торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 147
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Tak to 4to iz explorera VSE rabotaet eto "egu", kak govoritsia, poniatno. Prosto u menia, naprimer, vse i iz Opera 9.02 rabotaet na ura :) Tak skazaty, hotel podelitsia informaciey.
S nailu4shimi,
Diam0nd.
Спасибо - новую оперу я закачал. Теперь и у меня, наверное, будет работать.
С уважением, Владислав.
Удачи и попутных трнедов.
Кстати - вот текущая ситуация по фунту - каналы 2-го порядка + Паттерны Гартли-Песавенто (видно как отработаны разворотные зоны, расчитанные по предыдущей разметке ;).
............................................
Сейчас сформировался еще один сетап для входа в длинную позицию, называемый АВ=СD.
Надеюсь не я один воспользовался ;).
ЗЫ Там цели пересчитались: По пути к разворотной зоне - (условно по уровню Мюррея) 1,9043 еще может случиться разворот текущей тенденции, так, что подтягивайте стопы, если кто воспользовался сетапом.
С уважением, Владислав.
Удачи и попутных трендов.
Вижу Ваша стратегия продолжает активно развиваться. Приятно это видеть и желаю успехов.
Насколько я понял, в своей стратегии Вы не используете паттерны из EWT, а упомянули их для того, чтобы желающие могли сравнить качественные предположения EWT и количественные (уровни и время разворотных зон) прогнозы, рассчитанные Вашим алгоритмом. Так ?
Кстати, Вы используете в своей стратегии стохастик или это он так висит на графике, для других целей ?
С наилучшими,
Вижу Ваша стратегия продолжает активно развиваться. Приятно это видеть и желаю успехов.
Насколько я понял, в своей стратегии Вы не используете паттерны из EWT, а упомянули их для того, чтобы желающие могли сравнить качественные предположения EWT и количественные (уровни и время разворотных зон) прогнозы, рассчитанные Вашим алгоритмом. Так ?
Привет, Юрий. Да, паттерны EWT не использую. Смотрю сейчас на паттерны гармонического трейдинга (или как там это называется - по фибо, одним словом) - весьма полезно.
Сейчас думаю добавить расчет зон в советника - раз уж сделал - пока это отдельный индикатор. И на картинке паттерны не из EWT - это паттерны Песавенто-Гартли. Они описаны во многих книгах по Гармоническому трейдингу, есть и на русском на пауке. Разворотные точки по ним очень часто совпадают с EWT ( с той разметкой, которая потом признается правильной :) ), но эти паттерны весьма детально формализованы (http://www.harmonictrader.com), что позволяет их использовать в автотрейдинге. Собственно алгоритм распознавания элементарный - соотношение дробей ;).
Кстати, Вы используете в своей стратегии стохастик или это он так висит на графике, для других целей ?
С наилучшими,
Это не совсем стохастик - там немного другой алгоритм - это попутно мысль пришла в голову как можно стохастик модифицировать, чтобы меньше ложных дерганий было - просто смотрю как работает. В принципе не нужен.
С уважением, Владислав.
Удачи и попутных трендов.
То, что это не совсем стохастик, а только его родственник, я понял сразу. :-)
Просто возникло впечатление, что Вы используете в своей стратегии также и осциллятор.
Кстати, по поводу параболической регрессии. Эта тема поднималась уже несколько ранее и мнения разошлись. Хочу сказать по этому поводу пару слов. Я отношусь к этому скептически, и вот почему.
Сначала как физик. Для того, чтобы энергия системы (цена) менялась со временем линейно, необходимо, чтобы на систему действовала постоянная сила. На рынке этого нет и не может быть. Энергетические импульсы в виде новостей, денег и т.п. поступают туда непрерывно и хаотически. Мгновенный результат этого воздействия не может быть выражен никакой аналитической функцией. Но рынок существует не сам по себе, а как выражение экономических процессов. Поэтому он сам по себе не способен оценить (тем более - мгновенно) ни один из этих импульсов. Объективно это происходит когда изменяется балланс экономических сил, а на рынке возникает балланс покупателей и продавцов. На это уходит немало времени.
Поэтому рынок обладает огромной способностью к диссипации этих импульсов. В результате лучше говорить не о мгновенных силах, действующих на рынке, а о средней силе. Если тенденция действительно присутствует на рынке, то эта сила будет отлична от нуля. Вот эта сила и определяет, в зависимости от периода усреднения, тренд некоторой срочности. Именно поэтому линейная регрессия, в коридоре которой колеблется цена, является (ИМХО) наиболее адекватной формой отображения процесса.
Не сомневаюсь, что могут быть периоды на которых совокупное воздействие всех сил рынка можно более точно аппроксимировать квадратичной функцией. Думаю, однако, что это касается только достаточно коротких периодов и, к тому же, учитывает только одну волну (например, волну покупок). Линейная же регрессия, если она построена так, что учитывает и волну, и реакцию, должна обладать значительно большим временем жизни и большим соответствием природе процесса.
