Индикаторы: ZigZag on Parabolic + Fibo + Channel
сигнал на продажу, когда цена на правом плече пробила наклонную вверх линию тренда.
Индикатор Zig-Zag - отличный инструмент технического анализа для выявления классических графических паттернов. Индикатор Zig-Zag также эффективно снижает уровень шума и помогает техническому трейдеру увидеть истинное направление движения рынка.
Индикаторы: Ретрейсмент Фибоначчи
newdigital, 2013.11.21 12:06
Ретрейсменты Фибоначчи (по материалам статьи на stockcharts)
Введение
Ретрейсменты Фибоначчи - это коэффициенты, используемые для определения потенциальных уровней разворота. Эти коэффициенты находятся в последовательности Фибоначчи. Наиболее популярными коэффициентами Фибоначчи являются 61,8% и 38,2%. Обратите внимание, что 38,2 % часто округляют до 38 %, а 61,8 - до 62 %. После роста чартисты применяют коэффициенты Фибоначчи для определения уровней коррекции и прогнозирования масштабов коррекции или отката. Коэффициенты Фибоначчи также могут применяться после падения для прогнозирования продолжительности контртрендового отскока. Эти ретрейсменты можно комбинировать с другими индикаторами и ценовыми паттернами для создания общей стратегии.
Последовательность и соотношения
Эта статья не предназначена для того, чтобы слишком глубоко вникать в математические свойства последовательности Фибоначчи и золотого сечения. Для этого существует множество других источников. Тем не менее, несколько основных положений обеспечат необходимый фон для самых популярных чисел. Леонардо Пизано Боголло (1170-1250), итальянский математик из Пизы, считается автором последовательности Фибоначчи. Она выглядит следующим образом:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610......
Последовательность простирается до бесконечности и содержит множество уникальных математических свойств.
- После 0 и 1 каждое число является суммой двух предыдущих чисел (1+2=3, 2+3=5, 5+8=13 8+13=21 и т. д.).
- Число, деленное на предыдущее число, приближенно равно 1,618 (21/13=1,6153, 34/21=1,6190, 55/34=1,6176, 89/55=1,6181). С увеличением числа приближение приближается к 1,6180.
- Число, деленное на следующее наибольшее число, приближается к .6180 (13/21=.6190, 21/34=.6176, 34/55=.6181, 55/89=.6179 и т.д.....). При увеличении числа приближение приближается к .6180. Это основа для 61,8-процентной коррекции.
- Число, деленное на два места выше, приближается к .3820 (13/34=.382, 21/55=.3818, 34/89=.3820, 55/=144=3819 и т. д.....). При увеличении числа приближение приближается к .3820. Это основа для 38,2-процентной коррекции. Также обратите внимание, что 1 - .618 = .382.
- Число, деленное еще на три места выше, приближается к .2360 (13/55=.2363, 21/89=.2359, 34/144=.2361, 55/233=.2361 и т.д.....). При увеличении числа приближение приближается к .2360. Это основа для 23,6-процентной коррекции.
1,618 относится к золотому сечению или золотой середине, также называемой Phi. Обратная величина 1,618 равна .618. Эти соотношения можно найти в природе, архитектуре, искусстве и биологии. В своей книге "Волновой принцип Эллиотта" Роберт Прехтер цитирует Уильяма Хоффера из декабрьского номера журнала Smithsonian за 1975 год:
.... пропорция .618034 к 1 является математической основой для формы игральных карт и Парфенона, подсолнухов и раковин улиток, греческих ваз и спиральных галактик космоса. Греки основывали большую часть своего искусства и архитектуры на этой пропорции. Они называли ее золотой серединой.
Зоны оповещения Уровни коррекции предупреждают трейдеров и инвесторов о потенциальном развороте тренда, зоне сопротивления или поддержки. Ретрейсы основываются на предыдущем движении. При отскоке ожидается откат части предыдущего падения, а при коррекции - откат части предыдущего роста. Как только начинается откат, чартисты могут определить конкретные уровни коррекции Фибоначчи для мониторинга. По мере приближения коррекции к этим уровням коррекции чартисты должны быть более внимательны к потенциальному бычьему развороту. На графике 1 видно, что Home Depot отступает примерно на 50% от предыдущего роста.
