Защита сетки - страница 27

Новый комментарий
 
Maxim Romanov #:
количество тиков из терминала, а скачал их с бинанса

а на бинансе, да и вообще в крипте, нет близкого к нашим тутошним тикам и тиковым объёмам вовсе :-)

там есть 1)поток сделок, которые не всегда изменяют bid,ask 2) срезы или дельты стакана с ограниченной частотой 3) периодично транслируемые тикеры .. в случаях 2,3 сколько изменений прошло между событиями неизвестно и когда пишут "continuous real-time" то это в рекламных целях. обчыно дальше мелким шрифтом slicing 0.1 сек

 
Jack_the_singer #:
Например: при случайном блуждании, скажем так, размах (амплитуда) графика будет увеличиваться. Неограниченно, то есть расстояние между максимумом и минимумом через 10 лет будет огромным, а в пределе стремиться к бесконечности. На рынке ничего подобного нет. И именно ограниченность колебаний рынка и даёт определённые возможности.

При более-менее корректном статистическом анализе размаха рынка (форекс) на временнных промежутках осмысленных для трейдинга особых отличий от СБ не заметно.

Примерно та же история с показателем Хёрста или с распределением высот колен зигзага.

 
Aleksey Nikolayev #:
особых отличий от СБ не заметно
Вот тут (ссылка внизу) в комментах довольно интересная дискуссия о том, что Царь не настоящий, и ГСЧ не всегда С (случаен).
 
Jack_the_singer #:
Вот тут (ссылка внизу) в комментах довольно интересная дискуссия о том, что Царь не настоящий, и ГСЧ не всегда С (случаен).

В наше время это не проблема. Помимо алгоритмических ГПСЧ (П -Псевдо) существуют вполне реальные ГСЧ, квантовые например.

Причём на небольших выборках (до нескольких тысяч) разницу между хорошим ГПСЧ и реальным ГСЧ увидеть практически невозможно.

 
Aleksey Nikolayev #:
до нескольких тысяч
Ну, это очень мало. Если ГСЧ генерирует тики, то это всего минут 15, грубо говоря, что там можно увидеть...
 Я попытался найти качественную генерацию, к примеру, как выглядит год, ну хотя бы на дневном графике, сгенерированном по тикам в истинном ГСЧ. Чтобы тиков было миллионов 80. Не нашел.
 Также, конечно, вызывает вопрос такая вот безапелляционная формулировка: "При более-менее корректном статистическом анализе размаха рынка (форекс) на временнных промежутках осмысленных для трейдинга особых отличий от СБ не заметно."
 Кто проводил этот анализ, как проводили... Если 100 раз сгенерить по 80 млн тиков, то один, может, будет похож на год евродоллара и сидеть в рамках реалистичных цен, а в другом случае псевдо-eurusd уйдёт до значений 10 или 15, а то и 100, что в реале немыслимо, так как ни Европа, ни Штаты пока не впали в крах и карх.
 И это только крошечная, видимая часть айсберга.
 Если всё же резюмировать типа "а чего сказать-то хотел?", то, имхо: на ГСЧ, в рулетке, в кубиках костей - никакой возможности осмысленно получить преимущество (выиграть), анализируя предущие выпадения, нету. Там дальнейшие движения/выпадения никак не связаны с предыдущими. Про финансовые рынки я бы так не сказал.
 
 
Jack_the_singer #:
Ну, это очень мало. Если ГСЧ генерирует тики, то это всего минут 15, грубо говоря, что там можно увидеть...
 Я попытался найти качественную генерацию, к примеру, как выглядит год, ну хотя бы на дневном графике, сгенерированном по тикам в истинном ГСЧ. Чтобы тиков было миллионов 80. Не нашел.
 Также, конечно, вызывает вопрос такая вот безапелляционная формулировка: "При более-менее корректном статистическом анализе размаха рынка (форекс) на временнных промежутках осмысленных для трейдинга особых отличий от СБ не заметно."
 Кто проводил этот анализ, как проводили... Если 100 раз сгенерить по 80 млн тиков, то один, может, будет похож на год евродоллара и сидеть в рамках реалистичных цен, а в другом случае псевдо-eurusd уйдёт до значений 10 или 15, а то и 100, что в реале немыслимо, так как ни Европа, ни Штаты пока не впали в крах и карх.
 И это только крошечная, видимая часть айсберга.
 Если всё же резюмировать типа "а чего сказать-то хотел?", то, имхо: на ГСЧ, в рулетке, в кубиках костей - никакой возможности осмысленно получить преимущество (выиграть), анализируя предущие выпадения, нету. Там дальнейшие движения/выпадения никак не связаны с предыдущими. Про финансовые рынки я бы так не сказал.
 
Есть там отличия от СБ, но я не видел, чтобы где-то они были описаны. И память тоже есть. Эти отличия весьма фундаментальны. Но конкретно на форексе доходность будет небольшой. А вот на фонде и крипте уже весомо. В целом эти отличия для всех рынков одинаковые.
 
Jack_the_singer #:
Ну, это очень мало. Если ГСЧ генерирует тики, то это всего минут 15, грубо говоря, что там можно увидеть...
 Я попытался найти качественную генерацию, к примеру, как выглядит год, ну хотя бы на дневном графике, сгенерированном по тикам в истинном ГСЧ. Чтобы тиков было миллионов 80. Не нашел.
 Также, конечно, вызывает вопрос такая вот безапелляционная формулировка: "При более-менее корректном статистическом анализе размаха рынка (форекс) на временнных промежутках осмысленных для трейдинга особых отличий от СБ не заметно."
 Кто проводил этот анализ, как проводили... Если 100 раз сгенерить по 80 млн тиков, то один, может, будет похож на год евродоллара и сидеть в рамках реалистичных цен, а в другом случае псевдо-eurusd уйдёт до значений 10 или 15, а то и 100, что в реале немыслимо.
 И это только крошечная, видимая часть айсберга.
 Если всё же резюмировать типа "а чего сказать-то хотел?", то, имхо: на ГСЧ, в рулетке, в кубиках костей - никакой возможности осмысленно получить преимущество (выиграть), анализируя предущие выпадения, нету. Про финансовые рынки я бы так не сказал.
 

Делается обычное моделирование Монте Карло на основе выборочного распределения приращений. Проще конечно брать дневные приращения, но можно и тиковые если времени не жалко.

Нужно построить достаточно большое количество (тысяч десять хватит) примеров случайных котировок и для каждого из них посчитать размах. Далее смотрим какой квантили этой выборки соответствует размах реальных цен. Если меньше чем 0.05, то гипотезу цена==СБ отвергаем (на уровне значимости 0.05).

Обычный простейший матстат, который полезно знать, а не пытаться выдумать вместо него не пойми что.

ЗЫ. При этом, если на основе размаха мы не смогли отвергнуть гипотезу: цена==СБ, то это совсем не означает доказательство этой гипотезы. Например, она может быть отвергнута на основе корреляции приращений. Или ещё каким-нибудь способом из потенциально бесконечного их числа. Хотя, конечно, лучше не проверять слишком много гипотез на одних и тех же данных, чтобы не впасть в ересь P-хакинга.

 
Maxim Romanov #:
В целом эти отличия для всех рынков одинаковые.
Думаю, в этом Вы правы. Ну а что касается доходностей на разных рынках, то тут уж кто как и где умеет. Возможно, Вы говорите об одной конкретной Вашей методике, а их много и разных.
 
Maxim Romanov #:
Как тогда делать правильно?
Хотел бы я знать
1...2021222324252627
Новый комментарий