Когда процесс движения цены тормозится и образуется соответствующее плато, или даже начало реакции, то можно очень легко и с большой точностью построить параболическую регрессию. Но значит ли это, что рынок будет ей следовать ?
Теперь как трейдер. С моей точки зрения, когда произошел выход цены за границы доверительных интервалов, то это говорит о сломе старой ЛР и о начале новой. Можно, конечно, построить параболическую регрессию так, чтобы ее вершина приходилось на место слома, но это может ведь только ввести в заблуждение. Ведь истинные параметры новой тенденции проявятся только через какое-то время. А левая часть параболы (старый тренд) полностью определяет правую.
Тут, на форуме, много было сказано о построении каналов. Так или иначе, но все (по-моему) исходили из идеи построения каналов назад. А количество баров определялось критерием сходимости. Я же придерживаюсь противоположной точки зрения: ЛР надо строить вперед. Если появление нового бара может привести к тому, что канал полностью станет другим, то как можно доверять таким каналам ? А попытка иметь достаточно много баров в расчете может привести к тому, что ЛР будет постепенно менять свои параметры и, таким образом, момент перестройки каналов будет или пропущен, или обнаружен не вовремя.
Вдохновленный, в известной степени, Вашими идеями я, в последние 4 месяца, пытался реализовать этот алгоритм построения ЛР вперед. И это мне в основном удалось. Надеюсь теперь провести ряд исследований -время жизни каналов, ширина, зависимость этих величин друг от друга и от других переменных. Согласитесь, когда есть однозначная процедура построения, то можно и статистику посчитать.
Успехов.
PS Интересно повел себя фунт. Не хочется ему следовать по параболе. А как повел себя Ваш Sto_VG ?
Yurixx, Вы скорее всего сделали поспешный вывод. Вряд ли фунту удалось вывалиться из канала квадратичной аппроксимации, представленный на рисунке Vladislav'а. Хотя конечно он возможно несколько видоизменился, но думаю, что не принципиально в плане направления. Сейчас у спекулянтов "закончились" деньги покупать доллары. И пока мы не сходим фигуры на 2-3 вверх разгона для похода вниз по фунту толпа не получит. Об этом уже с сегодняшнего дня трубят все аналитики. Единственное что сейчас сдерживает рынок от рывка вверх - это отсутсвие какой-нибудь мало мальски положительной новости для фунта (Европы в целом), либо убедительных новостей по "загниванию" экономики Америки, которое среди фундаменталистов именуется как "охлаждение экономики Америки". То есть на этой неделе шло "смягчение охлаждения экономики Америки" и для фунта были "трудные времена". А вот на следующей неделе найдётся какой-нибудь индекс XXXX из Европы, который покажет прирост чего-нибудь там на 0.00001% и рынок поймёт, что счастье всё совсем не в долларе, а в фунте, евро, йене :o)))).
(Как альтернативный вариант при отсутсвии рывка вверх мы можем получить просто недельный флет).
То, что это не совсем стохастик, а только его родственник, я понял сразу. :-)
Просто возникло впечатление, что Вы используете в своей стратегии также и осциллятор.
Кстати, по поводу параболической регрессии. Эта тема поднималась уже несколько ранее и мнения разошлись. Хочу сказать по этому поводу пару слов. Я отношусь к этому скептически, и вот почему.
Сначала как физик.
......................
Немного ИМХО, не претендуя на истину в посленей инстанции - функциноал минимума потенциальной энергии - практичски в точности повторяет формулу для невязки минимума отклонений квадратичной регрессии. Если задаться целью получить физическую оценку, то вот примерно так : траектория движения цены представляет собой - динамический минимум потенцила. Соответственно потенциальная энергия предствляет разность. Поскольку нет разницы находимся ли мы выше или ниже трактории (нужен квадрат) - то вот и результат. (Пишу сокращенно, надеюсь поймете или поправите). Дальше будет проблема в определении значимости выборки. То, о чем я писал - алгоритм типа "зиг-заг". Если известны значимые свинги - построить проекции дело техники ;).
PS Интересно повел себя фунт. Не хочется ему следовать по параболе. А как повел себя Ваш Sto_VG ?
Попытаюсь прицепить картинку..... ;).
Vladislav, а можно поконкретней - название книги или ссылку на пауке, а то там довольно много всего...
Vladislav, а можно поконкретней - название книги или ссылку на пауке, а то там довольно много всего...
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/119151/Main/114734/
http://onix-trade.net/forum/index.php?s=dda7d6d1252cf601ec883ee18ee92896&showtopic=118&st=80&p=46508&#entry46508
http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=141&st=220&gopid=82519&#entry82519
Vladislav, а можно поконкретней - название книги или ссылку на пауке, а то там довольно много всего...
Начните, например, отсюда http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/16113/an/0/page/2#Post16113
Дальше тем внутри ссылки есть. И загляните на сайт, что я віше в постах приводил, правда он на аглицком.
Материал, что привел solandr также интересен.
Успехов.