Обратная ситуация наблюдается при отскоке или коррекции после падения. Как только начинается отскок, чартисты могут определить конкретные уровни коррекции Фибоначчи для мониторинга. Когда коррекция приближается к этим уровням коррекции, чартисты должны быть более бдительны в отношении потенциального медвежьего разворота. На графике 2 показана коррекция 3M (MMM) около 50 % от предыдущего падения.
Следует помнить, что эти уровни коррекции не являются жесткими точками разворота. Вместо этого они служат зонами предупреждения о потенциальном развороте. Именно в этот момент трейдеры должны использовать другие аспекты технического анализа для выявления или подтверждения разворота. Это могут быть свечи, ценовые модели, осцилляторы импульса или скользящие средние.
Распространенные ретрейсментыИнструмент "Ретрейсменты Фибоначчи" на StockCharts показывает четыре распространенных ретрейсмента: 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. Из приведенного выше раздела о Фибоначчи ясно, что 23,6%, 38,2% и 61,8% основаны на соотношениях, найденных в последовательности Фибоначчи. Откат на 50% не основан на числе Фибоначчи. Вместо этого он основан на утверждении теории Доу о том, что средние часто откатываются на половину своего предыдущего движения.
Исходя из глубины, можно считать, что 23,6-процентная коррекция является относительно неглубокой. Такие коррекции подходят для флагов или коротких откатов. Откаты в диапазоне 38,2-50 % считаются умеренными. Несмотря на то, что 61,8%-ная коррекция более глубокая, ее можно назвать золотой коррекцией. В конце концов, он основан на золотом сечении.
Бывают и неглубокие ретрейсменты, но их улавливание требует более внимательного наблюдения и быстрого спуска курка. В примерах ниже используются дневные графики, охватывающие период 3-9 месяцев. Основное внимание будет уделено умеренным ретрейсам (38,2-50%) и золотым ретрейсам (61,8%). Кроме того, эти примеры покажут, как сочетать ретрейсменты с другими индикаторами для подтверждения разворота.
Умеренные ретрейсменты На графике 3 показан Target (TGT) с коррекцией, которая отбила 38 % от предыдущего роста. Это снижение также сформировало падающий клин, что типично для коррекционных движений. Эта комбинация повысила тревогу по поводу разворота. Денежный поток Чайкина стал положительным на фоне роста акций в конце июня, но эта первая попытка разворота не удалась. Да, бывают и неудачи. Второй разворот в середине июля был успешным. Обратите внимание, что TGT рванула вверх, пробила клиновидную линию тренда, а Chaikin Money Flow стал положительным (зеленая линия).
На графике 4 показан Petsmart (PETM) с умеренной 38%-ной коррекцией и другими сигналами. После снижения в сентябре-октябре акции отскочили до уровня около 28 в ноябре. Помимо 38-процентной коррекции, обратите внимание, что пробитая поддержка превратилась в сопротивление в этой области. Эта комбинация послужила сигналом к потенциальному развороту. Индекс %R Уильяма торговался выше -20% и также был перекуплен. Последующие сигналы подтвердили разворот. Во-первых, %R Уильямса вернулся ниже -20%. Во-вторых, PETM сформировал восходящий флаг и пробил поддержку флага резким снижением на второй неделе декабря.
На графике 4 показано, что акции Pfizer (PFE) достигли дна вблизи уровня 62% коррекции. Перед этим успешным отскоком произошел неудачный отскок вблизи уровня коррекции 50 %. Успешный разворот произошел с помощью молота на высоком объеме, а через несколько дней последовал прорыв.
На графике 5 показан JP Morgan (JPM), достигший вершины вблизи уровня 62% коррекции. Рывок к уровню 62% коррекции был довольно сильным, но внезапно появилось сопротивление, и MACD (5,35,5) подтвердил разворот. Красная свеча и гэп вниз подтвердили сопротивление вблизи уровня 62% коррекции. Был двухдневный отскок выше 44,5, но этот отскок быстро провалился, так как MACD ушел ниже своей сигнальной линии (красная пунктирная линия).
