Ищем закономерности - страница 126

[sibirqk]

Aleksei Stepanenko:

Всё правильно, но всё равно, там кто-то живёт.

График случайных приращений:

Реальный график:

Случайные приращения вы формировали честной монеткой?  Если да то у вас получился Гаусс. Возьмите толстохвостое распределение и все импульсы будут не меньше чем в реальных котирах, хотя это тоже случайные приращения. Ну или в простейшем случае можете случайно менять матожидание монетки на каком-то интервале. 

Рыночные котировки это случайные приращения с меняющимися стат. характеристиками. Единственный плюс во всем этом минусе, что стат.характеристики могут меняться не очень быстро.

[Aleksei Stepanenko]

sibirqk:

Случайные приращения вы формировали честной монеткой?

Да, псевдочестной. Макрос в Excel:

Cells(1, 1) = 1
Cells(1, 2) = 100
For i = 2 To 5000
    Cells(i, 1) = i
    a = 0.1 * (Round(Rnd(1), 2) - 0.5)
    Cells(i, 2) = Cells(i - 1, 2) + a
    Cells(i, 3) = a
Next i

Но без учёта волатильности. Поэтому видимых сильных движений не возникало. Однако, если добавить дневную волатильность, думаю будет всё в порядке, и движ и флет всё появится! Как у Чингиза на картинке.

[Renat Akhtyamov]

Закономерность в том, что если торговать по тренду, то байка(или их большинство) может оказаться в конечном итоге на хае, а селлка(или их большинство) в лое.

//ибо такое соорудить, рынку(котировщику) не составит особого  труда

Вместе обе сделки создадут отрицательный лок, который как нельзя кстати подходит рынку, т.к. внутри него сосредоточится отрицательный профит, т.е. и байка и селлка одновременно окужатся в порядочных минусах.

Если же рассматривать противотрендовую торговлю, то все наоборот и рынку такоэ не выгодно.

У котировщика в этом случае только один выход - черный лебедь либо продолжительный безоткат, а у трейдера - снизить риск.

[Aleksei Stepanenko]

Renat Akhtyamov:

то байка(или их большинство) может оказаться в конечном итоге на хае, а селлка(или их большинство) в лое.

Да, но могущественного кукла похоже нет, это суть рынка, самонаводящаяся система. Иначе это был бы печатный станок для всех, что невозможно.

[sibirqk]

Aleksei Stepanenko:

Да, псевдочестной. Макрос в Excel:

Cells(1, 1) = 1
Cells(1, 2) = 100
For i = 2 To 5000
    Cells(i, 1) = i
    a = 0.1 * (Round(Rnd(1), 2) - 
    0.5)
    Cells(i, 2) = Cells(i - 1, 2) + a
    Cells(i, 3) = a
Next i

Но без учёта волатильности. Поэтому видимых сильных движений не возникало. Однако, если добавить дневную волатильность, думаю будет всё в порядке, и движ и флет всё появится! Как у Чингиза на картинке.

Не очень силен в экселевских макросах, как-то ближе матлаб, но по видимому  выделенную циферку, нужно случайно менять допустим раз в час на - 0.4, 0.6, 0.5. Далее сам интервал в течении которого генерятся котиры с таким матожиданием, тоже варьировать случайным образом - например час плюс минус полчаса. Ну и в концее добавить модуляцию суточной волатильностью. Тогда получится что-то в очень первом приближении похожее на рыночные котиры. 

[Aleksei Stepanenko]

Спред, своп, коммишн снижают вероятность случайного выигрыша. Спред, своп, коммишн - это и есть кукл.

[Aleksei Stepanenko]

sibirqk:
Тогда получится что-то в очень первом приближении похожее на рыночные котиры. 

Да, Вы правы. Можно сделать статистику почасовой волатильности в сутках, вот и получим размах в течение каждого часа. Потом случайно берём число из диапазона этого размаха, и... - реальный график EURUSD в Excel или матлаб

[Evgeniy Chumakov]

Не к закономерностям, просто к математике.

Скорее и так известно.

Candle[Close - Open] = ( (Ask_Point_Upper - Bid_Point_Lower) + (Bid_Point_Upper - Ask_Point_Lower)) / 2

[Renat Akhtyamov]

Evgeniy Chumakov:

Не к закономерностям, просто к математике.

Скорее и так известно.

Candle[Close - Open] = ( (Ask_Point_Upper - Bid_Point_Lower) + (Bid_Point_Upper - Ask_Point_Lower)) / 2

прикольная ФормулЕ

и нафига считать среднюю, не полезнее ли сравнить, т.е. вычесть?

[Evgeniy Chumakov]

Renat Akhtyamov:

и нафига считать среднюю, не полезнее ли сравнить, т.е. вычесть?

Попробуй.