Iconic HullX AI

Hull Suite × Squeeze по полосам волатильности × 5-уровневый AI-стек интеллекта

ICONIC HULLX AI v2.0 — профессиональный сигнальный индикатор для MetaTrader 5, построенный на базе скользящей средней Халла и расширенный пятью независимыми, математически строгими AI-фильтрующими шлюзами. Каждый сигнал, появляющийся на графике, прошёл через многоуровневый стек интеллекта, обучающийся в реальном времени на ваших фактических результатах торговли — никаких статичных правил, никаких порогов, которые устаревают.

Система построена на одном принципе: сигнал, не подтверждённый несколькими независимыми статистическими уровнями, не появится на графике. Каждый шлюз нацелен на отдельный источник ложных сигналов. Вместе они образуют каскадный фильтр шума, адаптирующийся к меняющимся рыночным режимам без ручной настройки.

▶ СТЕК ИНТЕЛЛЕКТА — 5 НЕЗАВИСИМЫХ ФИЛЬТРУЮЩИХ ШЛЮЗОВ

Все пять шлюзов расположены до решения ансамбля NEUROCORE и каждый можно включить отдельно. Это позволяет сначала запустить их в режиме только HUD, наблюдать, какие шлюзы срабатывают чаще всего на вашем инструменте, и затем выборочно активировать блокировку. При включённом Debug_SignalLog каждый шлюз записывает свои решения в лог — вы всегда точно знаете, почему сигнал был заблокирован.

1.   Диагональная пространство-состояний модель S6 Mamba (SSM-шлюз)

Линейная модель пространства состояний с 16 скрытыми каналами, системная матрица которой строго диагональна и устойчива. Благодаря диагональности, преобразование непрерывной системы в дискретную методом Zero-Order Hold сводится к поэлементному вычислению exp() — никакой матричной экспоненты, никакого обращения матриц, никаких путей к NaN при любом горизонте ретроспективного анализа. Каждый скрытый канал является независимым полюсом ИРФ первого порядка, распределённым по нескольким постоянным времени, что обеспечивает системе многогоризонтный взгляд на поток признаков за линейное время O(N).

Скрытое состояние h[t] сохраняется между тиками. Новый бар — это единственное 16-мерное обновление, а не повторное сканирование истории. Центроиды кластеров, обучаемые онлайн (экспоненциальная затухающая память), определяют геометрию исторически выигрышных рыночных контекстов. Когда вектор текущего контекста выходит за пределы допуска каждого выученного кластера, шлюз блокирует сигнал.

Шлюз постоянно пропускает сигналы до тех пор, пока не накопит достаточно реальных выигрышных сделок для обучения. Он никогда не блокирует на пустой модели.

2.   Адаптивное взвешивание признаков методом RLS

Рекурсивный фильтр наименьших квадратов с ограниченным фактором забывания (λ зафиксирован в диапазоне [0.97, 0.999]), который обучается исключительно в оперативной памяти тому, какие из шести рыночных признаков несут предсказательный сигнал в текущем режиме, а какие являются шумом.

Ковариационная матрица P ограничивается по следу при каждом обновлении во избежание классического расхождения RLS. Веса применяются с нормализацией по среднему — суммарная сигнальная энергия на входе SSM сохраняется, но распределение смещается: предсказательный признак усиливается (до 2.5×), шумовой — подавляется (до 0.2×). В трендовом режиме Efficiency Ratio получает больший вес; в боковике RSI подавляется. Перебалансировка происходит автоматически после нескольких закрытых сделок.

Минимальный порог выборки (по умолчанию: 25 закрытых сделок) удерживает плоское взвешивание по умолчанию до тех пор, пока фильтр статистически не обоснован. Поведение в первый день идентично стандартному индикатору.

