Защита сетки - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Проводил эксперименты с защитой сетки.
На удивление получил противоположные результаты:
Я думал, что нужно искать флетовые участки, чтобы не сливать (что логично), поскольку при выходе из флета в губительный тренд велика вероятность похода на достаточную для отката "последнюю флетовую коррекцию" перед включением запрета сове торговать в тренде.
Оказалось, что наоборот: лучшие результаты в контексте безопасности (а не максимизации профита) получались именно при намеренном открытии в тренде.
Всё потому, что происходит известное явление - запаздывание индикаторов. Пока ты пытаешься идентифицировать тренд - он к тому времени заканчивается, а следовательно - начинается безопасное время для работы сетки.
И наоборот: пока ты идентифицируешь флет - он уже закончится, а следовательно пора включать запрет сетке на торговлю.
По своему многолетнему опыту в разработке сеток скажу :
1) Хеджинг на Форекс парах: это мультивалютное локирование какойто валюты в нескольких инструмента. Самый простой пример это купить пару ХХХYYY + продать пару BBBYYY (тут валюта YYY раз купилась и раз продалась но очень важно с помощью функции стоимости пункта инструмента правильно опеределять размер лота так как у всех она разная и зависит что именно хеджируешь котируемую или базовую валюту). Хеджировать можно одновременно кольцом из 27 пар - я уже такое делал - возня вокруг спреда... иногда очень редко выходит в плюс на движухах, но чаще в минус чем в плюс. Мультивалютный треугольный хедж-кольцо из 3-х пар :
EURUSD (sell 1 lot)
+
GBPUSD (buy 1 lot)
+
EURGBP (buy 0.8 lot) тут не 1 а 0,8 так как у кроса стоимость пункта зависит от ее котировки текущей и она меняется как я упоминал выше.
Существует так же хеджинг сырья и пары....но то уже за уши притянутое и мало относится к форекс парам.
2) Лок на Форекс : это селл + бай на одном инструменте. В этом случае, в отличии от стоплоса ты временно фиксируешь убыток по эквиити у одного инструмента, с расчетом на то, что твой депозит и счет может терпеть СВОПЫ пока лок открыт или в идеале он безсвоповый. По сути это самообман в надежде пересидеть сильую волатильность и тренд против сетки. В реальности же что бы раскрыть зафиксированный убыток в средствах или в ЛОКе нужно что то новое профитное открыть и закрыть к балансу и закодить функцию частичного перекртия, которая использует дополнительный новый баланс для равноправного раскрытия лока по пропорции. По сути все сводится к качеству сигнала или же доторговка руками - а в боте функциия по клавише или в полном автомате после какойто величины по балансу (и его прироста) юзает этот баланс для раскрытия локов.
Заключение: сетки сами по себе очень убыточные и работают только во флетах и каналах - их эпоха прошла она была в 2012 - 2018 гг (посмотри как фунт раньше ходил - Илан Динамик был граалем). Сейчас цена ходит не канально а супер безоткатами и все раза 2-3 в месяц дохнет. Я пробывал Мартышки совмещать с локированием с полулокированием , с пирамидингом по тренду... с перекртиями и перевертышами и стартовый лот в тренде от % противосерии зависшей гнал и много чего еще. Все умирает в тренде.
Вывод : заостри свое внимание на трендовом скальпинге и качеству сигнала по входу и выходу из сделки.
Не справляюсь с задачей сам. Куча идей, но прежде чем продолжать развивать бота сеточника, хотел бы попросить советов и не против критики.
Вот такая у меня сетка, котрой получается сокращать накопление ордеров и следовательно просадку.
Ордера на следующем уровни открываются по сигналам разворота, заданного индикатора.
На данный момент сетка работает на демо и приносит в среднем 100демо денег в день. 1795 за 16 дней
Не думаю что просадка доходила больше чем 1500демо денег. Торгует только на Buy, так как на Sell уходит в большие просадки.
______________________
И так, что можно добавить, что бы выдерживать долгие без возвраты цены.
Локи, хэджинг, наложение другой сетки, переворот сетки...
Не хочется сдавать назад после проделанного.
Можете написать в личку
Все дело в том, что распределение приращений на рынке близко к нормальному или к логнормальному (тут зависит от некоторых особенностей формирвоания цены), в этом кроется вся сложность. Но что это значит понимают не все. Нормальное распределение означает что вероятность сделать шаг в том же направлении, что и был предыдущий равен 0.5. То есть каждое следующее событие не зависит от предыдущего. В вашем случае шаг это шаг сетки. То есть на очередном уровне сетки вероятность того, что цена пойдет вверх или вниз = 0.5. Особенно на форексе. На фондовом рынке есть ассиметрия (да и на форексе есть), но это уже концепция сильно сложнее.
Если у вас вероятность каждого следующего шага =0.5, то матожидание торговли (суммарна прибыль) будет равна 0 за вычетом комиссий + дисперсия графика доходности. То есть на такой системе ваш заработок будет отрицательным в долгосрочной перспективе. Это суть проблемы.
