Защита сетки - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
— Как определить математическое ожидание каждой отдельной стратегии?
почему нельзя делить общее математическое ожидание от сделки
У меня есть торговый счёт, на нём работают четыре различных торговых алгоритма. Совершено примерно 20 000 сделок. Каждый алгоритм имеет возможность как открывать позиции, так и закрывать любые существующие позиции независимо от того, кем именно позиция была открыта изначально. То есть один алгоритм может свободно закрывать позицию другого алгоритма. Внутри одного алгоритма правила входа и выхода остаются неизменными.
просто сложить
алгоритмы независимы - просто покупают или продают..откуда берётся то что покупается/продаётся они не рассматривают (например работают в неттинге, где позиция одна на всех).
Независимые случайные функции. Общий результат = их сумма
я знаю это хорошо. я как то построил робота, открывать сделки по без откату и затем откату. для EURUSD прогонял по тестеру, с 2009 года показывал при фикс лот, прибыль к просадке около 100 к 1, просадка мизирная и постоянное стремление в прибыль.
а до 2009 таким же темпом в слив.
Тест на истории, должен позволить за 2 года проиграть 1 депозит и остаться в прибыли. но тоже относительно, скажем по моей настроенной сетки которая делает 2000 в месяц, сливы могут быть 1-2 раза в месяц а может 1 в 3 месяца.
я хочу опробывать переворот сетки, лок и трал лока, 2 лока могут быстро вывести в 0 и закрыть сетку и даже если потерпеть убыток, то долларов 500 но не весь депозит и ++ как сетка закрылась, то продолжаешь зарабатывать дальше, а не весишь 2 недели, за это время можно заработать еще.
нужно писать код и тестить.
Лапшу не вешай что 2к% в месяц сетка у тебя делает.Если только на пипсовке по ценам открытия и то с натяжкой
2000 но не процентов. если ты не читал внимательно, то не нагоняй. услышал что то и кричишь, типичный комент.
посмотри видео с до конца, последнию минуту хотябы
24 дня 2033$ прибыль
https://youtu.be/THie8AN8s6w
дурить кого то или себя, я здесь не ищю покупателей или инвесторов.
я опубликовал в поисках единомышленников которые не то что верят в сетку, это не господь, а ищют или имеют решения для практичной сетки и я зделал свой вклад, то что показал то что сетка может сокращать просадку закрывая ордера на откатах.
и ко мне уже обратился автор сеточного продукта, сетка торгует в 2 стороны и очень хорошо держиться и даёт прибыль. вот с ним я буду рад поработать. а с лапшой я уже наработался, покупал уже десяток ботов от 100 до 1500$ которые только на тестере красиво рисуют.
индикатор просто показывает "идеальный зигзаг" сетки.
Если сетка умудряется держать безубыток на заданном %% от просадки (для сеток с инкрементом лота это 1/3) и переворачивается по тейку сверх него.
сольёт/не_сольёт это не его индикаторово дело. Ровно как и прибыль/убыток (он кстати неправильно её считает, но при желании можете исправить) - в статистке главное это распределения и максимумы.
показывает что на 6k пунктов нарваться легко. Значит и на 8-10 можно налететь. И если для 6-ти подушка хоть и большая но реалистичная, то для 8-ки вообще пипец. У сеток требования как минимум квадратично растут
---
не спалось, индикатор чуть подправил (прикладываю) - чтобы игнорил роловер и округлял цены (эмулировал шаг сетки). Можете под себя изменить функции рассчёта средней и исправить статистику
---
выше уже говорил - управляют средней позицией.
Если при усреднениях и в сетках удерживать среднюю позицию в окрестностях линии
f(t)=(a+b)*t + c*sqrt(t) ;
где
a: предполагаемый тренд, не очень большая величина и может быть 0; например можете взять со старших Т.Ф. 1-3-4% в год или от личных соображений
b: расхождение. 1 пункт в день. Минимально измеримая величина за 1 минимальный рыночный цикл
с: отклонение. можете эмпирически вывести
то
цена обязательно эту линию пересечёт и закроетесь как минимум в 0
это такое творческое объединение усреднений и пересидок :-)
Максим. Спасибо за поддержу и помощь.
