торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 309

[Flash555]

Денис Панкратов:
очень полезная вещь волновой анализ)))

Про волновой анализ напишу отдельным постом. Он кстати-волновой анализ, лишь частный случай торговли по паттернам (ИМХО), и логичнее говорить именно широком смысле этого слова, нежели исключительно о волнах. Так как конфигурации волн тоже не однозначны. 

Есть мнение, что анализ паттернов-это (если так можно сказать) аналог степени фрактальности ряда, или размерности фрактальности. 

Которая должна менять тенденцию плавнее. Есть мысли в какую сторону можно поисследовать, но чтобы закодить такое у меня явно мозгу не хватит.

 Потому как объемы огромные ввиду многообразия плавающих условий, да ещё и плавающих длин выборок на которых эти условия будут

 идентифицироваться.

1-Первый же камень-это то что паттерн может иметь совершенно разные размеры по обоим осям.

 К тому же паттерн-это условия, а их можно много задавать для каждого отдельного исследования.

 И чем длиннее паттерн (число точек паттерна или число степеней свободы), тем стремительнее растут затраты мощностей для его проверки.

2- паттерн один и тот же не обязан идти строго последовательно после окончания крайнего своего собрата,

 а может идти с разрывами. Или вовсе налазить на слседний паттерн широкими мазками. Собственно как и тренд с флетом.

 Потому их и проблема идентифицировать. Есть участки, которые относятся и к тренду и к флету.

Обе проблемы решаемы лишь в рамках конкретной задачи. 

Вообще идея заключалась в том, чтобы для каждого условия-паттерна на миниматьном тф провести их поиск.

 Например берём конкретный паттерн из 5 точек-бабочка Гартли. И ищем от края в историю, нашли первый,

 далее от края этого первого начинаем далее искать второй и так далее. Далее каждый паттерн будет являться новым рядом (некоторое подобие

нелинейного тф) на которым точно по таким же условиям ищем тот же самый паттерн. И так далее, повышая абстрактную октавность.

Кроме того можно посчитать параллельно и статистическую значимость паттернов на истории (но думаю это пока лишнее в таком способе подсчета).

В итоге берём первый паттерн низшего разряда, допустим он состоит из 20 баров. Далее берём первый паттерн высшего- путь он состоит из 25 

паттернов низшего (по сути номинально из 25 баров) Далее наивысшего итд. Сопоставив их рядом можно посмотреть что они будут иметь схожий вид.

Но состоять из разного числа собственных "баров", и разных амплитуд аналог фракталов разного порядка. 

Думается что именно от этой информации и нужно плясать при выборе исходного паттерна который планируется проверить. Тут или потом на истории

прогонять и смотреть как меняются характеристики отработки паттерна на разных уровнях фрактальности в зависимости от изменения условий самого паттерна.

Или рсопоставлять изменение размеров по числу баров и амплитудам на разных уровнях фрактальности. Можно идентифицировать паттерн на старшем тф 

ещё до того как он сформировался через информаию о том как он формировался на младших разрядах.

Или нечто иное, можно обмозговать более подробно при желании. Сдаётся мне что именно общеизвестные паттерны типа голова-плечи или треугольники, 

да хоть те же волны-окажутся статистически значимыми формами паттернов, но размерности их всё равно будут плавать и их нужно адаптировать.

А если посмотреть на число точек общеизвестных паттернов, то оно состоит от 3 до 6 или около того. И были полученны именно опытным путём

 людей. Но поскольку раньше не было компов, и люди могли искать паттерны хоть и быстрее, но всё же лишь те которые привычнее ухватить взгляду.

Думается мне что таких статистически значимых паттернов куда больше, просто они не имеют столь выраженную форму как общеизвестные.

А бесформенные сущности искать глазами тяжелее. Но в эру машин, думаю можно проверить и это.

Помнится мне кто-то на пауке уже кавырял паттерны. И говорил что чем паттерн реже встречается-тем он боллее вероятен в исполнении.

