торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 230
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Или Пастухов всё-таки выкидывает из окончательного построения все сонаправленные движения и оставляет только точки кратные Н, лежащие непосредственно перед экстремумами исходного ряда?
Можно сказать таки Асилил ! Если бы не избыток математической символики, то ушло бы значительно меньше времени. Но ничего не поделаешь, диссер математика - соответственно и язык.
Насколько я понял, то, что изображено на Вашем рисунке у Пастухова определено как первоначальная вспомогательная последовательность (ро с тильдой)i=0,...,М с тильдой. Из этой последовательности индуктивно выделяется искомая последовательность [(ро*)m,(ро)m]. В ней точки (ро*)m - это точки перелома, а точки (ро)m - отстоящие от них на Н точки фиксации смены направления.
Таким образом, на вашей картинке точками со звездочкой являются 2-я,6-я,8-я и 9-я точки. А соответствующие им точки без звездочек - 3-я,7-я,9-я и 10-я.
По второму вопросу - да, именно так и получается по построению.
Теперь мне понятно почему у Пастухова каги-стратегия показывает значительно лучше результат, чем ренко.
Спасибо, разобрался.
Я с удовольствием и полной готовностью приму участие в коллективной разработке МТС по стратегии Пастухова.
Считаю это наиболее перспективной идеей в настоящий момент и готов отложить на неопределенный срок ради этой работы свои собственные исследования. Собирался сделать это самостоятельно, несмотря на легко прогнозируемые трудности, связанные с недостатком знаний известных разделов математики.
Поэтому, в частности, поддерживая идею Сергея о коллективной разработке МТС на основе стратегии Пастухова, я считаю, что общественный форум не самое лучшее место для работы такого коллектива.
Мне кажется, что любая открытость (а в данном вопросе - особенно) должна иметь свои границы.
Надеюсь я высказался вполне определенно.
Я задумался над Вашими словами. В общих чертах, я склонен с Вами согласиться, но детали...
В общем-то я справился с поставленной задачей. :-)
С одним только "но". Функция READPRN должна была бы понимать пробелы и запятые в файле данных (как написано в руководстве), но она этого делать не хочет. Почему, я так и не смог найти ответ.
Может быть потому, что она не понимает формат даты-времени ?
Мой файл минуток экспортирован из МТ4. Запись имеет вид: дата, время, OHLC, объем. Всё через запятую. READPRN понимает формат даты как числовой, возможно потому, что там есть точки. На этом все кончается.
Я видел, что в Ваших файлах тиков тоже есть и дата, и время. Как Вы решаете эту ситуацию ?
Юра, я экспортирую файл минуток из архива МТ4 СРАЗУ в формат *.prn. При этом маткадовская программа, читающая этот файл (*.mcd) и файл с данными (*.prn), должны находится в одной директории. Этого достаточно для успешной работы. Пример того, как выглядит в виндовозном блокноте экспортированный из МТ4 файл минуток и то, что прочитал маткад, показанно на рис. ниже.
Формат времени и даты теряется, но это не принципиально.
to Olga_trader
Вполне серьезно.
Я уверен, что уважаемому Станиславу Вениаминовичу не досуг заниматься просветительской деятельностью на добровольных началах. Но, если Вы, Ольга, имеете возможность пригласить Маэстро на беседы - пожалуйста, будем признательны!
Мне кажется, что вместо 2лямда в формуле должен быть член равный одной лямда. Действительно, первый член этой формулы отражает среднюю длину одного звена зиг-зага, которая, для винеровского процесса стремится к 2Н. Для выделения неслучайной составляющей, он отнимает от полученной величины 2Н и это, по смыслу, есть средний доход с каждой сделки. Как раз от него нужно отнять комиссию ДЦ (она есть 1лямда, стр.61 ) и, таким образом получим сухой средний остаток на каждую сделку. Дальше всё просто, умножаем этот остаток на количество сделок (инверсий) и получаем размер богатства. Последним членом в формуле можно пренебречь - он учитывает неопределённость, связанную с окончанием торговли.
Итак, кто как думает по существу вопроса?
У меня также возник этот вопрос, когда я дошел до этого места. Однако, первое чтение было для того, чтобы понять его работу на идейном уровне. Поэтому все вопросы такого характера я оставил на потом. Не буду пока ничего придумывать, только замечу следующее.
Кривая эквити, которую привел Пастухов, касается фьючерсов. На фондовой бирже спред существует сам по себе, а комиссия - сама по себе. Причем комиссия взимается при совершении каждой сделки. Трейд, - открыть позицию, потом закрыть ее - это 2 сделки. Возможно поэтому 2*лямбда.
Rosh, не умничай, поясни.
Что значит "с реверсом", и почему, если, колена два и спреда два, то спред двойной получатся?
Yurixx
Это возможно.
Я посмотрел комиссию, которую взимают брокеры при торговле Emini SP500. Пастухов взял вполне среднее значение - 2.5$ per side, то есть за сделку (а roundtrip - это две сделки). Однако, он пренебрег спредом. Возможно это и правильно, поскольку во-первых, спред на фондовой бирже вещь весьма подвижная, а во-вторых такие ликвидные инструменты как Emini SP500 и Emini NASDAQ имеют спред близкий к 0, а значительное время и равный 0.
Для форекса ситуация иная. Комиссии вообще нет, но спред есть и величиной его пренебречь нельзя. Правда, он достаточно стабильный, поэтому в первом приближении можно наверное заменить 2*лямбда на спред и посмотреть что получится.
Я посмотрел комиссию, которую взимают брокеры при торговле Emini SP500. Пастухов взял вполне среднее значение - 2.5$ per side, то есть за сделку (а roundtrip - это две сделки). Однако, он пренебрег спредом. Возможно это и правильно, поскольку во-первых, спред на фондовой бирже вещь весьма подвижная, а во-вторых такие ликвидные инструменты как Emini SP500 и Emini NASDAQ имеют спред близкий к 0, а значительное время и равный 0.
Для форекса ситуация иная. Комиссии вообще нет, но спред есть и величиной его пренебречь нельзя. Правда, он достаточно стабильный, поэтому в первом приближении можно наверное заменить 2*лямбда на спред и посмотреть что получится.
Не думаю, что это следует делать именно сейчас. В моем понимании, нужно вносить корректировки в модель для этого случая. Простая замена комиссии на спред не будет соответствовать правильной модели.
Так чего, никто не пробовал вывести самостоятельно это доказательство?