Защита сетки - страница 19

Новый комментарий
 
Dimitri Nepomniachtchi #:

если кто то будет применять подобную стратегию, то вот сравнение

1. открытие против тренда, sell на верхушках, buy на низу. Вроде перекупности.

2. открытие в сторону движения цены.
*Просадка больше!!!

 У меня тоже получалось, что вход против движения эффективнее, чем buystop-ом. В подтверждение, что валюты - рынок флетовый. 
 
Jack_the_singer #:
Это в том случае, если открытие сделок таково, что общая валюта сокращается в дроби. Это же школьная математика.

а если валюта не сократилась, то вы начинаете торговать её против usd.  экви buy gbp/jpy sell eur/gbp будет коррелировано с gbpusd.

Это тоже школьная математика.  

можете нарисовать график с осями eur/gbp и jpy/gbp, поставить в нём точку "текущий котир" и стрелочками указать вектора сделок по eur/gbp, jpy/gbp, eur/jpy. Всё встанет на свои места.

 
Jack_the_singer #:
Предлагаю альтернативные варианты названия:
— Сливаем без стоплосс.
— Альпинист без страховки.
— "Слабоумие и отвага" (с).

 (повторюсь, что любое ограничение убытков, если оно есть - это уже не без стоплосс... а вот вообще не ограничивать убытки в надежде на авось и пересидку в тестере на исторических данных - это по стопам Настасьи Филипповны, бросившей деньги в огонь... И большие стопы, допускающие уход в большие просадки - тоже).

  Любой плач Ярославны о слитом депозите или даже многомиллионном долге брокеру всегда начинается примерно так:

На счёте было три копейки, взял риск на три рубля. Ничего не предвещало беды.

Далее уже опционально. Кто-то пользовался стоп-лоссом, который не сработал или сработал не по тем ценам («никогда такого не было, и вот опять»), кто-то не пользовался.

То есть источником больших потерь является не отсутствие стоп-лосса, а изначально слишком большой объём позиции.

Стоп-лосс — это просто удар по рынку без какого-либо прогноза. Соответственно, на дистанции в лучшем случае будете терять половину спреда плюс комиссии и иногда собирать шпильки.

Ещё стоп-лосс — вещь совершенно нелогичная. Была огромная убыточная позиция при цене 129,9999. Все было хорошо. Цена стала 130,0000, и вдруг потребовалось всю эту огромную позицию резко закрыть, невзирая ни на что. Где тут логика? Может, лучше было бы постепенно её закрывать, скажем, частями по 10 %?

 
pivomoe #:
Стоп-лосс — это просто удар по рынку без какого-либо прогноза.
Ну это у кого как). У кого без прогноза, а у кого и не без прогноза)). Никто не заставляет ставить его наугад.
  А логика стоплосса - она есть, и не одна. 1)Одна логика - я готов на одной сделке потерять примерно 2% депозита, а больше - не хочу. 2)если цена пошла вниз, я не обязан путешествовать вместе с ней, ныряя всё глубже в задницу, пусть погуляет без моего кошелька.
 Закрываться частями - не имею возражений, если (!) знаешь, что и зачем делаешь, а не ради смягчения абстрактного "удара по рынку".
 
Когда цена выносит твой стоп на экстремуме, а потом разворачивается, то такой стоп кажется нелогичным. И ещё это больно, однако. И возврат цены после стопа происходит чаще, чем случаи, когда цена улетает дальше. Но когда она улетает, то как правило летит без отката, что даже зацепиться не за что, чтобы выскочить. Нет тут красивых вариантов, если бы они были, то их бы не стало😀. Смириться надо со стопом, этим отвратительным и нелогичным действием
 
Aleksei Stepanenko #:
И возврат цены после стопа происходит чаще, чем случаи, когда цена улетает дальше.
  Тогда вопрос, там ли он поставлен.
 
Да, это сложный вопрос. В любом случае пропорция возвратов и улётов +/- останется. Но да, место имеет важное значение, и всегда будет не кстати) Хотя если честно, я не считал. Сказал по ощущениям, а им доверять... Чувствую, что маркетмейкеры сегодня опять охотились за моим стопом на центовике 0.1 лота😀
 
Aleksei Stepanenko #:
 У меня тоже получалось, что вход против движения эффективнее, чем buystop-ом. В подтверждение, что валюты - рынок флетовый. 

да вот за следующие полтора суток, после усреднения, довавил еще прибыли и даже не одного хвоста.

когда в сторону движения сново собирает хвосты и уходит в просадку


 
Dimitri Nepomniachtchi #:

когда в сторону движения сново собирает хвосты и уходит в просадку


Есть идея, там где хотел войти против цены ставить зарубки, и открываться уже потом после возврата buystop-ом. Вернулась - открылся, не вернулась - не получил просадки

 

Стоп лосс - это прибыль рынка и все мы это знаем.

Согласен с тем что стоп лосс с одной стороный лишний и не логичный.
Ты готовишся зайти в тренд, у тебя есть для этого и техническое подверждение и с новостей (вроде как успех 99%) и тут цена летит против, колеблится там туда сюда и возращается в колею.
Стоп лосс мы может поставили довольно большой, так что бы не упустить сделку.
И тут этот лосс срабатывает. Готовился заработать и в итоге остался должен (проиграл)

А без него можно так улететь.

Вот каждый и расчитывает стопы под свою стратегию.

______

Без стоп лосс,  имеет свои последствия.
- Больше ордеров закрываются в прибыль и наращивают баланс. Не думаю что эффективно при 1-5 ордеров в день. 
- Соответсвенно нет закрытых убытков, которые сокращают баланс. 
- При усреднении Нарастающего баланса и тянущейся за ним эквитой, можно увидить что лишь маленький процент из всех ордеров закрыты в убытке и сумма всех прибылей окупила эти убытки.

Как и з сеткой, стоит задуматься об усредненнии не только в прибыли. В моем случаее, при накоплении более десятка ордеров, стоит закрыть даже с потерей 20% от последнего усреднения, а то просадка при уже не больших движений цены значительно больше.

Без стоп лосс, очень даже схоже с сеткой. Как здесь кто то заметил и написал.
- При благоприятных условиях, легко набирается прибыль.
- при наращивании количества ордеров (лота), просадка становится больше и при откате ордеров с убытка в сторону прибыли, закрываем прибыль или меньший убыток.

1...12131415161718192021222324252627
Новый комментарий