• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение

R2 oscilator

R2 (R в квадрате) представляет собой квадрат коэффициента корреляции между текущими ценами и ценами, которые вычитаются из линейной регрессии. Это статистический показатель того, насколько хорошо линия регрессии адаптирована к фактическим данным. Таким образом индикатор измеряет силу преобладающего тренда независимо от его направления.

Значение R2 варьируется между 0 и 1, представляя собой осциллятор, который показывает признаки насыщения рынка (состояния перекупленности / перепроданности). Чем ближе значение индикатора к нулевой отметке, тем слабее тренд, и наоборот, чем ближе значение к 1, тем он сильнее.

Например, значение R2, равное 0.7 и рассчитанное за период в 5 дней, означает, что 70% ценового движения в данном интервале объясняются линией регрессии, а оставшиеся 30% представляют собой рыночный шум.


Расчет

R2(p,t)= [ Cov(p,t) / (stdDev(t) x stdDev(p)) ] Cov= covariance; stdDev= standard deviation
p= price; t= period

Надежность прогнозов силы тренда зависит от периода расчета индикатора. Статистически наиболее важными значениями для 95%-ной надежности являются следующие:

       период   значение R2 (95%-ная надежность)
         5        0.77 
         10       0.40 
         14       0.27 
         20       0.20 
         25       0.16 
         30       0.13 
         50       0.08 
         60       0.06 
         120      0.03

Эффективность данного индикатора повышается при его использовании в сочетании с индикатором наклона линейной регрессии. В этом случае упомянутый индикатор указывает направление тренда, в то время как R2 – его силу.

Нет отзывов