торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 143
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это лишь один из возможных алгоритмов построения зигзага. Я использовал совсем другой.
Однако, в одном вы правы: зигзаг - всего лишь индикатор. Ни для оценки текущей ситуации, ни тем более для прогнозирования он не подходит, показывает он что-то только постфактум. Но мне этого было достаточно, чтобы привести одно из возможных объяснений 5-волновой структуры тренда, предложенной Элиоттом. Это не теория, а только, подчеркиваю, одно из возможных объяснений. И вопрос не в том, прав я или нет, а в том, насколько "количественной" и насколько "теорией" является EWT.
Надо полагать вы ссылаетесь на какую-то книгу (или книги?). Хорошо было бы еще указать на какую, поскольку я не знаю о какой книге идет речь.
Позвольте задать Вам вопрос, уважаемый Yurixx.
Вы просто написали свой индикатор ZigZag, потому что стандартный
Вас не устраивал и все поняли про Волновую теорию?
И сколько же времени вам понадобилось чтобы всё понять относительно
теории Эллиота, поклоником которой вы не являетесь?
Позвольте заметить, что Волновая теория не так примитивна как Вам кажется.
И что её суть не сводиться к распознаванию 3-й или 5-й волны...
Согласен с Gorillych"ем возможно Вы читаете не те книги,
пару глупых статей по Волнам Эллиота из инета ничего путного не даст,
только с толку собъёт...
Желаю удачи.
С уважением,
Алексей.
Не могли бы вы объяснить, каким образом предложение из моего поста на предыдущей странице
могло превратиться в то, что "процитировано" вами:
К сожалению, и все остальные ваши высказывания находятся на таком же уровне беспристрастности.
Но это мелочи. А вот по теме (между прочим, вами же открытой) вы так ничего и не сказали.
А жаль, я надеялся услышать что-нибудь интересное и обоснованное.
PS Открою вам секрет. По EWT я вообще ничего не читал, ни книг, ни статей.
solandr 27.08.06 21:05
Решил представить результаты игры вручную по вышеприведённой в указанном посте системе.
На рисунке вверху приведён баланс демки в период 1 год. Тестирование указанной системы сходящихся градиентов проводилось вручную в течение последнего месяца. Нижний график показывает более детальную картину. Игра шла фиксированным лотом 0.5 на 11 валютных парах, чей спред не превышает 6 пипсов. Валютные пары с бОльшим спредом не рассматривались. Во время тестирования немного менялась методика входа. Был введён индикатор AMPLITUDE_STAT_LEVELS, который представлен в этой же ветке.
Большую пользу принесло использования программного комплекса AutoGrag http://www.autograf.dp.ua/ за что автору БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Правда для удобства использования пришлось открутить у него все MessageBox, отключить звук и убрать раскраску "круглых уровней". После небольшой шлифовки комплекс AutoGraf стал очень удобным и экономящим много времени особенно при работе на нескольких валютных парах.
За месяц удалось удвоить учебный счёт, который за год поисков и испытаний разнообразных методик изрядно похудел ;o). Суммарная прибыль за последний месяц по этой методике составила 1291 пипс. Средняя величина прибыли на 1 сделку составляет 15 пипсов.
Перешёл на использовании данной методики на реале. Пока что за последние несколько дней игры на реале имеется профит около 10%. Будем играть дальше.
Родилась следующая модель рынка Форекс.
На рынке Форекс присутствуют 2 вида капитала. Первый - это фундаментальный, второй - спекулятивный.
Под фундаментальным капиталом понимается капитал, участвующий в товарноденежных отношениях в экономике.
Определение спекулятивного понятно из названия.
Как это выглядит на графиках. Движение фундаментального капитала можно увидеть на графиках крупного таймфрейма от D1 и выше. Те заметные на глаз колебания цены, которые происходят на таймфреймах ниже D1, являются движением спекулятивного капитала.
Соотношение между фундаментальным и спекулятивным капиталами. По моим расчётам спекулятивный капитал, присутствующий на Форексе, составляет не более 3-5% от общем массы денег. Таким образом на графиках можно видеть, что например изменение курса EURUSD от 0,83 (октябрь 2000г) до 1,36 (декабрь 2004г) обусловлено фундаментальными изменениями в денежной политике государств, а например изменение курса EURUSD от 1,25 (18.07.2006) до 1,29 (04.08.2006) является спекулятивной игрой, которая вряд ли имеет в своей основе какую-либо действительно фундаментальную основу.
