ФорумРазделы

Хорошо сливаю - страница 12

Новый комментарий
nowi:


скажи а что заставляет тебя думать будто рынок не случаен.. ну т.е я понимаю такие доводы что он формируется человеческой деятельностью а человеки почти всегда используют какую то логику и систему..но... я имею ввиду под случайностью отсутствие каких-либо стойких закономерностей...

можно ли предсказать направление одного тика?  а свеча состоит из тиков .. а график из свеч...

почему нейросеть не может предсказать рынок, хотя доказанно теоремой цибенко, что даже с одним скрытым слоем она аппроксимирует любую нелинейную функцию...

и таких вопросов вагон и маленькая тележка)


я не хочу убеждать в обратном, хочу просто услышать мнение умного человека


как ты отличишь сучайно сгенерированный график от неслучайного....тренд и флет, ну дак и на случайных данных всегда есть тренды , флеты консолидации....

назови мне хоть один параметр (четкий) отличия и распознавания настоящего рынка от фиктивного....

какой из этих графиков реальный?)


Очень просто, есть множество математических способов определить случайный ряд чисел представлен или нет. Дело в том, что математики исследовали случайные процессы, за много лет до нас и случайные данные обладают определенными характеристиками. Я строил случайные графики и загонял их в терминал, действительно очень похожи, но математику не обманешь, стоит проанализировать (построить фукцию распределения, фунуцию спектральной плотности, провести rs анализ) и становится видно, где случайный график, а где рыночный. Можно даже попробовать построить график X от Y, и в случайном графике, будет равномерное заполнение пространства, а в рыночном графике равномерного заполнения не выходит. В общем я провел множество исследований и рынок какой угодно, но в случайность он не укладывается.
Из рисунков, на глаз сложно сказать, глаз вообще плохой инструмент анализа. Мне кажется, что правый верхний случайный. Но это не научный подход.
Нееросеть никогда не сможет нормально торговать, по тому, что нееросеть, при всей своей сложности и числу научных статей -обыкновенный усреднитель. Она усредняет данные и вырезает из них закономерность, но на рынке закономерность постоянно меняется, из-за большого числа участников, которые хотят обыграть друг друга. И дело в том, что не один ты можешь нееросетт применять, в таком случае уже нееросети начинают конкурироватт между собой, у кого круче, тот и победит. Вот и закономерность изменилась, нужно переобучать нееросеть. Выиграет тот, у кого нееросеть лучше и переобучается быстрее. Нужно понимать, что на рынке выигравших ровно столько, сколько проигравших, даже меньше из за комиссий и станет ясно, почему рынок не случайный. А с чего бы ему вообще быть случайным?

привет..

есть параметры определенные у рынка, ненормальное распреледение, есть коеффициенты ассиметрии и экцесса....но зная эти параметры реального рынка, можно сделать модель исскуственного рынка с теми же параметрами...разве нет... и оттого что модель будет отличатся от броуновского движения не сделает рынок не на каплю более прогнозируемым...об этом писал еще Мандельброт..

можно лишь будет сменить некоторые ожидания относительно рынка....например зная о толстых хвостах аспределения, можно надеятся попасть когда-нибудь по счастливой случайности в затяжной тренд....но когда он начнется и в какую сторону - это уже элемент полностью тайный..

также можно сделать логический (на мой взгляд) вывод, что если методы data mining не справляются с задачей прогнозирования, то методы ТА тем более не справятся....

ты сам как.. веришь в прогностическую ценность ТА? 

вот смотрю я на билла вильямса, элдера и пр. и думаю до чего же нужно быть аморальной скатиной бессовестной чтобы такую срань людям рассказывать и даже не краснеть при этом...

лично я давно уже пришел к выводу что ТА это....есть очень красивая русская поговорка в точности передающая суть : "как вилами по воде")


но я не ухожу с трейдинга, во первых потому что я как и все мы подсаженны на иглу торговли) это страшный наркотик.... скажу по себе: если я за день хотя бы раз не посмотрю на график, меня уже ломать начинает)

во вторых в ТА я не верю категорически но у меня есть вера в другие вещи относительно трейдинга..


ps: и кстати все графики на рисунке СЛУЧАЙНЫ)  но до чего же много там элементотв тех.анализа.... двойные вершины и впадины, голава плечи... а уровни ..уровни то как отрабатывают четко..

