Iconic HullX AI

Hull Suite × Squeeze de Bandas de Volatilidad × Pila de Inteligencia AI de 5 Capas

ICONIC HULLX AI v2.0 es un indicador de señales de nivel profesional para MetaTrader 5, construido sobre la suite de medias móviles Hull y ampliado con cinco compuertas de filtrado AI independientes y matemáticamente rigurosas. Cada señal que aparece en el gráfico ha superado una pila de inteligencia multicapa que aprende en tiempo real de sus resultados de trading reales — sin reglas estáticas, sin umbrales fijos que queden obsoletos.

El sistema está diseñado en torno a un principio: una señal que no puede ser confirmada por múltiples capas estadísticas independientes no aparece en el gráfico. Cada compuerta apunta a una fuente diferente de falsos positivos. Juntas forman un filtro de ruido en cascada que se adapta a los cambios de régimen del mercado sin configuración manual.

▶ LA PILA DE INTELIGENCIA — 5 COMPUERTAS DE FILTRADO INDEPENDIENTES

Las cinco compuertas se sitúan antes de la decisión del ensemble NEUROCORE y pueden activarse individualmente. Esto le permite ejecutarlas primero en modo solo HUD, observar qué compuertas se activan con mayor frecuencia en su instrumento y luego activar el bloqueo de forma selectiva. Con Debug_SignalLog habilitado, cada compuerta registra sus decisiones, de modo que siempre sabe exactamente por qué se suprimió una señal.

1.   Modelo de Espacio de Estados S6 Mamba Diagonal (Compuerta SSM)

Un modelo lineal de espacio de estados con 16 canales ocultos cuya matriz del sistema es estrictamente diagonal y estable. Al ser diagonal, la transformación de tiempo continuo a discreto mediante Zero-Order Hold se reduce a una operación pura de exp() elemento a elemento — sin exponencial matricial, sin inversión de matrices, sin rutas hacia NaN en ningún horizonte de retrospectiva. Cada canal oculto es un polo IIR de primer orden independiente distribuido en múltiples constantes de tiempo, proporcionando al sistema una visión multiescalar del flujo de características en tiempo lineal O(N).

El estado oculto h[t] persiste entre ticks. Una nueva barra es una única actualización de 16 dimensiones — nunca un reescaneo del historial. Los centroides de clúster aprendidos en línea (memoria de desvanecimiento exponencial) definen la geometría de los contextos de mercado ganadores históricos. Cuando el vector de contexto actual queda fuera del radio de tolerancia de cada clúster ganador aprendido, la compuerta bloquea la señal.

La compuerta es permanentemente permisiva hasta acumular suficientes operaciones ganadoras reales de las que aprender. Nunca bloquea con un modelo vacío.

2.   Ponderación Adaptativa de Características por RLS

Un filtro de Mínimos Cuadrados Recursivos con factor de olvido acotado (λ fijado en [0.97, 0.999]) que aprende, puramente en RAM, cuáles de las seis características de mercado aportan señal predictiva en el régimen actual y cuáles son ruido.

La matriz de covarianza P está limitada en traza en cada actualización para prevenir la divergencia clásica por windup del RLS. Los pesos se aplican normalizados por la media — la energía total de señal que entra al SSM se conserva, pero la distribución se desplaza: una característica predictiva se amplifica (hasta 2.5×), una ruidosa se atenúa (hasta 0.2×). En régimen de tendencia, el Efficiency Ratio gana peso; en rango lateral, el RSI se suprime. El rebalanceo ocurre automáticamente tras unas pocas operaciones cerradas.

Una compuerta de muestra mínima (por defecto: 25 operaciones cerradas) mantiene la ponderación plana por defecto hasta que el filtro sea estadísticamente fiable. El comportamiento el primer día es idéntico al de un indicador estándar.

