• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение

AIS Optimal Duration Transaction MT4

Этот скрипт для того, чтобы трейдер мог определиться со средней продолжительностью торговых сделок, при которой соотношение возможных прибыли и убытков будет оптимальным.
Сначала давайте рассмотрим общий подход к определению оптимальной продолжительности торговых сделок. Введем следующие переменные:
R – результат сделки;
T – время, в течение которого сделка была открытой;
W – время между закрытием предыдущей сделки и открытием следующей.
Каждый трейдер стремится к тому, чтобы получить максимальную прибыль за кратчайшее время. Это стремление можно описать следующим простым выражением:
R/(T+W)→max.
Очевидно, что переменные T и W зависят как от общей длительности торговли, так и от количества совершенных сделок. Пусть ATD – средняя продолжительность сделки, а N – общее количество сделок. Тогда средняя продолжительность сделки должна расти пропорционально квадратному корню из их общего количества, то есть:
ATD~√N.
Однако тут появляются вполне обоснованные вопросы – всякая ли продолжительность сделки равнозначна по отношению к другим и как продолжительность сделок может влиять на результаты торговых операций? Чтобы получить ответы на поставленные вопросы проведем небольшое исследование поведения цены на исторических данных.
Давайте поступим следующим образом. Разобьем исторические данные на серии, состоящие из определенного количества баров, соответствующего средней продолжительности сделки. В каждой такой серии рассчитаем максимальное движение цены, при этом большее отклонение будем относить к StopLoss, а меньшее – к TakeProfit.
После этого рассчитаем среднее соотношение размаха цены по всей истории, и посмотрим, как оно меняется в зависимости от количества баров, определяющих длину серии.
Параметры скрипта:
  • MTD – максимальная продолжительность серии;
  • OCD – если установлено значение true, то будут выводиться только оптимальные размеры серий.
Запустите скрипт на интересующей валютной паре и нужном тайм-фрейме, и дождитесь сообщения об окончании работы. Результат расчетов сохраняется в файл «AIS-ODT.csv». В первом столбце указывается длина серии, выраженная в барах. Во втором столбце отображается среднее соотношение возможных прибылей и убытков на данной валютной паре и данном тайм-фрейме.
С точки зрения торговли наибольший интерес представляют такие длины серий, при которых отношение прибыли к убыткам достигает локального максимума. Если при разработке торговой стратегии трейдер будет ориентироваться на такие продолжительности торговых сделок, то он сможет добиться хоть и небольшого, но преимущества.
Нет отзывов