Iconic HullX AI

Hull Suite × 波动率带挤压 × 五层AI智能过滤栈

ICONIC HULLX AI v2.0 是一款专业级 MetaTrader 5 信号指标，以 Hull 均线套件为核心， 并扩展了五个相互独立、数学严谨的AI过滤闸门。每一个出现在图表上的信号，都经过多层智能栈的审核—— 该智能栈从您真实的交易结果中实时学习，没有静态规则，没有会过时的固定阈值。

系统建立在一个核心原则之上：无法被多个独立统计层确认的信号，不会出现在图表上。 每个闸门针对不同来源的假信号。它们共同构成一个级联噪声过滤器，无需手动配置即可自动适应 不断变化的市场结构。

▶ 智能过滤栈 — 五个独立闸门

全部五个闸门均位于 NEUROCORE 集成模型决策之前，可单独开关。这意味着您可以先以 仅显示 HUD 的模式运行，观察哪些闸门在您的交易品种上触发最频繁，然后有选择地激活拦截功能。 开启 Debug_SignalLog 后，每个闸门都会记录其决策日志——您始终清楚地知道信号为何被拦截。

1.   对角线 S6 Mamba 状态空间模型（SSM 闸门）

一个具有 16 个隐藏通道的线性状态空间模型，其系统矩阵严格对角且稳定。由于矩阵为对角形式， 连续到离散的零阶保持（ZOH）变换简化为纯逐元素 exp() 运算——无需矩阵指数、无需矩阵求逆、 在任意回溯长度下都不存在 NaN 路径。每个隐藏通道是一个独立的一阶 IIR 极点，分布在多个时间常数上， 以 线性时间 O(N) 为系统提供对特征流的多时间跨度视角。

隐藏状态 h[t] 跨 Tick 持久存在。新 K 线仅产生一次 16 维更新，从不重新扫描历史。 通过指数衰减记忆在线学习的聚类质心定义了历史获胜市场情境的几何形状。当当前情境向量超出 所有已学习获胜聚类的容差半径时，闸门拦截该信号。

闸门在累积到足够真实获胜交易进行学习之前，始终处于放行状态。它不会在空模型上触发拦截。

2.   RLS 自适应特征权重

一个具有有界遗忘因子（λ 限定在 [0.97, 0.999]）的递归最小二乘滤波器， 纯粹在内存中学习六个市场特征中哪些在当前市场结构下携带预测信号，哪些是噪声。

协方差矩阵 P 在每次更新时受迹限制，以防止经典 RLS 发散。权重以均值归一化方式应用—— 进入 SSM 的总信号能量保持不变，但分布发生偏移：预测性特征被放大（最高 2.5×）， 噪声特征被衰减（最低 0.2×）。在趋势结构中，Efficiency Ratio 获得更大权重； 在震荡行情中，RSI 被压制。重新加权在少数几笔已平仓交易后自动完成。

最小样本门控（默认：25 笔已平仓交易）在滤波器获得统计可信度之前保持默认的均等权重。第一天的表现与标准指标完全相同。

3.   Koopman 风格非线性特征提升

六个原始市场特征与一组固定非线性可观测量——交叉项与平方项——混合， 以揭示在线性特征空间中看似相同的市场状态。例如：

• Efficiency Ratio × Hull Momentum — 趋势确信度（强趋势伴随上升的Hull线）
• ADX 斜率 × 波动率扩张 — 突破能量
• RSI × Hull Momentum — 超买/超卖与趋势方向的一致性
• 波动率扩张 − 实体大小 — 无实体的区间扩张（噪声标志）

提升保持维度不变（仍为 6 个输入进入 SSM），由单一参数 KOOP_Mix（默认 0.35 = 轻度混合）控制， 且零 SVD、每个 Tick 零矩阵运算。O(N) 计算成本与 NaN 安全性完整保留。

4.   动量耗尽波动率带过滤器

针对波动率带边缘的均值回归精准拦截。当信号触发时，入场价已深入外部波动带， 同时 Hull Momentum 斜率已衰减至阈值以下，则该行情在统计上更可能反转而非延续。 这正是 Hull Suite 在趋势末段生成的信号——产生最高比例的追高/追低入场。

滤波器同时检查两个条件：波动带穿透比例（≥85% 到达外部波动带）和归一化动量斜率（低于可配置的下限）。斜率仍在上升的真实动量突破信号将不受影响地通过。

5.   跨时间框架 Wilson 胜率闸门

每个指标实例将其实时 TP1 胜/负统计写入 MetaTrader 公共文件夹中的共享槽位， 以交易品种和时间框架为键。在每次信号触发时，实例读取同一品种的所有对等槽位并比较胜率—— 不是原始百分比，而是 95% 置信度下的 Wilson 得分下界。