3.   Elevación No Lineal de Características al Estilo Koopman

Las seis características de mercado en bruto se mezclan con un conjunto de observables no lineales fijos — productos de interacción y términos al cuadrado — que exponen estados de mercado que parecen idénticos en el espacio lineal de características. Por ejemplo:

• Efficiency Ratio × Hull Momentum — convicción de tendencia (tendencia fuerte con Hull en alza)
• Pendiente ADX × Expansión de Volatilidad — energía de ruptura
• RSI × Hull Momentum — alineación de sobrecompra/sobreventa con la dirección de la tendencia
• Expansión de Volatilidad − Tamaño del Cuerpo — expansión de rango sin cuerpo de vela (indicador de ruido)

La elevación preserva la dimensión (sigue siendo 6 entradas al SSM), está controlada por un único parámetro KOOP_Mix (por defecto 0.35 = mezcla ligera), y no requiere ningún SVD ni operaciones matriciales por tick. El coste O(N) y la seguridad frente a NaN se conservan íntegramente.

4.   Filtro de Agotamiento de Momentum en Bandas

Un veto de reversión a la media específico en los bordes de las bandas de volatilidad. Cuando una señal se dispara con la entrada ya profundamente dentro de la banda exterior y la pendiente del Hull Momentum ha caído por debajo de un umbral, el movimiento tiene estadísticamente más probabilidades de revertir que de extenderse. Estas son precisamente las señales que la Hull Suite genera al final de una tendencia y que producen la mayor proporción de entradas tardías.

El filtro comprueba simultáneamente dos condiciones: fracción de penetración de banda (≥85% del camino hacia la banda exterior) y pendiente de momentum normalizada (por debajo del umbral configurable). Una ruptura de momentum genuina, donde la pendiente sigue subiendo, pasa sin interferencias.

5.   Compuerta de Tasa de Aciertos Wilson Multitemporal

Cada instancia del indicador escribe su recuento en vivo de aciertos/fallos en TP1 en una ranura compartida en la carpeta Common de MetaTrader, indexada por símbolo y marco temporal. En cada señal, la instancia lee todas las ranuras del mismo símbolo y compara las tasas de acierto — no porcentajes en bruto, sino límites inferiores del intervalo de Wilson al 95% de confianza.

El límite inferior de Wilson es la estimación pesimista estadísticamente correcta de la tasa de acierto real dada una muestra finita. Su propiedad clave: un marco temporal con solo 4 operaciones y una tasa bruta del 75% recibe un límite inferior de Wilson de apenas el 30%, que no puede superar a un marco temporal con 100 operaciones y una tasa bruta del 54% (límite inferior 44%). Las muestras pequeñas nunca pueden activar un veto.

Una señal se suprime únicamente cuando las tres condiciones se cumplen simultáneamente:

• Tanto el marco temporal actual como el mejor marco temporal competidor tienen ≥ TFG_MinSamples operaciones cerradas
• El límite inferior de Wilson del competidor supera al del marco temporal actual en ≥ TFG_MarginPP (por defecto: 10 puntos porcentuales)
• Los datos del competidor se escribieron en las últimas TFG_StaleHours horas (por defecto: 72 horas)

Si alguna condición no se cumple — datos insuficientes, margen demasiado pequeño, ranura caducada — la señal pasa. La compuerta es permanentemente permisiva cuando se ejecuta en un único gráfico.

▶ GUÍA DE CONFIGURACIÓN MULTITEMPORAL

Para activar la Compuerta de Tasa de Aciertos Multitemporal, adjunte ICONIC HULLX AI v2.0 a cuatro gráficos del mismo símbolo simultáneamente:

Cada instancia opera de forma completamente independiente y comparte estadísticas automáticamente. Sin transferencia manual de datos, sin herramientas externas. Toda la comunicación entre instancias ocurre a través de un único archivo binario en la carpeta Common de MetaTrader (ICONIC_HULLX_TFSTATS_v1.bin por defecto). La compuerta se activa en cuanto cada marco temporal haya acumulado el número mínimo requerido de operaciones cerradas — hasta entonces, cada instancia opera en modo permisivo sin suprimir señales.

Usuarios con un solo gráfico: la compuerta es permanentemente permisiva sin datos de pares. Las otras cuatro compuertas permanecen completamente activas. No se requiere configuración adicional.