3.   Нелинейный подъём признаков в стиле Купмана

Шесть исходных рыночных признаков смешиваются с набором фиксированных нелинейных наблюдаемых — произведениями взаимодействия и квадратичными членами — раскрывающими рыночные состояния, неразличимые в линейном пространстве признаков. Например:

• Efficiency Ratio × Hull Momentum — сила тренда (сильный тренд с растущим Халлом)
• Наклон ADX × Расширение волатильности — энергия пробоя
• RSI × Hull Momentum — совпадение перекупленности/перепроданности с направлением тренда
• Расширение волатильности − Размер тела свечи — расширение диапазона без тела (признак шума)

Подъём сохраняет размерность (по-прежнему 6 входов в SSM), управляется единственным параметром KOOP_Mix (по умолчанию 0.35 = лёгкое смешение) и выполняется без SVD и без матричных операций на каждом тике. Стоимость O(N) и защита от NaN полностью сохранены.

4.   Фильтр истощения импульса на полосах

Точечное вето на возврат к среднему у краёв полос волатильности. Когда сигнал появляется при входе, уже глубоко вошедшем в внешнюю полосу, и наклон Hull Momentum упал ниже порога, движение статистически с большей вероятностью развернётся, чем продолжится. Это именно те сигналы, которые Hull Suite генерирует на хвосте тренда и которые дают наибольшее число запоздалых входов.

Фильтр одновременно проверяет два условия: долю проникновения в полосу (≥85% пути до внешней полосы) и нормализованный наклон импульса (ниже настраиваемого порога). Истинный импульсный пробой, при котором наклон ещё растёт, проходит беспрепятственно.

5.   Межтаймфреймовый шлюз по коэффициенту попаданий (Вилсон)

Каждый экземпляр индикатора записывает свой живой счётчик выигрышей/потерь по TP1 в общий слот в папке MetaTrader Common, ключ — символ и таймфрейм. При каждом сигнале экземпляр считывает все слоты для того же символа и сравнивает коэффициенты попаданий — не «сырые» проценты, а нижние границы доверительного интервала по методу Вилсона при уверенности 95%.

Нижняя граница Вилсона — это статистически корректная пессимистическая оценка истинного коэффициента выигрышей для конечной выборки. Её ключевое свойство: таймфрейм только с 4 сделками и «сырым» значением 75% получает нижнюю границу Вилсона всего 30%, что не позволяет ему обойти таймфрейм со 100 сделками и «сырым» значением 54% (нижняя граница 44%). Малые выборки никогда не могут запустить блокировку.

Сигнал блокируется только при одновременном выполнении всех трёх условий:

• Как текущий TF, так и лучший TF-конкурент имеют ≥ TFG_MinSamples закрытых сделок
• Нижняя граница Вилсона конкурента превышает границу текущего TF не менее чем на TFG_MarginPP (по умолчанию: 10 процентных пунктов)
• Данные конкурента записаны не позднее чем TFG_StaleHours назад (по умолчанию: 72 часа)

Если хотя бы одно условие не выполнено — недостаточно данных, маржа слишком мала, слот устарел — сигнал проходит. При работе на одном графике шлюз постоянно пропускает все сигналы.

▶ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ МЕЖТАЙМФРЕЙМОВОГО РЕЖИМА

Для активации межтаймфреймового шлюза по коэффициентам попаданий подключите ICONIC HULLX AI v2.0 одновременно к четырём графикам одного символа:

Каждый экземпляр работает полностью независимо и автоматически обменивается статистикой. Никакой ручной передачи данных, никаких внешних инструментов. Всё взаимодействие между экземплярами осуществляется через единственный бинарный файл в папке MetaTrader Common (ICONIC_HULLX_TFSTATS_v1.bin по умолчанию). Шлюз активируется, как только каждый таймфрейм накопит минимально необходимое число закрытых сделок — до этого момента все экземпляры работают в разрешительном режиме, не блокируя ни одного сигнала.

Пользователям с одним графиком: шлюз постоянно работает в разрешительном режиме при отсутствии данных о конкурентах. Все остальные четыре шлюза остаются полностью активными. Никакой дополнительной настройки не требуется.

