• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение

CCI normalized

Технический индикатор Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI) измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены. Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие — что она слишком занижена. Несмотря на название, Commodity Channel Index применим к любому финансовому инструменту, а не только к товарам.

Существует два основных способа использования Commodity Channel Index:

  1. Для поиска расхождений.
    Расхождение образуется, когда цена достигает нового максимума, а Commodity Channel Index не удается подняться выше предыдущих максимумов. За этим классическим расхождением обычно следует ценовая коррекция.
  2. В качестве индикатора перекупленности/перепроданности.
    Индекс Товарного Канала обычно колеблется в диапазоне ±100. Значения выше +100 говорят о состоянии перекупленности (и вероятности корректирующего спада), а значения ниже -100 — о состоянии перепроданности (и вероятности корректирующего подъема).


Расчет

D = Price - SMA (TP, N)
SMA (D, N) = SUM (D, N) / N    простое скользящее среднее
M = SMA (D, N) * 0,015
CCI = M / D

CCI не относится к индикаторам, работающим с фиксированными значениями, что затрудняет сравнение разных рынков и временных периодов.

Чтобы решить эту проблему, значения нормализуются в пределах следующего интервала.

CCInorm= (CCIreal-CCImin)*(relMax-relMin)/(CCImax-CCImin) + relMin


Общие параметры:

  • Symbol – установить другой графический символ, например, для изучения корреляции.
  • CCI period – количество баров для расчета CCI.
  • Normalization period – период времени, в течение которого мы вычисляем значения нормализации.
  • Period smoothing – период для расчета сигнальной линии (EMA).
  • TimeFrame – позволяет увидеть ATR по данным другого таймфрейма.
  • Maximum level – максимальный уровень нормализованного CCI (значение по умолчанию – 100).

Преимущества

  • Показывает уровень волатильности в относительном виде: больше чем вчера, меньше чем месяц назад и т.д.
  • Упрощает сравнение волатильности разных валютных пар.
  • Визуально отображает уровень корреляции между разными парами.
Нет отзывов