Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Думать, что сетками можно зарабатывать и реально зарабатывать - это, как говорят в одном известном городе, две большие разницы. Написал это не с целью поглумиться, а просто у меня есть опыт усреднения убытка и робот, который это делал до поры до времени. Потом, настал момент, когда и он не помог. Тоже торговал только в одну сторону, чтобы свопы не съедали депозит.
Вывод очевиден - рынок динамичен, а алгоритм робота статичен и только дело времени, когда он сольёт. ))
С уважением, Владимир.
Владимир. С уважением.
это не только про сеточники, как тут написали ранее, рынок меняется. и не только сеточники.
большинство ботов это оптимизация, под историю. а завтрашней день уже не тот что вчера.
нужно учитывать то что сетка проиграет, и знать хоть примерно, успеешь ли ты до этого набить хотябы 100% которые так же будут замешены в стороне.
если прибыль успевает обгонять убытки, то стратегия работает.
я автор ветки, но не знаю когда успею перечитать все ответы и хоть частично поучаствовать в форуме.
главное знайте, что я открыл ветку не только для себя. у нас тут есть чему поучиться, обоюдно.
Ты меня не поймешь, а я не смогу объяснить все равно.
Парный трейдинг, что-ли?
если прибыль успевает обгонять убытки, то стратегия работает.
Слегка перефразирую:
Если стратегия ПРАВИЛЬНАЯ, то прибыль всегда обгонит убыток. )
С уважением, Владимир.
такие индикаторы полезны для более глубокой видимости своей сетки.
точно не понял как ваш работает, но вроде ка считает сколько раз сетка закроется в плюс или сольёт.
индикатор просто показывает "идеальный зигзаг" сетки.
Если сетка умудряется держать безубыток на заданном %% от просадки (для сеток с инкрементом лота это 1/3) и переворачивается по тейку сверх него.
сольёт/не_сольёт это не его индикаторово дело. Ровно как и прибыль/убыток (он кстати неправильно её считает, но при желании можете исправить) - в статистке главное это распределения и максимумы.
показывает что на 6k пунктов нарваться легко. Значит и на 8-10 можно налететь. И если для 6-ти подушка хоть и большая но реалистичная, то для 8-ки вообще пипец. У сеток требования как минимум квадратично растут
---
не спалось, индикатор чуть подправил (прикладываю) - чтобы игнорил роловер и округлял цены (эмулировал шаг сетки). Можете под себя изменить функции рассчёта средней и исправить статистику
---
выше уже говорил - управляют средней позицией.
Если при усреднениях и в сетках удерживать среднюю позицию в окрестностях линии
f(t)=(a+b)*t + c*sqrt(t) ;
где
a: предполагаемый тренд, не очень большая величина и может быть 0; например можете взять со старших Т.Ф. 1-3-4% в год или от личных соображений
b: расхождение. 1 пункт в день. Минимально измеримая величина за 1 минимальный рыночный цикл
с: отклонение. можете эмпирически вывести
то
цена обязательно эту линию пересечёт и закроетесь как минимум в 0
это такое творческое объединение усреднений и пересидок :-)
А если бы я входил по условию, а выходил по стоплосу или тейкпрофиту у моей системы ожидание было бы больше 0.15 ? Звучит, как бред
А если бы я входил по условию, а выходил по стоплосу
мат.ожидание от входа 0.15 и от выхода 0.15
Хмм... Вы то как раз и говорите о факторах, которые влияют на мат. ожидание, если каждый из них исключать из подвыборки, то можно оценить их вклад в общий процесс.
Вы же говорите о мат. ожидании, как о стационарном процессе в закрытой системе, чего в трейдинге нет.
Нет. Неверное понимание понятия матожидания. На примере. Матожидание на рулетке - минус 1/37 от суммы ставок. При длительной игре результат будет близок к этому - ставишь на красное по 1 доллару, дошла сумма ставок до 370 тыс. долларов - примерно 10 тыс долларов потерял, плюс-минус.
Я так и не понял, почему нельзя делить общее математическое ожидание от сделки на два, при условии, что вход/выход осуществляются по одному и тому же алгоритму. Мы ведь совершили два абсолютно одинаковых действия. На дистанции эти два действия вместе составляют одну сделку. Средняя прибыль по этой сделке — 0.3. Почему не разделить по 0.15 на брата, за одинаковую проделанную работу не пойму.
Если вам несложно, напишите свои мысли относительно моей актуальной задачи:
У меня есть торговый счёт, на нём работают четыре различных торговых алгоритма. Совершено примерно 20 000 сделок. Каждый алгоритм имеет возможность как открывать позиции, так и закрывать любые существующие позиции независимо от того, кем именно позиция была открыта изначально. То есть один алгоритм может свободно закрывать позицию другого алгоритма. Внутри одного алгоритма правила входа и выхода остаются неизменными.
Собственно говоря, основной вопрос звучит следующим образом:
— Как определить математическое ожидание каждой отдельной стратегии?
Или иначе сформулированный вопрос:
— Стоит ли отключать некоторые алгоритмы для повышения общей доходности счёта? Как определить какой ?