герчик бы подрассказал: сдесь пробой сдесь отбой сдесь ложный пробой а сдесь дуля с маком

кстати хочу проиллюстрировать "возможности" тех.анализа на примере уровней поддержки сопротивления, в которые я долгое время дурак верил, а теперь просто смешно и и ногда грустно, когда рассказывают о них...

итак прогноз по уровням: вот смотрите здесть четко видно уровень, если цена подойдет к нему то возможен откат от этого уровня, если конечно цена его не пробьет тогда будет пробой и мы пойдем выше, хотя может быть еще ложный пробой и цена снова вернется за уровень..

а вот цена отбилась от уровня но сделала ретест, значит мы пойдем вниз, но цена все же пробивает уровень и значит мы пойдем вверх..

но пробившись вверх цена снова делает ретест с обратной стороны, что доказывает силу уровня) 

но боже мой, цена сделала ретест и откатила снова, это называется сложный пробой..

а вот теперь цена затормозилась около уровня - это у нас проторговка..

и вот мы снова пробили уровень и полетели вверх...))

ну вот: я же говорил что уровни на рынке работают!! 

nowi:

...

во вторых в ТА я не верю категорически но у меня есть вера в другие вещи относительно трейдинга..

...


Интере-е-есненько  ,.. что за ВЕРА бывает у "сильно далёких умственно" людей в таком техническом деле, как трейдинг ?.. А-то мы тут, убогие, всё циферками,.. циферками,.. неверующие, стараемся 
nowi:

кстати хочу проиллюстрировать "возможности" тех.анализа на примере уровней поддержки сопротивления, в которые я долгое время дурак верил, а теперь просто смешно и и ногда грустно, когда рассказывают о них...

итак прогноз по уровням: вот смотрите здесть четко видно уровень, если цена подойдет к нему то возможен откат от этого уровня, если конечно цена его не пробьет тогда будет пробой и мы пойдем выше, хотя может быть еще ложный пробой и цена снова вернется за уровень..

а вот цена отбилась от уровня но сделала ретест, значит мы пойдем вниз, но цена все же пробивает уровень и значит мы пойдем вверх..

но пробившись вверх цена снова делает ретест с обратной стороны, что доказывает силу уровня) 

но боже мой, цена сделала ретест и откатила снова, это называется сложный пробой..

а вот теперь цена затормозилась около уровня - это у нас проторговка..

и вот мы снова пробили уровень и полетели вверх...))

ну вот: я же говорил что уровни на рынке работают!! 

В этом весь смысл! На рынке не может работать ни один широкоизвестный метод ТА, по тому что это примитив и не имеет под собой никакой теоретической модели. Нет смысла изучать ТА, но есть смысл создавать свои собственные методы анализа и чем они более неадекватнае и неочевидные, тем лучше. Суть в том, что трейдеры не пишут книги и не обучают, они никогда не расскажут о своих методах, пока используют их. 
Мой робот например очень удачно использует в своей работе исключительно отклонение от нормального распределения. С 2000 года тесты проходит по h1, работает по 28 парам без проблем, в реале ведет себя исключительно как на тестере, делает себе 5-10% в мес, но это не значит, что сейчас любой математик накинется и сделает такого-же робота и он будет у него стабиле, а ты говоришь, что нельзя эти хвосты толстые использовать. Можно значит. Не в ТА дело и не в ФА.
И да, рынок для меня не наркотик, а единственный доход.
prikolnyjkent:

Интере-е-есненько  ,.. что за ВЕРА бывает у "сильно далёких умственно" людей в таком техническом деле, как трейдинг ?.. А-то мы тут, убогие, всё циферками,.. циферками,.. неверующие, стараемся 
Правильно, никакой веры, есть цифры и все.
Maxim Romanov:
а ты говоришь, что нельзя эти хвосты толстые использовать. 


где я такое говорил?....наоборот:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий


например зная о толстых хвостах распределения, можно надеятся попасть когда-нибудь по счастливой случайности в затяжной тренд....


Тогда, если графики реальных счетов бесполезны для прогнозирования, а они состоят из двух валют двух стран, то может лучше использовать экономические прогнозы всякие. А график это только текущее отображение происходящего. Или не так? 
1...5678910111213
Новый комментарий