Новости, которые общепризнанно называют "фундаментальными новостями" в данной модели являются всего лишь спекулятивным двигателем (драйвом) цены, но совершенно не тем, чем они считаются аналитиками и трейдерами (в результате чего в зависимости от совпадения/несовпадения новости и движения цены могут появляться фразы типа "рынок УЖЕ учёл эту новость (до её появления!!!)", или "рынок не отреагировал на эту новость, возможно он на неё отреагирует завтра"). Это положение вытекает из фиксированности и ограниченности самого спекулятивного капитала. Иными словами в конкретный момент времени, а вернее за определённый промежуток времени ограниченное (конечное) число игроков (спекулянтов) может поставить ограниченное (конечное) количество спекулятивного капитала. Спекулятивный капитал сам по себе является ограниченным. Происходит лишь его перетекание из одних карманов спекулянтов в другие. Пускай даже успешные трейдеры осуществляют его вывод для использования по прямому назначению, всё равно примерно с таким же постоянством появляются новые люди (деньги), которые хотят поучаствовать в игре на Форекс. Как правило получается, что новички оплачивают успех опытных трейдеров из своего кармана.
На основании всего этого мы можем сделать следующие предположения. Поскольку количество спекулятивного капитала ограничено, то во время игры он может условно говоря "заканчиваться" у тех кто уже сделал ставки. Предположительно максимальные отклонения цены от среднего (фундаментального) положения определяют те самые моменты времени, в которых спекулятивный капитал уже весь вложен в направлении, которое главенствовало до этого и теперь наступает момент выведения капитала выигравших трейдеров. Другая часть трейдеров рассматривают эти крайние отклонения удобными для работы по контрендовой методике. Так повторяется постоянно. Движение спекулятивного капитала вокруг фундаментального движения, обусловленного внешнеэкономическими отношения между странами.
Для практического использования на деле соответственно нужно просто научиться определять эти самые моменты, где "заканчивается" спекулятивный капитал. Предложенная выше "методика сходящихся градиентов", а точнее говоря определение каналов регрессий, для которых сумма градиентов равна нулю, в общем-то пытается решить поставленную задачу. Каждый из градиентов, построенный для канала истории формально можно рассматривать как объём спекулятивного капитала, вложенного например в текущий день. Тогда в виду конечности самого спекулятивного капитала объёмы продаж валюты должны в итоге совпасть с объёмами покупок. Поэтому мы находим такие регрессионные каналы, которые удовлетворяют требованию конечности спекулятивного капитала. В принципе данная модель вытекает из центральной теоремы, использующейся в этой ветке Vladislav-ом.
Понимая, что мы можем ошибаться в определении самих регрессионных каналов мы ищем не один, а несколько каналов, например 2, отличающиеся друг от друга на некотрый период времени. Увеличив количество каналов мы формально можем повысить точность определения разворотных уровней. По своему опыту скажу, что ориентируюсь в основном на параболическую регрессию - цена достаточно точно попадает в крайние положения на ней. Линейная регрессия используется в основном для определения возможного уровня стопа.
Также в этой модели трендом называется лишь фундаментальное движение валюты! Для спекулятивного капитала существует лишь понятие "отклонение от фундаментального тренда". То есть данная модель не подразумевает специальные поиски тренда спекулятивного капитала. Спекулятивный капитал просто из разворотных областей, где он "заканчивается", делает коррекционное движение в сторону фундаментального тренда. В связи с этим суть стратегии крайне проста. Нужно входить в рынок в разворотных областях и выходить из рынка по своему усмотрению при наличии прибыли. Предположительно лучше всего это делать когда цена находится на противоположной стороне от жёлтой линии в индикаторе AMPLITUDE_STAT_LEVELS, то есть когда начинает возрастать вероятность движения против открытой позиции. Нет смысла ждать когда цена достигнет крайней противоположной стороны "окончания" спекулятивного капитала. Цена не всегда идёт прямолинейно, а чаще всего может совершить возвратные движения в область, в которой была открыта позиция.
Мда........дорогой мой друг, мне даже нечего сказать... :-)
По моему Вы сами расставили все точки над i.
С уважением,
Алексей.
И это все, что вы можете сказать в защиту Элиотта ?
Alex, это очень слабый ответ. Неужели вы до сих пор не поняли, что меня ваши наскоки не трогают ? :-)
Может вы потому и боитесь конструктивного разговора, что все еще продолжаете воинствовать ?
