Защита сетки - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы говорите, что вероятность равна 0.5 и тут же предлагаете найти вероятность больше 0.5, это логический абсурд в чистом виде.
Если вы допускаете, что она меняется, то что толку её искать?
Не совсем понятна такая парадигма мышления.
Но! Если для вас эта концепция слишком сложная, то наверное лучше отказаться от идеи, что трейдинг может быть источником заработка и рассматривать его только как азартную игру.
Качество прогноза...
Если он существовал бы в реальности, все остальные вопросы не имели бы смысла.
Нужно исследовать эту логику и найти все случаи, когда возникает отклонение вероятности от 0.5 и затем найденную закономерность провалидировать и использовать если валидация пройдена. До тех пор, пока закономерность не исследована, не найдены искажения вероятности и условия при которых они возникают, торовля с произвольной шириной сетки сведет все к тому, что вероятность будет 0.5. Я говорю о том, что сначала надо найти при каких условиях возникает ассиметрия вероятности и только потом торговать конкретно те условия, которые найдены и никакие другие.
Лучше уж тогда попытаться выявить, лежит ли что-то в его основе.
Прогноза? Он существует?
Это не работает. Вы можете найти паттерн, который подтверждался 100500 раз на истории, и это вообще не будет означать, что он подтвердится в следующий раз. И это вообще не будет являться основанием полагать, что он вообще существует.
Лучше уж тогда попытаться выявить, лежит ли что-то в его основе.
Естественно это не работает и никогда не будет работать в простом виде. Все из-за того, что никакая закономерность не может существовать долго. Именно поэтому нужно находить закономерность, оценивать с какой вероятностью она продолжает существовать в ближайшее время и потом находить следующую закономерность, у которой есть вероятность просуществовать еще немного. Нужно построить целый механизм отбора валидации и контроля закономерности (каких-то паттернов). За счет того, что был найден участок, на котором известно что цена пройдет с вероятностью 0.55 вверх на 10% и плюс этот паттерн сохранится с вероятностью 0.6 в ближайшие 15 часов, будет поддерживаться прибыльная торговля.
Вопрос на чем это основано тоже нужно прорабатывать. Это основано на инертности участников. Так как профессиональные участники постоянно ищут закономерности, то после того как появляется закономерность, есть некоторое время, пока она не будет найдена большинством, это и есть то окно, в котором можно извлеч прибыль. Никто не говорит что будет легко, тут идет соревнование за скорость и точность обнаружения и качество алгоритмов обнаружения.
На рынке всегда есть закономерности. Но чем больше участников и чем они "умнее", тем сложнее эти закономерности. Если бы число участников было бесконечно, то рынок стремился бы к случайному блужданию. Но он не случайное блуждание из-за того, что: участников конечное количество, есть эмиссия, есть приток и отток участников.
Каждый участник создает свой парттерн поведения на рынке. Если бы на рынке был только один участник, то его торговля приводила бы к появлению достаточно простого паттерна, который был бы выявлен вторым участником и первый начал бы получать убытки. Но так как участников много, то совместно они создают сложные паттерны поведения, которые быстро разрушаются.
Это звучит сложно, но форекс самый сложный рынок из всех и просто натянуть сетку не даст никакого результата и никакие методы защиты сетки работать не будут.
Хотяяя мне было бы выгодно, чтобы люди использовали сетки, мартингейлыы и прочее, было бы проще торговать) Но к сожалению помимо ритейл участников есть профессионалы, которых обыграть несколько сложнее
Напримеер было найдено, что после того, как цена непрерывно проходит 158 пунктов вниз, она в 60% случаев идет вверх на 10 пунктов. Тогда сетка не нужна. Отслеживаем падение от какой-то точки на 168 пунктов и покупаем, ждем отката 10 пунктов и закрываем позици. Все, теперь в 60% случаев вы будете выигрывать 10 пунктов и в 40% случаев проигрывать 10 пукнтов
Боюсь, это не сработает. Вы верно пишете, что "никакая закономерность не может существовать долго". Если искать такую закономерность на все 20 лет назад (и вперёд))) - её не будет, особенно с учётом спреда, свопа и проскальзывания. Я на такие вещи потратил 100500 человеко-часов, сделал уйму советников, оптимизация, фся фигня, очень разные стратегии - всё это в реальных условиях не работает (там где есть спред, своп и проскальзывание).
а как сработает?
после того как появляется закономерность, есть некоторое время, пока она не будет найдена большинством, это и есть то окно, в котором можно извлеч прибыль
И чем по вашему отличается закономерность, от закономерности, у которой "есть вероятность просуществовать еще немного"?
"просуществовать еще немного" - это само по себе тоже закономерность! Вы умножаете сущности.
С таким же успехом я могу возразить - вы можете найти закономерность, которая на истории "просуществовала ещё немного", но это вовсе не будет означать хоть какую-то вероятность просуществовать ещё немного в очередной раз.
Тоже самое будет и в случае сколь угодно сложного "механизма валидации". Это стохастический процесс, вся теория вероятностей летит в топку, бессильна. Всё, что вы получите - это, грубо говоря, вероятность 50/50 в любом раскладе. И нулевое матожидание.
Ну, мне кажется - закономерности не количественные, а качественные, которые визуально видны на графиках разных таймфреймов. Они как бы общеизвестны (тренды, их смена и их поведение), и основы стратегий общеизвестны - трендовые, контртрендовые...
Это не какие-то общеизвестные основы, это обычная картина хаоса - треугольники, проторговки, накопление ликвидности, ложные пробои и манипуляции институциональных инвесторов.
Все эти "основы" - не более чем галлюцинации массового сознания.