• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение (1)
  • Что нового

HV Models

HV Models - Индикатор содержащий в себе 4 метода расчета исторической волатильности выбранного актива.

Волатильность - одна из основополагающих величин описывающих изменения базового актива. В статистике ее принято измерять как стандартно - квадратическое отклонение, однако это не единственный вариант. График цены насчитывает 4 величины (Open High Low Close) рассчитывая волатильность по стандартном    у индикатору используется лишь одна из данных величин, либо их усреднение, что дает либо искаженную либо однобокую картину. Представленный индикатор использует 4 формулы подсчета волатильности разработанных специально для финансовых рынков:

Simple:

При выборе данного режима сперва рассчитываются логорифмические приросты по цене закрытия, что позволяет отфильтровать тренд, сезонность и прочие вкрапления которые портят картину волатильности, затем по полученным данным строится стандартно-квадратическое отклонение - волатильность

Garman - Klass:

Данный вариант волатильности учитывает внутри дневные колебания цены в отличии от предыдущего варианта делает упор на измерение "свечной" волатильности. 

Rogers-Satchell

Так же как и предыдущий вариант воатильности - учитывает измерение свечной волатильности, однако в данном методе по сравнению с предыдущем делается упор на измерение каждого из перепадов цены (H/C, H/O,LC,LO) - что дает более детализированное измерение но так же и более усредненное.

Yang-Zhang

Данный метод объеденяет вссе три ранее описываемые вида рассчета волатильности. Он измеряет волатильность как внутри дня, так и в динамике по отношению к предыдущему дню.


Так же индикатор позвоняет пересчитать волатильность из текущего таймфрейма к примеру в годовую волатильность. Для этого параметр "Calendar Amendment" нужно заполнить соответствующим значением.

К примеру для того что бы пересчитать дневную волатильность в годовую Calendar Amendment = 365 (дней в году.)

А что бы сделать пересчет минутной волатильности Calendar Amendment = 525600 (24(часа в сутках) * 60(минут в часе)*365(дней в году)).

Если этот параметр равняется 1, пересчет не осуществляется и волатильность показывается для выбранного таймфрейма. 


Для тех кто будет использовать индикатор в роботах - индикатор насчитывает 2 буффера, однако сам индикатор зранится в буффере с нулевым индексом.

Нет отзывов
Версия 1.2 2018.12.16
Добавлен метод рассчета Янга-Жанга и ускорен рассчет
Версия 1.1 2018.12.13
Ускорена процедура расчета волатильности