Normalized ATR three modes

Является ли волатильным рынок сегодня? Увеличилась ли сегодня его волатильность? Является ли волатильным EURUSD? Он более волатилен, чем GBPUSD?

Для ответа на эти вопросы нужен индикатор, который сравнивает волатильность пар на различных таймфреймах. Этот индикатор облегчает решение данной задачи.

• Отображает нормализованное значение среднего истинного диапазона (ATR) для 3 режимов;
• Индикатор также имеет сигнальную линию;
• Нормализация значений производится в интервале, заданном пользователем (по умолчанию - 34 бара);
• Есть возможность указать любой финансовый инструмент и таймфрейм для расчета и проведения сравнительного анализа.

Режимы расчета:

• ABS_max_min= (realATR-absMin)*(relMax-relMin)/(absMax-absMin) + relMin (значения 0-100);
• Z_score = (realATR - arithmeticMean) / standardDeviation;
• MA_ref = realATR / MAvalue * 100 (и сглаживается при помощи SMA с периодом нормализации);

Параметры:

• Symbol: финансовый инструмент (при использовании для корреляционного анализа).
• ATR period: количество баров для расчета ATR;
• Normalization period: интервал расчета нормализованных значений;
• Period smoothing: период расчета сигнальной линии (EMA).
• TimeFrame: таймфрейм.

Преимущества:

• Индикатор отображает относительный уровень волатильности (больше, чем вчера, меньше, чем месяц назад и т.д);
• Облегчает сравнительный анализ волатильности различных инструментов;
• Показывает визуально уровень корреляции между различными инструментами.