Ищем закономерности - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я нашёл стопроцентную закономерность по индикатору макд. Естественно никому не скажу
Такая сфера, что знающие неохотно делятся знаниями, по тому что обучать своих конкурентов не выгодно)
Как вы проверяли факт воплощения этой закономерности?
Я помню в детстве случай, играли мы на значки методом выбивания. Ну и я, в общем-то, не хуже всех играл. Как-то ко мне в гости пришел друг с тремя значками, в то время как у меня в коробке было несколько десятков. И вот мы с ним сыграли и я проиграл абсолютно все.
Другой момент в том, что фактически там где мы находимся, мы не играем друг против друга. То, что я открыл 0.01 лота по конкретной паре в конкретный момент, совсем не означает что кто-то обязательно сделал то же самое в противоположном направлении. И то, что я закрыл ордер с плюсом в 1 доллар, не означает что кто-то обязательно закрыл такой же с тем же минусом. Если посмотреть объективно, то счета с $10000 сливаются одинаково красиво как и счета с $100. И сливаются они совсем не друг другу, а куда-то еще.
Еще момент в том, что если кто-то имеет доступ к определенной информации, имеют преимущество с любой суммой на счету.
То есть, совершенно разные изначальные условия и связать это все в одно не получается.
А он основополагающий.
Максим, не хотелось здесь попасть на дискуссию типа пипс/пункт. Попробую сказать, как я это представляю. Тренд это направленное движение цены, при котором периодически обновляется экстремум, в сторону которого он движется. Если экстремум долго не обновляется, значит тренда в этом направлении нет.
Если Вы имеете другое представление, расскажите. Я Вас с удовольствием выслушаю, но спорить не буду и сразу соглашусь.
Тренд - это английский термин. И на мой взгляд наиболее корректное в данной сфере его значение - устремленность. У устремленности есть источники и границы. Но нет таких параметров как длина и промежуточных точек, касающихся расстояния. Сложности в связи с этим колоссальные. Практически нереально заранее определить конец одной устремленности и начало противоположной. Есть уровни, но они всегда рассматриваются как вероятность, а не как четкие развороты. Учитывая влияние фундаментальных данных, форс-мажоров и прочих событий, многие движения становятся понятными уже после того как они полностью завершены.
Я полагаю именно эти неопределенности привели к спорам о наличии тренда вообще. Мне ближе позиция, выраженная как "тренд - не мой френд", чем отрицание этого явления вообще.
Т.е. существует некоторая устремленность (как процесс) в одном из двух направлений. Начинается и заканчивается она одинаково внезапно и в любой момент. На это влияет немеряно разносторонних и не связанных между собой данных. При таком раскладе, технический анализ эффективен сугубо в ситуациях относительного флета, и практически полностью (либо почти) теряет силу при условиях мощного давления с какой-либо из огромного числа сторон, влияющих на котировки.
Меня давно волнует один вопрос, который особо некому задать. Да и случая удобного не представлялось. Я думаю как раз удачный момент. Я не разбираюсь в экспертах и в том как они пишутся. Но давно когда-то читал про самообучающихся роботов итп. И вот я себе представил такие несколько строчек робота, которые самообучаются и не смог. Заранее прошу прощения если мои представления нелепы и могут нанести кому-либо психические травмы. Но может кто-то в общих чертах объяснить устройство торговых роботов? Если они работают чисто по статическому алгоритму, то вероятность убытков неизбежна. Вопрос времени и случая. Но если рассмотреть масштабные базы данных, основанные на детальной истории и безразмерных числах вариантов событий и реакций распределенных по множеству параметров, то в этом случае вопрос т.н. грааля уже мог бы быть давно решен.
И вот сам вопрос: существуют ли автоматические торговые системы, которые непрерывно связаны с внешними источниками, в которых заложены такие мелкие детали и варианты событий-реакций? Или весь спектр таких автоматов заключается пока в алгоритме на несколько килобайт?
Еще раз прошу прощения если вопрос задевает чье-то профессиональное достоинство.
Алексей, вы как разработчик могли бы дать ответ на этот вопрос?
Виталий, широкий вопрос.
Невозможно создать абсолютно прибыльного советника, или так же торговать вручную. Идеальный советник, к которому все стремятся, совершает убыточные сделки. Но суммарная прибыль выше суммарных убытков, и это условие должно выполнятся в любой момент времени. На сегодня достаточно истории для поиска закономерностей, поэтому создавать самообучающийся робот, я думаю смысла нет. Другое дело, что советник должен включать в себя несколько стратегий для работы на различных участках рынка. И соответственно нужен механизм распознавания этих участков, для переключения стратегий. Ведь характер движения цены периодически меняется.
А постоянное самообучение попахивает подгонкой параметров под небольшой участок истории. С плачевным результатом в действительности. Личное мнение, без претензии на объективность.