Как ее решать. Нужно находить последовательности движений цены, после которых вероятность движения в одну из сторон больше 0.5. То есть нужно как минимум собрать статистику например такую: если цена прошла 10 пунктов вниз, то с какой вероятностью она пройдет еще 10 пунктов вниз. Если цена прошла 20 пунктов вниз, т ос какой вроятностью она пройдет еще 10 пунктов вниз. Если цена прошла 30 пунктов вниз, то с какой вероятностью она пройдет еще 10 пунктов вниз и так далее. Как только вы находите в одном из условий существенное отклонение от 0.5, можно считать что закономерность найдена и нужно ее провалидировать на других участках, насколько эта закономерность вообще стабильная. И если она стабильна на других участках, то поздравляю, можно переходить к следующему шагу.
Напримеер было найдено, что после того, как цена непрерывно проходит 158 пунктов вниз, она в 60% случаев идет вверх на 10 пунктов. Тогда сетка не нужна. Отслеживаем падение от какой-то точки на 168 пунктов и покупаем, ждем отката 10 пунктов и закрываем позици. Все, теперь в 60% случаев вы будете выигрывать 10 пунктов и в 40% случаев проигрывать 10 пукнтов. Так ваше матожидание за 100 сделок составит 10*60-10*40 =200 пунктов минус комиссия. Это будет максимальная прибыль. Если использовать сетку, то она снизит эффективность использования депозита.
Когда можно использовать сетку?
Допустим есть какая-то неравномерность. В диапазоне от 160 до 180 пунктов есть вероятность 0.6, что цена пойдет вверх на 10 пунктов. Тогда в этом диапазоне можно, сделать сетку покупок на 160, 170, 180. И тут уже можно немного манипулировать обьъемами в зависимости от вероятностей. То есть для манипулиции объемами нужно посчитать с какой вероятностью цена пройдет 10, 20, 30 пунктов вверх. И если есть перекос вероятности движения только на 10 пунктов, то распределить объемы, чтобы закрыться за 10 пунктов. Если есть вероятность что цена пройдет 20, то распределить объмы соответствующим образом. Тут можно применить цепи маркова.
Но до тех пор, пока не посчитаны вероятности, не собрана статистика и определена стабильность закономерности, вероятность каждого следующего движения равна 0.5, особенно на форексе. И тут нужно запомнить, до тех пор, пока вероятность = 0.5, заработать нельзя.
Как ее решать. Нужно находить последовательности движений цены, после которых вероятность движения в одну из сторон больше 0.5.
вы только что описали "вход небольшой сеткой" :-) Когда вместо единичного приказа buy/sell по торговому сигналу (тот самый перевес вероятностей как кажется) оправляются отложки. Или совместно с ним. Сработали или таймер истёк, отложки удаляются остаётся средняя позиция. С ней работается дальше
то есть это не "защита сетки" как таковой и как её подразумевает ТС.
вы только что описали "вход небольшой сеткой" :-) Когда вместо единичного приказа buy/sell по торговому сигналу (тот самый перевес вероятностей как кажется) оправляются отложки. Или совместно с ним. Сработали или таймер истёк, отложки удаляются остаётся средняя позиция. С ней работается дальше
то есть это не "защита сетки" как таковой и как её подразумевает ТС.
И проблема в том, что сама постановка вопроса у автора содержит ошибку, адекватный метод защиты сетки не должен существовать как явление, если торговая стратегия спроектирована правильно и используется правильный подход к поиску закономерности. У автора же ошибка в парадигме, её нужн оменять, если хочешь быстрее придти к положительному резульату.
Примерно такой смысл
а можно вместо "защиты" и избегания риска наоборот раздуплить по полной и "стрелять так стрелять"..
каждый уровень сетки в 3-е больше суммы предыдущих. Сетка получится максимум на 5 сработок (даже скорее на 4), уровни придётся подгадывать к пикам волатильности, фиксировать быстро-быстро, зато уровень безубытка всегда рядом и гарантированно никаких пересидок :-) попытка пересидеть или промах при подобном MM - это пламенный привет депозиту
Нужно находить последовательности движений цены, после которых вероятность движения в одну из сторон больше 0.5
Если вы допускаете, что она меняется, то что толку её искать?
Не совсем понятна такая парадигма мышления.
а можно вместо "защиты" и избегания риска наоборот раздуплить по полной и "стрелять так стрелять"..
каждый уровень сетки в 3-е больше суммы предыдущих. Сетка получится максимум на 5 сработок (даже скорее на 4), уровни придётся подгадывать к пикам волатильности, фиксировать быстро-быстро, зато уровень безубытка всегда рядом и гарантированно никаких пересидок :-) попытка пересидеть или промах при подобном MM - это пламенный привет депозиту
Вы говорите, что вероятность равна 0.5 и тут же предлагаете найти вероятность больше 0.5, это логический абсурд в чистом виде.