Ретрейсы Фибоначчи часто используются для определения окончания коррекции или контртрендового отскока. Коррекции и контртрендовые отскоки часто откатывают часть предыдущего движения. Хотя короткие 23,6%-ные коррекции встречаются, 38,2-61,8% охватывают больше возможностей (с 50% в середине). Эта зона может показаться большой, но это всего лишь зона предупреждения о развороте. Для подтверждения разворота необходимы другие технические сигналы. Развороты могут быть подтверждены свечами, индикаторами импульса, объемом или графическими паттернами. На самом деле, чем больше подтверждающих факторов, тем сильнее сигнал.
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
newdigital, 2014.06.13 07:43
Кроличья нора Фибоначчи (адаптировано из этой статьи)- Мы рассматриваем историю и предпосылки математической концепции, известной как "последовательность Фибоначчи".
- Мы покажем вам, как трейдеры могут применять эти математические исследования в своей торговле.
Фибоначчи
Это один из наиболее глубоких методов поддержки и сопротивления, и существует множество различных способов, с помощью которых трейдеры пытаются интегрировать Фибоначчи в свою торговлю.
Фибоначчи назван в честь математика XII века Леонардо из Пизы. В 1202 году нашей эры Леонардо опубликовал сочинение под названием Liber Abaci, состоящее из числовой последовательности, которая в итоге была названа в его честь. Леонардо Пизанский не открывал последовательность, он просто использовал ее в качестве примера в своем сочинении.
Считается, что изначально последовательность использовалась индийскими математиками еще в VI веке, а в Liber Abaci эта числовая последовательность была представлена западному миру. Последовательность, введенная Леонардо Пизанским, представляла собой систему, которая находила следующее значение в последовательности путем сложения двух предыдущих чисел. Последовательность, описанная в Liber Abaci, выглядела следующим образом:
Сегодня эти значения называются "числами Фибоначчи" и используются многими трейдерами в качестве входных значений для индикаторов, а также для множества других целей.
Но входные значения в торговых индикаторах - не единственное место, где мы увидим эту систему в работе. Последовательность Фибоначчи волновала математиков и ученых на протяжении тысячелетий из-за ее многочисленных применений в окружающем нас мире. Одним из первых применений, которое исследовал Леонардо Пизанский в своей оригинальной рукописи, был рост популяции кроликов. Он обнаружил, что по мере роста изолированной популяции кроликов она будет расти в соответствии с последовательностью Фибоначчи. Начиная с одной пары кроликов, популяция вырастает до двух, затем до трех, а потом до пяти, восьми, тринадцати и т. д. Последовательность также прослеживается в росте популяции медоносных пчел, количестве лепестков на цветке и формировании сосновых шишек.
Многие считают, что последовательность Фибоначчи - это язык самой природы. Если вы хотите узнать больше на эту тему, то Фибоначчи был наглядно показан в фильме "Пи" - вымышленном фильме, вышедшем в 1998 году, в котором математик пытается предсказать будущее на основе математики. Но даже за пределами вымышленных фильмов многочисленные способы, которыми последовательность проявляется в окружающем нас мире, завораживают и определенно заслуживают того, чтобы поискать их в Google.
Но это не единственный интересный аспект последовательности Фибоначчи. Еще более захватывающим является то, что мы можем увидеть, если заглянем чуть ниже поверхности. Если взять отношение двух последовательных чисел, например 144 и 233, и разделить второе число (233) на первое (144), то в конечном итоге вы придете к очень необычному числу 1,618 (61,8%). В данном конкретном примере точное значение будет "1,6180555..." Чем глубже в последовательность, тем ближе это соотношение движется к 1,618, пока в итоге не достигнет ровно 1,618. Это число - приз Фибоначчи, и оно очаровывает математиков и ученых уже тысячи лет.
Число 1,618 называется "золотым сечением" и находит множество применений в природе - от спиралей морской раковины до расположения листьев комнатного растения.
