Обсуждение статьи "Своп-арбитраж на Форекс: Собираем синтетический портфель и создаем стабильный своп-поток"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Своп-арбитраж на Форекс: Собираем синтетический портфель и создаем стабильный своп-поток:

Хотите узнать, как извлекать выгоду из разницы в процентных ставках? В статье мы посмотрим, как использовать своп-арбитраж на Форексе, чтобы каждую ночь получать стабильный доход, создавая портфель, устойчивый к рыночным колебаниям.

Психология рынка играет с трейдерами злую шутку. В погоне за быстрой прибылью от краткосрочных движений большинство участников рынка полностью игнорируют долгосрочные структурные возможности. Своп воспринимается либо как незначительная деталь, либо как досадная помеха, требующая закрытия позиций перед ролловером. Этот психологический барьер создает систематическую неэффективность рынка, которую можно использовать в свою пользу.

Технические трейдеры фокусируются на графиках, фундаментальные — на экономических показателях, но мало кто интегрирует свопы в комплексную стратегию. Аналитические данные показывают, что менее 5% розничных трейдеров целенаправленно используют свопы в своих стратегиях. Это создает ситуацию арбитража, когда систематический подход к анализу и оптимизации свопов позволяет получать прибыль за счет рыночной неэффективности.

Еще один фактор — сложность расчетов. Без специализированных алгоритмов практически невозможно оптимизировать портфель с учетом всех параметров: направления торговли, размера позиций, корреляций между валютными парами и взаимодействия рыночной доходности со свопами. Именно поэтому разработка программного решения, подобного SwapArbitrageAnalyzer, становится ключевым конкурентным преимуществом.

Автор: Yevgeniy Koshtenko

 

Цитата из статьи:

Надежная стратегия требует надежных данных. SwapArbitrageAnalyzer использует прямое подключение к MetaTrader 5 для получения как исторических, так и текущих данных:

Не понял, как Вы получаете исторические данные SWOP? Терминал их не предоставляет.

Интересным было бы оценить ретроспективно подход, когда оптимизация проводилась в окне ежегодно и торговался результат её год или иной период, и так хотя бы пяток лет.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Цитата из статьи:

Не понял, как Вы получаете исторические данные SWOP? Терминал их не предоставляет.

Интересным было бы оценить ретроспективно подход, когда оптимизация проводилась в окне ежегодно и торговался результат её год или иной период, и так хотя бы пяток лет.

Отличная идея по Walk Forward. Свопы взяты текущие, но ведь их можно вычислить из разницы процентных ставок, загрузив их через Всемирный банк с помощью wdata.

 
Yevgeniy Koshtenko #:
Свопы взяты текущие, но ведь их можно вычислить из разницы процентных ставок, загрузив их через Всемирный банк с помощью wdata.

Без этих данных об эффективности метода затруднительно вообще говорить.

У разных форекс-дилеров, так называемый своп, будет разным, это зачастую способ взять дополнительную комиссию, и ничего общего с процентными ставками не имеющий.

Как правило, клиент и форекс-дилер заключают форвардный договор (сделку) на изменение цены, который не является своп договором.

Новый комментарий