▶ MOTOR ENSEMBLE NEUROCORE 2.0

Las cinco compuertas precursoras alimentan el ensemble NEUROCORE existente, que no ha sido modificado:

• Tabla Q TD(λ) con política Boltzmann-Softmax de 5 acciones y priors heurísticos (sin comportamiento aleatorio en arranque en frío)
• Regresión Logística en Línea con separación de pesos por régimen (Tendencia / Lateral / Volátil)
• Pattern kNN con coincidencia por similitud coseno frente al historial de señales
• Calibración Isotónica PAVA — mapeo monótono de puntuación a probabilidad TP1 construido a partir de resultados reales
• SL / TP Adaptativo por ATR — todos los niveles de salida escalan con la volatilidad actual, nunca puntos fijos
• Ajuste Adaptativo de Entrada AI — el desplazamiento de entrada se regula según la puntuación de convicción del ensemble

La puntuación bruta del ensemble (no la calibrada) filtra las señales, preservando el rango completo necesario para el filtrado selectivo.

▶ LISTA COMPLETA DE FUNCIONES

• Suite de medias móviles Hull: variantes HMA, EHMA, THMA con longitud adaptativa (impulsada por ER, suavizado EMA, paso limitado)
• Detección de squeeze por Canal de Keltner + Bandas de Bollinger con contador de squeeze
• Bandas de volatilidad adaptativas (ATR × multiplicador ponderado por ER, interior + exterior)
• Señales de flecha de compra/venta con disparador configurable al cierre de barra o intrabarra
• Historial completo de señales con estadísticas de tasa de acierto TP1 y TP2 a 7 / 30 / 90 días
• Archivos de cerebro por símbolo / marco temporal (estado AI, pesos RLS, clústeres SSM, estadísticas TF)
• Filtro de noticias del calendario económico nativo de MetaTrader 5 (USD, EUR; configurable)
• Notificaciones push con Símbolo / Dirección / Entrada / SL / TP1 / TP2
• HUD cyberpunk con animación de onda senoidal, puntuación AI en vivo y estado de compuertas
• Preajustes de perfil de mercado: Forex Mayores, Oro / Metales, Cripto, Índices
• Todo el aprendizaje AI y la persistencia de estado se realizan íntegramente en RAM durante la sesión en vivo — las escrituras en disco están limitadas en el tiempo (por defecto: cada 4 horas) y solo ocurren al cerrar una operación o al apagar el terminal
• Compatible con el Probador de Estrategias de MetaTrader 5 (incluido el modo visual)

▶ RESUMEN DE PARÁMETROS DE ENTRADA

▶ REQUISITOS DEL SISTEMA

• Plataforma: MetaTrader 5 (compilación 2361 o superior recomendada)
• Tipo de gráfico: cualquier símbolo — Forex, Índices, Cripto, Materias Primas
• Marcos temporales recomendados: M5, M15, M30, H1 (adjuntar los cuatro por símbolo para activar la compuerta multitemporal)
• No se requieren DLL externas. Todo el cálculo se ejecuta de forma nativa en el entorno de MetaTrader 5
• Se requiere acceso de escritura a la carpeta Common para la persistencia de estado y la comunicación multitemporal

▶ NOTAS IMPORTANTES

Ningún indicador garantiza rentabilidad. Todos los componentes AI aprenden de sus propios resultados de trading en vivo en su símbolo y marco temporal específicos. El rendimiento depende de las condiciones del mercado, el bróker, el spread y la ejecución. Valide siempre en una cuenta demo antes de operar con fondos reales. Se recomienda encarecidamente realizar pruebas walk-forward antes de usar este indicador en un desafío de prop firm o en un entorno de trading en vivo.

La Compuerta de Tasa de Aciertos Multitemporal requiere un mínimo de TFG_MinSamples operaciones cerradas por marco temporal antes de activarse. Durante el período de calentamiento, todas las instancias operan en modo permisivo.

La ponderación de características RLS requiere un mínimo de RLS_MinSamples operaciones cerradas antes de desviarse de la ponderación plana por defecto. Hasta alcanzar este umbral, el indicador se comporta de forma idéntica a una suite Hull estándar con el ensemble NEUROCORE.

ICONIC HULLX AI v2.0 es desarrollado y mantenido por ICONIC FX / NEUROCORE AI. Para soporte, preguntas y actualizaciones, visite la página de perfil en MQL5.