AIS Hypergeometric Filter
- Indicadores
- Aleksej Poljakov
- Versão: 2.0
- Atualizado: 24 maio 2022
- Ativações: 5
A série hipergeométrica é usada para calcular os coeficientes de peso deste filtro. Essa abordagem permite obter uma suavização bastante interessante da série temporal.
Os pesos do filtro hipergeométrico não decaem tão rápido quanto as médias móveis ponderadas exponenciais e lineares, mas mais rápido do que as médias móveis suavizadas. Devido a isso, o comportamento desse filtro é em muitos aspectos semelhante ao comportamento das médias móveis. No entanto, tem várias vantagens. Seu atraso é muito menor que o da média móvel. Mas, ao mesmo tempo, retém muito mais informações do que a média móvel exponencial. Devido a isso, o filtro hipergeométrico pode destacar melhor a tendência e os componentes cíclicos das séries temporais financeiras. Assim, este indicador pode ser usado nas estratégias de negociação que usam diferentes tipos de médias móveis.
O funcionamento do indicador depende de um único parâmetro:
- iPeriod - o valor válido deste parâmetro é 2 - 149.
Quanto menor o valor desse parâmetro, mais forte o indicador reage às últimas mudanças de preço. Um grande valor desse parâmetro permite destacar tendências de longo prazo. Um exemplo da operação do indicador com diferentes valores de iPeriod é mostrado nas figuras.