Стало быть редкость паттерна-это увеличение числа точек из которых он состоит и формы. А раз число точек больше, то и истории для его нахождения нужно

больше, и встречается он реже. Но вероятность его исполнения-выше.  Импульс затухать или наоборот нарастать бесконечно не может, так как тогда рынок

 станет предсказуемым и после факта импульса начнётся рубка бабла всеми подряд, что и выровняет баланс неэффективность/эффективность.

Но и в силу наличия инерции(или глобальных тенденций, как угодно) в рынке-этот самый импульс не может всегда идти без затуханий, что в принципе по

логике и должно позволять заработать на принципе следования за рынком после импульса или серии импульсов.

Всилу этих двух примеров, рынок постоянно балансирует между этими состояниями и стремится в пределе к равновесию, что и показывает при огромной выборке схожесть 

его со случайным. Но при этом вполне может быть не случайным в отдельно взятые моменты. Так вот, всилу всего этого, при разбалансировке

импульсом после застоя  и наоборот застоем после импульса,  и стремлении возрата в равновесие, сама эта разбалансировка не может быть 

неограниченно долгой. А стало быть и длины паттерна в 3-6-10 баров-вполне достаточно чтобы уже получить статистичекое преимущество. Хотя она и плавающая.

То есть с увеличением числа точек паттерна-растёт и процент его отработки, а это значит можно и увеличить уровень риска при ставке,

войти польшей позой, или для любителей мартина-увеличивать ставку после проигрыша можно на коэффициент бОльший, так как

всилу и без того уже вероятной отработки паттерна после проигрыша вероятность отработки следующего-повышается.

Но при этом с ростом числа точек растёт и редкость этого паттерна на истории, и получается что сделки жирнее, но они реже, что в итоге нивелирует 

от части преимущество от бОльшей вероятности отроботки этого паттерна. 

Соответственно чем паттерн короче, тем он менее жирный, всилу того что вероятность отработки его ниже, но тем он чащще появится на таком же

куске истории. 

Думаю есть некоторый компромис между длиной паттерна и его "доходностью", "статистической значимостью", вероятностью отработки, 

или как угодно можно назвать. И лижит эта оптимальная величина как раз в числах не больших, так что прорабатывть паттерн с длиной 30 точек, например,

не только ресурсоёмко, но и не имеет особого смысла.

В силу этого открывается и ещё одна интересная штука, задавая в виде целевой функции параметры паттерна, можно

задавать и уровень необходимой доходности, или наоборот задавая разумную доходность можно варьировать необходимыми для неё параметрами паттерна

 о которой говорил (ну или я так думаю, может не про то он) Хениум на одном из форумов. Только у него это выстроено через размер ставки.

--------------------------------------------------

При всем при этом надо пониамть что паттерн-это вовсе не графическая фигура как таковая, а набор условий. Который может иметь а может и не иметь ничего

общего с самой формой этих условий, вернее той формой к которой приведут эти условия. Так что когда я говорю выше о том чтобы сравнить

форму паттерна на разных уровнях фрактальности, то возможно это имеет смысл, а возможно это сравнение нужно проводить в более широком смысле, когда задание условий

паттерна не связано с его формой, и аолучим в итоге то одни и те же условия, будут давать совершенно разные формы паттерна на разных 

уровнях фрактальности. То есть фрактальность будет проявляться не в форменном виде а в некотором ином роде (антинаучно изложил, но смыл думаю понятен)

Например ряд может быть фрактален и по форме и по размеру и по числу составляющих. Может быть фрактален по размеру-состоять из 5 баров на каждом

уровне, и при этом не иметь одинаковой формы. Или иметь фрактальность по площиди фигуры, но при этом иметь размытость в очертании как

по амплитудам так и по "временным" границам. Так что сравнением одной лишь формы паттерна думаю не обойтись. А возможно форма и вовсе не столь

важна, и "фрактальность по волатильности" важнее при задании условий паттерна. Надо проверять. 

===================================================================================================

ПС.

Но суть данной ветки вовсе не в волновом анализе, тут развернулись мысли совершенно  другом, просто так уж получилось, что расположились эти мысли в ветке с такой тематикой. И читать её надо с 4-й страницы.