Обсуждение статьи "Индикатор CAPM модели на рынке Forex"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Индикатор CAPM модели на рынке Forex:

Адаптация классической модели CAPM для валютного рынка Forex в MQL5. Индикатор рассчитывает ожидаемую доходность и премию за риск на основе исторической волатильности. Показатели возрастают на пиках и впадинах, отражая фундаментальные принципы ценообразования. Практическое применение для контртрендовых и трендовых стратегий с учетом динамики соотношения риска и доходности в реальном времени. Включает математический аппарат и техническую реализацию.

Предпосылки для создания CAPM были заложены в работах Гарри Марковица, который в 1952 году представил современную портфельную теорию. Марковиц продемонстрировал, как инвесторы могут оптимизировать соотношение риска и доходности путем диверсификации портфеля. Его концепция эффективной границы стала фундаментом для дальнейших теоретических разработок в области финансов.

Уильям Шарп, работая над развитием идей Марковица, столкнулся с практической проблемой вычислительной сложности оптимизации портфелей. В то время компьютерные мощности были ограничены, и расчет ковариационной матрицы для большого количества активов представлял серьезную техническую проблему. Это побудило Шарпа к поиску упрощенной модели, которая сохранила бы теоретическую строгость, но была бы более практичной в применении.

В 1964 году Шарп опубликовал свою знаменитую статью "Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk", где впервые была представлена модель CAPM. Независимо от Шарпа, схожие идеи развивали Джон Линтнер и Ян Моссин, что подтверждало фундаментальность открытых закономерностей. За свой вклад в развитие финансовой теории Шарп был удостоен Нобелевской премии по экономике в 1990 году.

Автор: Yevgeniy Koshtenko