Ищем закономерности - страница 123

 
MakarFX:
А Вы никак не уйдете(

Всё и я ухожу. Даже читать тебя не буду))

 
Uladzimir Izerski:

У меня классическое понимание трендов. Никаких мудрёностей.

Вот картинка. Чередование импульсных и коррекционных волн. Вершины не выходят за предыдущие вершинки  и впадины не выходят за предыдущие впадины. Больше ничего не надо знать.

Как только возникает такая конструкция, входите в рынок по тренду. Это знали даже наши дедушки))

Если кому не понятно?

Пришлось нарисовать картинку. Может зрительно лучше доходит. Не знаю.

А вот алгоритм, как определяю тенд, я не обязан отчитываться.  Извините.

как Тебе такое Илон Маск?)

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

как Тебе такое Илон Маск?)

Илон Маск знает про расширяющуюся формацию. Будь как Илон. Не рисуй глупых картинок.
 
Попаал под пилу.
 
Aleksei Stepanenko:
Попаал под пилу.
Я просто хотел показать что теоретические выкладки должны быть идеальными. Это как с расчетом формы взрывной волны, или расчета формы батискафа опускающегося на глубину 11 километров. Малейшая ошибка и все пойдет вразнос. Рынок хотите верьте хотите нет абсолютно случаен во всех своих проявлениях. Этим как ни странно можно воспользоваться только если механизм анализа идеален, имеет только один единственный вариант трактовки и полностью соответствует законам возникновения  рыночных колебаний с точки зрения статистики. Иначе даже начинать не стоит, только время впустую потратите.
 
Aleksei Stepanenko:
Попаал под пилу.
Я к тому что представленные в этой ветке алгоритмы анализа далеки от совершенства. Имеют тысячи, сотни тысяч вариантов комбинаций. И каждый будет верен по-своему, но ни один не будет абсолютно верен с любого угла зрения. Зачем к анализу прохождения дельты ценой впилили ADR? С ним все стало неопределенно, так как с ADR вы привнесли в готовую систему миллионы новых вариантов реализаций.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Зачем к анализу прохождения дельты ценой впилили ADR?

Ок, Чингиз, давай сделаем индикатор флета, о котором ты говорил.

 

Доброе время суток!

Ну как и "ванговал" страниц эдак 80 назад - "нафлудили", но так и не одной нормальной закономерности не подтвердили. Странно всё это ... :) Хотя предсказуемо.

К сожалению, прорабатываемый последний месяц проект, так и не принёс желаемого результата - прибыл есть, но издержки очень большие + много субъективизма, что приводит к "топтанию" около нуля. Но ничего - отрицательный опыт, тоже опыт.

Кто как смотрит на вейвлеты? Как думаете есть в них практическая полезность? Создал тут в выходные один интересный "продукт" - могу поделиться для опробования. Сам опробовать не могу в полной мере, т.к. для работы нужны ресурсы ПК - имеющихся трёх полноценных ПК не хватает ... :(:(:( Продукт достаточно перспективный - краевой эффект побеждён. Единственно осталось понять имеется ли практическая польза. Если тема интересна, то могу либо здесь выложить, либо новую ветку создать.

Про движения цены по Чингизу: всё верно рассуждения идут, но можно ли мне вставить пару дополнений? ... (вопрос риторический).

Собственно есть такой индюшок Zigzag_fx называется (см вложение). Это обыкновенный ZZ, но он с помощью точек показывает когда сформировался новый "разворотный якорь" и как он развивался на истории. Что будет если его добавить к индюшку Чингиза и проанализировать дальнейшее движение якоря после появления "разворотной формации"? Также после появления этой "разворотной формации" посмотреть в прошлое и определить статистическую составляющую отработки величины движения - как в "графиках колебаний" из теории Ганна.

Вот Вам очередная "закономерность" - вернее не закономерность, а практическая особенность движения цены, которую можно использовать в реальной торговле.

Извините конечно, но ветка из раздела "Ищем закономерности" в моих глазах перешла в раздел "Теоретические изыскания" поиска способа применения индикатора Чингиза.

За сим ухожу в подполье. Свою актуальность данная ветка изжила по причине ухода от начальной идеи.


С уважением, RomFil

Файлы:
ZigZag_fx.mq4  9 kb
 
RomFil:

Доброе время суток!

Ну как и "ванговал" страниц эдак 80 назад - "нафлудили", но так и не одной нормальной закономерности не подтвердили. Странно всё это ... :) Хотя предсказуемо.

К сожалению, прорабатываемый последний месяц проект, так и не принёс желаемого результата - прибыл есть, но издержки очень большие + много субъективизма, что приводит к "топтанию" около нуля. Но ничего - отрицательный опыт, тоже опыт.

Кто как смотрит на вейвлеты? Как думаете есть в них практическая полезность? Создал тут в выходные один интересный "продукт" - могу поделиться для опробования. Сам опробовать не могу в полной мере, т.к. для работы нужны ресурсы ПК - имеющихся трёх полноценных ПК не хватает ... :(:(:( Продукт достаточно перспективный - краевой эффект побеждён. Единственно осталось понять имеется ли практическая польза. Если тема интересна, то могу либо здесь выложить, либо новую ветку создать.

Про движения цены по Чингизу: всё верно рассуждения идут, но можно ли мне вставить пару дополнений? ... (вопрос риторический).

Собственно есть такой индюшок Zigzag_fx называется (см вложение). Это обыкновенный ZZ, но он с помощью точек показывает когда сформировался новый "разворотный якорь" и как он развивался на истории. Что будет если его добавить к индюшку Чингиза и проанализировать дальнейшее движение якоря после появления "разворотной формации"? Также после появления этой "разворотной формации" посмотреть в прошлое и определить статистическую составляющую отработки величины движения - как в "графиках колебаний" из теории Ганна.

Вот Вам очередная "закономерность" - вернее не закономерность, а практическая особенность движения цены, которую можно использовать в реальной торговле.

Извините конечно, но ветка из раздела "Ищем закономерности" в моих глазах перешла в раздел "Теоретические изыскания" поиска способа применения индикатора Чингиза.

За сим ухожу в подполье. Свою актуальность данная ветка изжила по причине ухода от начальной идеи.


С уважением, RomFil

Те же яйца только в профиль) по сути здесь есть возможность практического применения, но не так как вы описываете.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Те же яйца только в профиль) по сути здесь есть возможность практического применения, но не так как вы описываете.

Полностью поддерживаю ... :):):) Также как у Вас, всё упирается в "вероятность". Но до сих пор тут её определить так и не смогли - и даже не пытались ... :).

Честно говоря я считаю (но моё мнение может быть ошибочным), что параметры LocalDistance, GlobalDistance в индикаторе Чингиза не надо привязывать к какую-либо индикатору (о чём Чингиз верно подметил). А этот параметр нужно определять по истории - т.е. формировать некую целевую функцию и по её оптимизации определять требуемые значения данных параметров.

Причина обращения: