Regression Channel double

Торговый робот для реального счета. Является развитием идеи, положенной в основу популярного робота Regression Channel. В отличие от предшественника использует алгоритм двунаправленной торговли. Торговля осуществляется внутри канала, ограниченного регрессионными кривыми. Сделки защищены стоп-лоссом.

Особенности торговой стратегии

Торговля осуществляется внутри трендового канала, ограниченного кривыми полиномиальной регрессии. Направление и сила тренда определяется по градиенту кривых канала во время торговли. Вход в рынок и выход из него производится вблизи граничных регрессионных кривых. Сделки открываются только в направлении тренда, поэтому большая их часть закрывается с прибылью. Убыточные позиции усредняются дополнительными сделками, которые рассчитываются так, чтобы их совокупность также закрывалась с прибылью. Наличие торгового цикла в одну из сторон при выполнении критериев допускает начало второго цикла в другую сторону. Это уменьшает просадки при усреднении и повышает коэффициент использования ценовых движений. По мере возрастания депозита за счет манименеджмента увеличивается объем сделок.

Результаты

Параметры, установленные по умолчанию, оптимизированы для торговли с минимальным риском на EURUSD H1. Тестирование с этими параметрами проводилось на котировках реального счета. Результаты тестирования: робот с начальным депозитом в 100$ на инструменте EURUSD H1, в период с 01/01/16 по 21/04/17 заработал 840$, чистая прибыль по итогам 15 месяцев торгов составила 840%; с начальным депозитом в 1000$ и начальным лотом, увеличенным до 0.05, заработал 8000$, чистая прибыль составила 800%.

Рекомендации по использованию

Для работы робота никакие индикаторы не требуются. Для визуального наблюдения регрессионных кривых, которые рассчитывает робот, удобно использовать дополнительный индикатор i-Regr, который можно установить на один график вместе с роботом. Файл индикатора приводится на странице для обсуждений. Входные параметры индикатора degree, kstd, bars следует установить такими же, как одноименные входные параметры робота (параметры по умолчанию уже согласованы). Робот легко оптимизируется для работы на других валютных парах и таймфреймах. Параметры, которые желательно оптимизировать, обозначены ниже знаком (*). Методика оптимизации есть на видео.

Параметры

Основные параметры

• Language messages - язык сообщений робота (English, Russian);
• Magic number - магическое число для ордеров;
• Entry criteria - расстояние до линии тренда (в % от ширины канала) для входа в сделку/выхода из сделки;
• Gradient criteria - минимальный градиент регрессионного канала, при котором разрешается вход в рынок, пт;
• Offset for determining Gradient criteria - смещение исторического бара, относительно которого определяется градиент;
• Distance to belay purposes - расстояние до страховочных целей, пт.

Параметры регрессионного канала

• Оrder of regression (degree) - порядок регрессии;
• Channel width (kstd) - ширина канала;
• Number of bars in the channel (bars) - количество баров, по которым рассчитываются линии регрессии.

Параметры усреднения

• Step of averaging positions - шаг усреднения, пт (*);
• Coefficient of change of the lot - коэффициент увеличения лота;
• Maximum number of steps for averaging positions - максимальное число ступеней усреднения (при превышении всё закрыть) (*);
• Coefficient of stop - коэффициент стопа (доля от шага усреднения, определяющая стоп за уровнем последнего ордера, 0.1 ... 1) (*);
• Specified profit with averaging - заданный профит усреднения, $ на 0.01 лот.

Дополнительные параметры

• Clearance - зазор над характерными точками (пункты);
• Use money management - применение управления капиталом (Yes, No);
• Initial lot - начальный лот (*).

Параметры интерфейса позволяют задавать стиль отображения информации на экране и комментариев не требуют.

Робот может использоваться на 5-значных или 4-значных котировках. Разрядность котировок робот определяет автоматически. При этом входные параметры, указанные в пунктах, следует задавать всегда как для 5-значных котировок (установлены по умолчанию).