R2 oscilator
- Индикаторы
-
Jose Miguel Soriano
Financial Manager (real estate sector)
Management Computing degree (University of Almeria) - Версия: 2.10
- Обновлено: 23 января 2022
- Активации: 5
R2 (R в квадрате) представляет собой квадрат коэффициента корреляции между текущими ценами и ценами, которые вычитаются из линейной регрессии. Это статистический показатель того, насколько хорошо линия регрессии адаптирована к фактическим данным. Таким образом индикатор измеряет силу преобладающего тренда независимо от его направления.
Значение R2 варьируется между 0 и 1, представляя собой осциллятор, который показывает признаки насыщения рынка (состояния перекупленности / перепроданности). Чем ближе значение индикатора к нулевой отметке, тем слабее тренд, и наоборот, чем ближе значение к 1, тем он сильнее.
Например, значение R2, равное 0.7 и рассчитанное за период в 5 дней, означает, что 70% ценового движения в данном интервале объясняются линией регрессии, а оставшиеся 30% представляют собой рыночный шум.
Расчет
p= price; t= period
Надежность прогнозов силы тренда зависит от периода расчета индикатора. Статистически наиболее важными значениями для 95%-ной надежности являются следующие:
период значение R2 (95%-ная надежность) 5 0.77 10 0.40 14 0.27 20 0.20 25 0.16 30 0.13 50 0.08 60 0.06 120 0.03
Эффективность данного индикатора повышается при его использовании в сочетании с индикатором наклона линейной регрессии. В этом случае упомянутый индикатор указывает направление тренда, в то время как R2 – его силу.