Wilson 下界是给定有限样本量时真实胜率的统计正确悲观估计。其关键特性： 仅有 4 笔交易且原始胜率为 75% 的时间框架，其 Wilson 下界仅为 30%， 无法超越拥有 100 笔交易且原始胜率为 54% 的时间框架（下界 44%）。 小样本永远无法触发拦截。

仅当以下三个条件同时满足时，信号才会被拦截：

• 当前时间框架与最佳对等时间框架均拥有 ≥ TFG_MinSamples 笔已平仓交易
• 对等时间框架的 Wilson 下界超过当前时间框架下界至少 TFG_MarginPP（默认：10 个百分点）
• 对等数据在过去 TFG_StaleHours 小时内已更新（默认：72 小时）

若任一条件未满足——数据不足、差距过小、槽位已过期——信号将直接通过。 在单图表运行时，闸门始终处于放行状态。

▶ 跨时间框架设置指南

要激活跨时间框架胜率闸门，请将 ICONIC HULLX AI v2.0 同时挂载到同一品种的四个图表上：

每个实例完全独立运行，自动共享统计数据。无需手动数据传输，无需外部工具。 所有实例间通信均通过 MetaTrader 公共文件夹中的单一二进制文件完成 （默认为 ICONIC_HULLX_TFSTATS_v1.bin）。闸门在每个时间框架积累到最低要求数量的 已平仓交易后立即激活——在此之前，所有实例以放行模式运行，不拦截任何信号。

单图表用户：在没有对等数据的情况下，闸门始终处于放行状态。其余四个闸门保持完全激活。无需额外设置。

▶ NEUROCORE 2.0 集成模型引擎

五个前驱闸门将信号传递给未经改动的 NEUROCORE 集成模型：

• TD(λ) Q 表，具有 5 动作 Boltzmann-Softmax 策略和启发式先验（无冷启动随机行为）
• 在线逻辑回归，按市场结构分离权重（趋势 / 震荡 / 高波动）
• Pattern kNN，基于历史信号账本的余弦相似度匹配
• PAVA 等温校准 — 从真实结果构建的单调得分到 TP1 概率映射
• ATR 自适应 SL / TP — 所有出场位随当前波动率缩放，无固定点数
• AI 自适应入场微调 — 入场偏移量依集成模型置信度得分动态调整

原始集成模型得分（非校准得分）用于过滤信号，以保留选择性过滤所需的完整得分分布。

▶ 完整功能列表

• Hull 均线套件：HMA、EHMA、THMA 变体，具有自适应长度（ER 驱动、EMA 平滑、步长限制）
• 基于 Keltner 通道 + 布林带的挤压检测，含挤压计数器
• 自适应波动率带（ATR × ER 加权乘数，内层 + 外层）
• 买入/卖出箭头信号，可配置为收盘触发或盘中触发
• 完整信号账本，含 7 / 30 / 90 天 TP1 和 TP2 胜率统计
• 每品种/每时间框架独立的大脑文件（AI 状态、RLS 权重、SSM 聚类、TF 统计）
• 原生 MetaTrader 5 经济日历新闻过滤器（美元、欧元；可配置）
• 推送通知，包含品种 / 方向 / 入场价 / SL / TP1 / TP2
• Cyberpunk 风格 HUD，含正弦波动画、实时 AI 得分和闸门状态
• 市场预设配置：外汇主要货币对、黄金/金属、加密货币、指数
• 所有 AI 学习和状态持久化在实时交易期间完全在内存中进行——磁盘写入受时间限制（默认每 4 小时一次），仅在平仓或终端关闭时触发
• 兼容 MetaTrader 5 策略测试器（含可视化模式）

▶ 输入参数概览

▶ 系统要求

• 平台：MetaTrader 5（推荐 2361 或更高版本）
• 图表类型：任意品种 — 外汇、指数、加密货币、大宗商品
• 推荐时间框架：M5、M15、M30、H1（每个品种挂载全部四个以启用跨时间框架闸门）
• 无需外部 DLL。所有计算在 MetaTrader 5 沙箱内原生运行
• 状态持久化和跨时间框架通信需要公共文件夹的写入权限

▶ 重要说明

任何指标均不保证盈利。所有 AI 组件从您在特定品种和时间框架上的真实交易结果中学习。 绩效取决于市场条件、经纪商、点差和执行质量。在实盘账户部署前请务必在模拟账户上验证。 在自营交易挑战赛或实盘交易环境中使用前，强烈建议进行前推测试（walk-forward）。

跨时间框架胜率闸门需要每个时间框架至少完成 TFG_MinSamples 笔已平仓交易后才会激活。 在预热期内，所有实例以放行模式运行。

RLS 特征权重需要至少 RLS_MinSamples 笔已平仓交易，才会偏离默认的均等权重。 在达到此阈值之前，指标的表现与带有 NEUROCORE 集成模型的标准 Hull 套件完全相同。

ICONIC HULLX AI v2.0 由 ICONIC FX / NEUROCORE AI 团队开发和维护。 如需支持、咨询或了解更新，请访问 MQL5 个人主页。