Потому, что тот кто нападает, сам ВСЕГДА боится нападения. Ну да ! Ведь если тут осмеливаются
Элиотта критиковать, то могут же подвергнуть критике (или, не дай Бог, посмеятся) и мои бессмертные
идеи ! Я этого не переживу !
Все верно. Если вы хотите сохранить свои идеи (взгляды, мнения, пристрастия и т.д.) в неприкосновенности,
никем не опровергнутыми, то лучше всего их никому и никогда не показывать. И проживете с ними всю
жизнь, до глубокой старости. Задача ведь не в том, чтобы добраться до истины, а в том, чтобы вас,
дорогой мой, никто не обидел.
А я почему-то думал, что вам есть что сказать ... :(
Ну что ж, удачи вам, если сможете.
Мда........дорогой мой друг, мне даже нечего сказать... :-)
По моему Вы сами расставили все точки над i.
С уважением,
Алексей.
Алекс, я тоже не читал. Много раз пытался, но всегда начинало воротить от слабой обоснованности и притянутости за уши.
Бросал гдето "посередине" ...
Буду рад, если вы озвучите несколько ключевых моментов, которые позволяют вам считать EWT достойной внимания.
Прошу не посылать в "правильные книги" или не говорить, что "там много всего" и "в двух словах не расскажешь".
Если вы сможете сформулировать ключевые моменты, значит у вас в голове не фанатичный бардак, а стройная теория.
По факту наличия реестра этих моментов, можно будет их пообсуждать каждый отдельно. И это будет интересно.
Бросал гдето "посередине" ...
Буду рад, если вы озвучите несколько ключевых моментов, которые позволяют вам считать EWT достойной внимания.
Прошу не посылать в "правильные книги" или не говорить, что "там много всего" и "в двух словах не расскажешь".
Если вы сможете сформулировать ключевые моменты, значит у вас в голове не фанатичный бардак, а стройная теория.
По факту наличия реестра этих моментов, можно будет их пообсуждать каждый отдельно. И это будет интересно.
Вы правы, в двух словах не расскажешь.
Ну, ели это Вам хоть как-то поможет, то попробую, не вдаваясь
в подробности, изложить суть Волновой Теории.
Небольшое отступление. Не забывайте, что Элиот стоял лишь у истоков создания
своей теории, поэтому он описал свою теорию в общих чертах.
У Эллиота было много последователей, но далеко не все авторы так талантливы и гениальны,
поэтому не вся литература по данной теме несёт в себе полезную информацию.
Отсюда и множество недовольных, вижу Вы тоже не в восторге от прочитанного ранее.
Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить! (шутка)
Может, вы на самом деле читаете не те книги?
К счастью, не все авторы так бездарны! Некоторые последователи в данной области зашли
очень далеко в своих исследованиях (ещё бы потратить 10 лет жизни на изучение Волновой теории),
и значительно доработали её.
Но в основе Волн Эллиота, всё так же остались «добрые» фигуры, состоящие из «пятёрок» и «троек».
Из данных фигур и формируются «любимые» Вами Волны Эллиота.
Эти фигуры каждый называет по разному, кто-то паттерны, кто-то параболы, кто-то фракталы,
и т.д. но это не столь важно, хотя причём здесь паттерны? До сих пор не пойму.
Данное слово я встречал лишь у Виктора Кандыбы в книге «Триста техник глубокого гипноза»
и в литературе по психиатрической медицине. Не знаю, в каком контексте можно применять данный
термин к Волнам Эллиота? Ну да Бог с ним.
Продолжим, не будем отвлекаться…
Фигуры делятся на 2 категории – Импульсные и Коррективные.
Импульсные, в свою очередь, делятся на Трендовые и Терминальные.
Коррективные делятся на Зигзаги, Плоские и Треугольники, которые сами делятся на классы:
Плоские, в свою очередь подразделяются на
- Неудавшуюся b-волну
- Неудавшуюся с-волну
- Обыкновенную Плоскую
- Двойную Неудавшуюся
- Удлинённую
- Неправильную
- Неправильную Неудавшуюся
- Подвижную Коррекцию;
Треугольники делятся на
Ограничивающие тр-ки, те в свою очередь делятся на
- Горизонтальные
- Неправильные
- Подвижные
и Неограничивающие тр-ки.