примерно понял, но так же далеко не всё понял.
Это у вас эмулятор сетки, без открытия ордеров, верно? собирает отчёт в файл.
И дальше вы уже начали строить ешо так, что вы уже задаете сколько хотите зарабатывать и до какой просадки и робот сам расчитает сетку.
Вы прошли не малый путь, вам бы помошника, что бы занимался оптимизацией параметров :)
У меня все через mt4 а не 5.
я скопировал в папку индикаторов но он не показывает, в MT5 и MT4 также.
к моей сетки было бы сложно расчитать, так как уровни растягиваются, ордера закрываются на откатах...
макс.просадку у меня можно увидить на визуальном тесте.
мне стоит подобовлять как говорил, сколько раз сетка закрывалась от 1 от 2 от 3 от 4 уровня...
думаю можно добавить так же какие то еще параметры / коменты, которые будут довать рекомендацию по изменению сетки.
все доработки, так же локи, статистики, лучше добавить сразу в бота, версию разработчика. что бы хотябы гонять на тестере стратегий.
Я отправил вам "В друзья" может поработаем вместе, по возможности.
Кстати. Я упоминул в другом сообщении разработчика у которого есть стабильная сетка.
И я вижу у вас в профиле сетку гана.
Вот у того разработчика сеточник основан на квадрате Гана вро де как.
У меня все через mt4 а не 5.
перелезайте на 5-ку..
в 4-ке единственное что с тоской вспоминается, это визуальный тестер
перелезайте на 5-ку..
в 4-ке единственное что с тоской вспоминается, это визуальный тестер
выйду в профит, разработчик который выполнял мне 80% заданий, готов взяться переписать все под мт5.
Вот, вчера / сегодня. Провел тест робота который купил в прошлом году. Для золота. Как он вышел, Трамп совершал большие сделки по золоту, продавал Индии и еще что то. цена прыгала, были не большие потери. Я так оставил его.
Теперь провел тест, с 2023. 3800 прибыли с 400$. Этой я учел то что изменю стоп лосс, который автор спрятал от глаз.
И автор снял его тогда с публикации от стыда. Теперь у меня есть хоть что то для торговли из всего что строил и покупал.
С личных денег вытаскивать на разработки, устал, зарабатываются почти потом.
Я к тому, что хочу зарабатывать и развивать дальше начатые идеи.
Уровни сетки, стоит задействовать от линий. Не просто по поинтам или сигналам индикатора.
Или по каналу, из уровней или линии поддержки сопратевления
или как я готовлюсь уже, по своим линиям, в 1-7 уровней будет закрываться большинство сеток.
Провел свой анализ и наложил линии сетки на график, горизонтальные или вертикаоьные
вот тут я показывал в груфе крипто, один даже открылся на падения
а далее вот где сейчас цена
цена даже не дошла до второй линии и пошла вниз.
И это мое не первое наблюдение.
Не большая задача разработчику задействовать линии на графике в линии сетки, так у меня уже есть в роботе 2 линии закрытия сетки, в прибыль или убыток.
Сетка от Уровней - думаю это даже более реально чем по стрелкам индикатора или математических уровней сетки.
Может стоило бы открыть новую ветку "торгуем без стоп лосс"
Я сам уже пересмотрел преимущества и недостатки.
Полный возврат цены это отлично, долгие флэты это хорошо, уход цены за диапозон всех ордеров оставляет хвосты ордеров в убытке и если цена не вернется хотябы на половину, то всё заработанное может уйти в 0.
Закрытие прибылей растёт больше чем эквита.
Эквита может легко уйти в убыток и без возврата наращивание баланса подкидывает в эквиту, но не достаточно.
2 усреднения, закрытия всех ордеров.
+20% и сново +20%
41% прибыли и 41% максимальной просадки.
_____________
Сравнить это с сеткой.
Сетка зарабатывает на нескольких уровнях 1-7
Далее она тянится что бы закрыться на пару $ (ждём отката)
А тут (тоже ждём отката), но пока успеваем набить баланс и при откате эквита растёт
тут бовбще красиво отработал, не одного хвоста