Торговля с Фибоначчи (и золотым сечением)
Трейдеры часто используют Фибоначчи при торговле отступлениями в тренде, центрируя уровни поддержки и сопротивления вокруг интервалов, определяемых золотым сечением 1,618.
Центр анализа Фибоначчи находится на интервале .618 тренда, взятом непосредственно из золотого сечения. Но мы можем сделать еще один шаг вперед, разделив число в последовательности на число, расположенное двумя цифрами дальше. Если мы возьмем 34 и разделим это число на 89; или если мы возьмем 133 и разделим его на 377, мы последовательно получим значение ~.382 (38,2%). Это следующее значение, которое трейдеры будут строить с помощью анализа Фибоначчи.
То же самое мы можем проделать, разделив любое число в последовательности с цифрой, расположенной на два места дальше. Так, например, если мы разделим 34 на 144; или если мы разделим 55 на 233, мы последовательно получим значения ~.236 (23,6%). Трейдеры пошли еще дальше и стали рассматривать среднюю линию движения (.50, или 50 %), а также .786 (78,6 % - или обратная величина от .236). В итоге мы имеем то, что показано ниже на недельном графике GBPUSD:
Как вы можете видеть на приведенном выше графике, эти ценовые уровни на графике могут демонстрировать феноменальные примеры поддержки и/или сопротивления, возникающих на рынке. И, к счастью для нас, использовать Фибоначчи в качестве трейдера гораздо проще, чем доказывать наличие каких-либо "магических" компонентов, как это пытались сделать математики на протяжении последних нескольких тысяч лет.
Чтобы использовать Фибоначчи, трейдеру нужно просто определить последнее "крупное движение". Здесь в игру вступает субъективность. Это крупное движение может быть на 5-минутном, часовом или недельном графике (как мы уже делали с GBPUSD выше). Но, как мы видели в случае с точками разворота, более долгосрочные периоды и большее количество данных обычно приносят больше пользы анализу, просто потому что больше трейдеров могут увидеть это. Если мы нарисуем коррекцию Фибоначчи на 5-минутном графике, ее увидят несколько других трейдеров, тогда как коррекция, взятая с недельного графика, скорее всего, вызовет больший интерес у трейдеров просто потому, что в ней содержится значительно больше данных.
Трейдеры могут использовать инструмент Фибоначчи, доступный в большинстве торговых платформ, чтобы определить движение, а затем можно нарисовать уровни с соответствующими интервалами .236, .382, .500, .618 и .786. Таким образом, когда цены движутся вниз до линии .236, мы можем сказать, что 23,6% тренда было отбито. Или если цены движутся вниз до уровня .618, то 61,8% тренда было отработано.
Здравствуйте!
Фибо-уровни почему то не показывают цену, только проценты.
Или надо что-то включить?
Здравствуйте!
Фибо-уровни почему то не показывают цену, только проценты.
Или надо что-то включить?
Читайте справку https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/objects/fibo/fibo_expansion
На данной вкладке происходит управление уровнями инструмента. Для Расширения Фибоначчи существует дополнительная возможность отображение ценового значения каждого уровня. Для этого в поле "Описание" необходимо указать символы (%$).
Читайте справку https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/objects/fibo/fibo_expansion
Какое отношение приведенная справка имеет к индикатору ZigZag on Parabolic + Fibo + Channel ?
Какое отношение приведенная справка имеет к индикатору ZigZag on Parabolic + Fibo + Channel ?
Ну, как какое? Вам нужны дополнительные возможности для индикатора? Вам указали простейший способ решения задачи. А свободно распространяемый код следует воспринимать без претензий и хотелок.
А у меня и нет претензий. Только благодарности за труд автора.
Я просто спросил. Может что надо было включить и я этого не понял.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
ZigZag on Parabolic + Fibo + Channel:
Это улучшенная версия индикатора ZigZag на основе показаний технического индикатора Parabolic SAR, в которую добавлены возможность строить Фибо-уровни на последней и предпоследней вершинах индикатора и канал, построенный на трех последовательно идущих вершинах зигзага с выбором этих вершин.
Автор: Nikolay Kositsin