▶ АНСАМБЛЕВЫЙ ДВИЖОК NEUROCORE 2.0

Пять шлюзов-предшественников передают сигнал в ансамбль NEUROCORE, который не был изменён:

• Q-таблица TD(λ) с 5-действиями, политикой Больцмана-Softmax и эвристическими априорными значениями (без случайного поведения при холодном старте)
• Онлайн логистическая регрессия с раздельными весами по рыночному режиму (Тренд / Боковик / Волатильный)
• Pattern kNN с косинусным сравнением по историческому журналу сигналов
• Изотоническая калибровка PAVA — монотонное отображение «оценка → вероятность TP1», построенное на реальных результатах
• ATR-адаптивные SL / TP — все уровни выхода масштабируются с текущей волатильностью, никаких фиксированных пунктов
• AI-адаптивная коррекция входа — смещение входа регулируется оценкой уверенности ансамбля

Фильтрация сигналов выполняется по «сырой» оценке ансамбля (не по калиброванной), что сохраняет полный разброс, необходимый для избирательной фильтрации.

▶ ПОЛНЫЙ СПИСОК ФУНКЦИЙ

• Набор скользящих средних Халла: варианты HMA, EHMA, THMA с адаптивной длиной (управление через ER, EMA-сглаживание, ограничение шага)
• Обнаружение сжатия по каналу Кельтнера + полосам Боллинджера со счётчиком сжатия
• Адаптивные полосы волатильности (ATR × мультипликатор, взвешенный по ER, внутренние + внешние)
• Стрелочные сигналы покупки/продажи с настраиваемым триггером по закрытию бара или внутри бара
• Полный журнал сигналов со статистикой TP1 и TP2 за 7 / 30 / 90 дней
• Файлы «мозга» для каждого символа / таймфрейма (состояние AI, веса RLS, кластеры SSM, статистика TF)
• Встроенный фильтр новостей экономического календаря MetaTrader 5 (USD, EUR; настраивается)
• Push-уведомления с указанием символа / направления / входа / SL / TP1 / TP2
• Cyberpunk HUD с синусоидальной анимацией, живой оценкой AI и статусом шлюзов
• Предустановки рыночного профиля: Forex Majors, Золото / Металлы, Крипто, Индексы
• Всё обучение AI и сохранение состояния выполняется в оперативной памяти во время живой сессии — запись на диск ограничена по времени (по умолчанию: каждые 4 часа) и происходит только при закрытии сделки или завершении терминала
• Совместим с тестером стратегий MetaTrader 5 (включая визуальный режим)

▶ ОБЗОР ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ

▶ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

• Платформа: MetaTrader 5 (рекомендуется сборка 2361 и выше)
• Тип графика: любой инструмент — Forex, индексы, крипто, сырьё
• Рекомендуемые таймфреймы: M5, M15, M30, H1 (подключить все четыре на один символ для работы межтаймфреймового шлюза)
• Внешние DLL не требуются. Все вычисления выполняются нативно в песочнице MetaTrader 5
• Для сохранения состояния и межтаймфреймовой коммуникации необходим доступ на запись в папку Common

▶ ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Ни один индикатор не гарантирует прибыльность. Все компоненты AI обучаются на ваших собственных живых результатах торговли для конкретного символа и таймфрейма. Производительность зависит от рыночных условий, брокера, спреда и исполнения. Всегда проверяйте на демо-счёте перед развёртыванием на реальном счёте. Настоятельно рекомендуется прямое тестирование (walk-forward) перед использованием в рамках пропрайетарного испытания или в живой торговле.

Для активации межтаймфреймового шлюза по коэффициентам попаданий требуется не менее TFG_MinSamples закрытых сделок на каждом таймфрейме. В период разогрева все экземпляры работают в разрешительном режиме.

Адаптивное взвешивание признаков RLS требует не менее RLS_MinSamples закрытых сделок, прежде чем отклониться от плоских значений по умолчанию. До достижения этого порога индикатор ведёт себя идентично стандартному набору Hull с ансамблем NEUROCORE.

ICONIC HULLX AI v2.0 разработан и поддерживается командой ICONIC FX / NEUROCORE AI. По вопросам поддержки, вопросам и обновлениям посетите страницу профиля на MQL5.