Бывают Сложные фигуры, типа
Двойных или Тройных Зигзагов,
Двойных или Тройных комбинаций начинающихся с Зигзагов,
Двойных и Тройных Плоских или же
Двойных и Тройных комбинаций, начинающихся с Плоских.
Для каждой фигуры описаны свои границы каналов, в которых они должны развиваться.
Фигура движется в канале, отталкиваясь от противоположных границ канала пока она не
завершиться и не начнётся формироваться следующая фигура, более высокого Порядка.
Поэтому Вы и наблюдаете на своём графике как один канал на мелком таймфреме сменяет другой,
более высокого Порядка. Процесс формирования этих фигур до бесконечности
(см. принцип строения «золотой спирали», мой ранний пост с картинками).
Фигуры эти стандартные и имеют одинаковый геометрический вид, т.е. фигура на минутном
графике ничем не отличается от фигур на часовом или дневном графике.
Единственное - у них разный Порядок, другими словами, разный масштаб.
Фигуры большего Порядка состоят из тех же самых фигур более мелкого Порядка.
Причём же здесь фракталы? Спросите Вы.
Например, если вы смотрите на лист папоротника, то видите, что он состоит из маленьких веточек,
и каждая такая веточка представляет собой миниатюрную копию большого папоротника, другими словами,
содержит информацию о всём папоротнике в целом (Помните Мандельброта? Свойства фракталов - САМОПОДОБИЕ).
Улавливаете аналогию?
Помимо подробного описания каждой фигуры, т.е. где и когда она может возникнуть, в Волновой теории есть
множество дополнительных Правил, в том числе правило распознавания Коррекций и Импульсов с помощью каналов,
Правило подобия и баланса, Правило чередования, т.д. и т.п.
Я говорил ранее, что не буду вдаваться в подробности…
Извините, увлёкся.
Естественно встаёт вопрос, а как же определить разворотные точки?
В волновой теории Эллиота подробно описаны Внешние и Внутренние соотношения
Фибоначчи, т.е. разворотные точки в волнах приходятся на уровни Фибоначчи.
Это не сложно проверить, даже если Вы вообще не знакомы с фигурами Эллиота.
Например, Возьмите любой график, выберите любой таймфрем, установите японские свечи,
и попробуйте «тупо» растягивать сетку Фибоначчи, с min волны до max или наоборот.
Смотрите, где происходят развороты той или иной волны.
Надеюсь, хоть немного удовлетворил вашу любознательность
За более детальной информацией обращайтесь к соответствующей литературе.
С уважением,
Алексей.
Как я и думал, вам не удалось озвучить ключевые моменты EWT, вы много копипастили, и в итоге таки посоветовали мне прочитать правильные книжки.
Я постараюсь сделать это сам.
Итак, что есть в EWT:
1) Основа всего, факт того, что в независимости от таймфрейма и инструмента, цена на графике двигается волнами.
2) Есть классификация конфигураций волн (фигуры, каналы).
3) Есть правила (алгоритм) учета волн.
4) Есть некоторый набор правил по предсказанию движения цены, основанный на текущей конфигурации волн.
5) Есть доп. инструментарий, позволяющий уточнить и классифицировать вероятные границы движения цены (всякие фибоначчи).
Мое мнение:
Основная цель использования любой теории на рынке - это получение прибыли. Я считаю, что в EWT достойна внимания только попытка формализации визуального анализа текущего состояния графика. А вот эффективность предложенных правил и доп. инструментария для предсказания, статистически не доказаны, да и не могут быть доказаны по своей сути. Т.е. это сказка, красиво описанная в книжках. Примеры все притянуты под теорию и часто противоречивы, если смотреть развитие в динамике а не после того как уже все случилось.
В связи с вышеизложенным, прошу вас Алекс, привести пример чегото из EWT, что позволяло вам с вероятностью > 50% предсказывать движение и чтобы этого чегото случалось хотябы раз 30 :)
... прошу вас Алекс, привести пример чегото из EWT, что позволяло вам с вероятностью > 50% предсказывать движение и чтобы этого чегото случалось хотябы раз 30 :)
А зачем?
Вам объяснили, Вам нужно ещё и доказать? Зачем? И тридцать раз???
Пока Вы сами что-то не проверите и чему-то не поверите, доказывать Вам бессмысленно!
Всё что я написал, можно самому найти и проверить, но это же работать надо, столько времени..., да и искать сначала...
Все забывают, что своё открытие (великое или бездарное) Эллиотт сделал на миллимитровке с логарифмической линейкой в руках...