• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение

Time Adjusted ATR

Time Adjusted ATR

Индикатор «Time Adjusted ATR» (ATR скорректированный по времени) используется для определения аномальной волатильности на точно заданное время суток.  Индикатор полезен для ранней идентификации разворотов, прорывов и учета поправок волатильности.

Параметры

  • ATR period:  число баров обычного индикатора АТР по которым берется усреднение (рекомендуемое значение = 1).
  • Normalized Base: сколько суток используется для расчетов нормализации (рекомендуемое значение =  10 ~ 50).

Как рассчитывается «Time Adjusted ATR»

  • допустим, на графике H1 сформировался 9-часовой бар. Если заданы параметры  ATR period = 1 и Normalized Base = 10,  берется среднее значение стандартного ATR в это же время (в 9 часов) вчера, позавчера ... за 10 дней.

**(если  ATR period = 3, берется среднее за 3 бара – 9 часов, 8 часов, 7 часов). 

  • текущее значение стандартного ATR делится на среднее и выводится на график индикатора (зеленые и красные столбики на каждом баре).

Аналогично рассчитывается значение индикатора в заданное время на других таймфреймах.  Time Adjusted ATR подходит для таймфреймов M1 ~ H4. Очевидно, использование данного индикатора на таймфреймах D1 и выше бессмысленно.

Отличие от обычного ATR

Стандартный АТР, например, с периодом 20, выглядит как сглаженная синусоида и всегда содержит много шума. С помощью обычного ATR определить аномальную волатильность для данного момента суток сложно, особенно консолидации или ночью, когда волатильность маленькая.

Time Adjusted ATR учтет поправку волатильности на заданное время суток и покажет четкий всплеск. 

Примеры использования в стратегиях

Индикатор Time Adjusted ATR  помогает упреждающе предположить экстремум или локальный разворот и найти более точную раннюю точку открытия или выхода из позиции. Перед переломом индикатор покажет  упреждающий пик, а также поможет подтвердить приближение к значимому уровню цены.

При формировании паттерна или подхода к ценовому уровню  (например, на таймфреймах M30, H1, H4), переходим на мелкий таймфрейм (M1, M5, M15), определяем высокую нетипичную волатильность и, с учетом направления свечи, устанавливаем нужный ордер.

 ATR_Normalized c малым значением также полезен – например, при ожидании пробоя узкой консолидации перед открытием сессии.

Индикатор Time Adjusted ATR не пересчитывается и не запаздывает, так как нормализация происходит по конкретному времени суток (учитывается «физиологический» цикл рынка).

Применение Time Adjusted ATR существенно упрощает восприятие рынка. Желаем успешной торговли.


Нет отзывов