходящими под стиль торговли трейдера. Этот индикатор рассчитывает параметры трендового движения на основе распределения фон Мизеса. Использование этого распределения дает возможность получить устойчивые значения уравнения тренда. Кроме расчета тренда, также рассчитываются уровни возможных отклонений вверх и вниз. Индикатор обновляет свои
При анализе финансовых временных рядов исследователи чаще всего делают предварительное допущение о том, что цены распределены по нормальному (гауссовскому) закону. Такой подход обусловлен тем, что с помощью нормального распределения можно моделировать большое число реальных процессов. Кроме того, вычисление параметров этого распределения не представляет больших трудностей. Однако в применении к финансовым рынкам нормальное распределение работает далеко не всегда. Доходности финансовых инструмен
При анализе финансовых временных рядов исследователи чаще всего делают предварительное допущение о том, что цены распределены по нормальному (гауссовскому) закону. Такой подход обусловлен тем, что с помощью нормального распределения можно моделировать большое число реальных процессов. Кроме того, вычисление параметров этого распределения не представляет больших трудностей. Однако в применении к финансовым рынкам нормальное распределение работает далеко не всегда. Доходности финансовых инструмен
Распределение Коши является классическим примером распределения с толстыми хвостами. Толстые хвосты указывают на то, что вероятность отклонения случайной величины от центральной тенденции очень велика. Так, для нормального распределения отклонение случайной величины от ее математического ожидания на 3 и более стандартных отклонений встречаются крайне редко (правило 3 сигм), а для распределения Коши отклонения от центра могут быть сколь угодно большими. Это свойство можно использовать для модели
Распределение Коши является классическим примером распределения с толстыми хвостами. Толстые хвосты указывают на то, что вероятность отклонения случайной величины от центральной тенденции очень велика. Так, для нормального распределения отклонение случайной величины от ее математического ожидания на 3 и более стандартных отклонений встречаются крайне редко (правило 3 сигм), а для распределения Коши отклонения от центра могут быть сколь угодно большими. Это свойство можно использовать для модели
Некоторые трейдеры в ходе торговли ориентируются на торговые сессии. На рисунке 1 показан средний размах цены в течение одной недели. Видно, что в разные дни торговые сессии отличаются по своей длительности и активности. Этот индикатор создан для оценки среднего движения цены в определенные промежутки времени внутри недельного цикла. Он учитывает движение цены вверх и вниз отдельно друг от друга и дает возможность определять моменты, когда на рынке возможна высокая волатильность. На графике дв
Некоторые трейдеры в ходе торговли ориентируются на торговые сессии. На рисунке 1 показан средний размах цены в течение одной недели. Видно, что в разные дни торговые сессии отличаются по своей длительности и активности. Этот индикатор создан для оценки среднего движения цены в определенные промежутки времени внутри недельного цикла. Он учитывает движение цены вверх и вниз отдельно друг от друга и дает возможность определять моменты, когда на рынке возможна высокая волатильность. На графике дв
Работа скрипта основана на моделировании торговых сделок с помощью генератора случайных чисел. Благодаря этому можно получить совершенно разные результаты, даже при одних и тех же входных параметрах. При запуске скрипта откроется диалоговое окно, в котором можно установить желаемые значения внешних переменных. В блоке Trading options определяются основные параметры, которые необходимы для моделирования торговли. Start Balance – устанавливает начальный размер торгового баланса. Number Trade – у
FREE
Работа скрипта основана на моделировании торговых сделок с помощью генератора случайных чисел. Благодаря этому можно получить совершенно разные результаты, даже при одних и тех же входных параметрах. При запуске скрипта откроется диалоговое окно, в котором можно установить желаемые значения внешних переменных. В блоке Trading options определяются основные параметры, которые необходимы для моделирования торговли. Start Balance – устанавливает начальный размер торгового баланса. Number Trade – уст
FREE
Выбор уровней StopLoss и TakeProfit может оказать очень сильное влияние на общую результативность торговли. Кроме очевидных параметров торговой сделки – размеров возможного выигрыша или вероятного проигрыша – уровни StopLoss и TakeProfit также влияют на ожидаемую продолжительность сделки, и на прибыльность торговли в целом. Если вы с помощью скрипта « AIS-ODT » уже определили оптимальные длительности сделок, то можно приступать к определению параметров, связанных с уровнями StopLoss и
FREE
Выбор уровней StopLoss и TakeProfit может оказать очень сильное влияние на общую результативность торговли. Кроме очевидных параметров торговой сделки – размеров возможного выигрыша или вероятного проигрыша – уровни StopLoss и TakeProfit также влияют на ожидаемую продолжительность сделки, и на прибыльность торговли в целом. Если вы с помощью скрипта « AIS-ODT » уже определили оптимальные длительности сделок, то можно приступать к определению параметров, связанных с уровнями StopLoss и TakeProfit
FREE
Этот скрипт для того, чтобы трейдер мог определиться со средней продолжительностью торговых сделок, при которой соотношение возможных прибыли и убытков будет оптимальным. Сначала давайте рассмотрим общий подход к определению оптимальной продолжительности торговых сделок. Введем следующие переменные: R – результат сделки; T – время, в течение которого сделка была открытой; W – время между закрытием предыдущей сделки и открытием следующей. Каждый трейдер стремится к тому, чтобы получить максимальн
FREE
Этот скрипт для того, чтобы трейдер мог определиться со средней продолжительностью торговых сделок, при которой соотношение возможных прибыли и убытков будет оптимальным. Сначала давайте рассмотрим общий подход к определению оптимальной продолжительности торговых сделок. Введем следующие переменные: R – результат сделки; T – время, в течение которого сделка была открытой; W – время между закрытием предыдущей сделки и открытием следующей. Каждый трейдер стремится к тому, чтобы получить максима
FREE