Защита сетки - страница 18

Новый комментарий
 
Maxim Kuznetsov #:
например по одному инструменту покупаете GBP а по другому продаёте. В итоге некоторый объём фунта роли не играет и экви вроде-бы колеблется меньше, но это обманка. Фунт просто перестаёт играть роль и висит мёртвым грузом.
Мне кажется, это не страшно, если в обеих парах открылся "в нужное время и в нужном месте". Пары с одной валютой могут вести себя и совершенно независимо, например - разные "партнёры" с одним и тем же баксом.
 А вот что тут действительно может быть небезопасно - это наоткрывать одновременно пар с высокой корреляцией. Тогда - если одна сольёт, то и вторая сольёт, это двойной риск.
 Но вообще много рынков сразу, особенно вручную - само по себе небезопасно, за всеми уследить сложно, вероятность сделать глупость растёт.
 
Maxim Kuznetsov #:

можно словить не синергию а интерлок

Я в парном трейдинге ничего не понимаю, поэтому стараюсь открывать по тренду везде, не сверяя направления между валютами.

Ради интереса посмотрел по GBP:

в одну сторону четыре:

eurgbp buy
gbpnzd sell
gbpcad sell
gbpaud sell

и в обратную две:
gbpchf buy
gbpchf buy

Но, у них у всех независимые вход, выход, размах сетки и расстояние до стопа. Не уверен, что это частичный лок.

 
Jack_the_singer #:
Пары с одной валютой могут вести себя и совершенно независимо

не могут..

 
Maxim Kuznetsov #:
не могут
gbpjpy и eurgbp, раз Вы говорили про gbp, имеют корреляцию (схожесть поведения, грубо говоря) за последние 300 дней минус 0.05. То есть около нуля.
 
Jack_the_singer #:
gbpjpy и eurgbp, раз Вы говорили про gbp, имеют корреляцию (схожесть поведения, грубо говоря) за последние 300 дней минус 0.05. То есть около нуля.

GBP/xxx и yyy/GBP взаимосвязаны по определению, в пропорциях yyy/xxx .  

в вашем случае вы торгуете eurjpy (GBP практически ушёл из формул)

вот последние ~300 дней EURJPY 

а до того там был поход вверх...почти Суворовский через Альпы


вам повезло, оно просто стоит на месте.

 
Maxim Kuznetsov #:
в вашем случае вы торгуете eurjpy (GBP практически ушёл из формул)
Это в том случае, если позиции открываются в одном направлении (так как gbp в одном случае в числителе, в другом - в знаменателе). Тогда GBP как бы "сокращается", и это при соблюдении пропорций равносильно кроссу. Только в этом случае, имхо.
 При этом вполне может быть, что одна пара идёт вверх, а другая вниз, а могут идти и в одном направлении. Могут в разное время иметь экстремумы и т.д.. Не вижу причин не анализировать оба графика как разные.
 
Dimitri Nepomniachtchi #:

Может стоило бы открыть новую ветку "торгуем без стоп лосс" 
Я сам уже пересмотрел преимущества и недостатки.
Полный возврат цены это отлично, долгие флэты это хорошо, уход цены за диапозон всех ордеров оставляет хвосты ордеров в убытке и если цена не вернется хотябы на половину, то всё заработанное может уйти в 0.

Закрытие прибылей растёт больше чем эквита. 
Эквита может легко уйти в убыток и без возврата наращивание баланса подкидывает в эквиту, но не достаточно.

2 усреднения, закрытия всех ордеров.
+20% и сново +20%

41% прибыли и 41% максимальной просадки.

_____________

если кто то будет применять подобную стратегию, то вот сравнение

1. открытие против тренда, sell на верхушках, buy на низу. Вроде перекупности.

2. открытие в сторону движения цены.
*Просадка больше!!!

заработали почти одинаково почти за тот же период.

____

торгуя зигзагом, не создается такой подушки убытка как в торговле за ценой.

 
Maxim Kuznetsov #:

GBP/xxx и yyy/GBP взаимосвязаны по определению, в пропорциях yyy/xxx .  

в вашем случае вы торгуете eurjpy (GBP практически ушёл из формул)

вот последние ~300 дней EURJPY 

а до того там был поход вверх...почти Суворовский через Альпы


вам повезло, оно просто стоит на месте.

Наконец-то кто-то доносит правильную формулировку

GBP/JPY и EUR/GBP = торговля EURJPY в одну сторону, но с двойным спредом, и это не парный трейдинг.

EUR/CAD и EUR/AUD = торговля AUD/CAD, и также с двойным спредом и двойной маржой.

 
Vitaly Muzichenko #:

GBP/JPY и EUR/GBP = торговля EURJPY в одну сторону, но с двойным спредом, и это не парный трейдинг.

EUR/CAD и EUR/AUD = торговля AUD/CAD, и также с двойным спредом и двойной маржой.

Это в том случае, если открытие сделок таково, что общая валюта сокращается в дроби. Это же школьная математика. То есть если xxxgbp и yyygbp открываются в разные стороны, одна сделка buy, вторая sell. Либо если xxxgbp и gbpyyy открываются в одну сторону.
 А в другом случае это НЕ превращается в кросс с сокращением общей валюты. Например, в Англии случился трабл, gbp ослаб, и xxxgbp и yyygbp обе поднялись. И если бы у нас был лонг по обеим этим позициям, мы бы заработали по двум. А если бы у нас была позиция кросса xxxyyy, то остались бы при своих, грубо говоря, хоть в лонге хоть в шорте. Так что упразднять общую валюту и заменять пары кроссом тоже желательно не без ума, имхо. Иногда это одно и то же, а иногда совершенно не одно и то же.
 
Возможно, это и противоположные сделки, но кажется, что это работает
1...111213141516171819202122232425...27
Новый комментарий