Ищем закономерности - страница 130

Новый комментарий
 
Evgeniy Chumakov:


Пример индикатора на минутках , для TF выше:

Считаем сколько свечек M1 было вверх  и сколько вниз.

Выводим разницу (вверх - вниз) в виде гистограммы в подвал.

Смысл: если свечка закрыта вверх, а гистограмма отрицательная, значит была импульсная свеча M1.

Закономерностей скорее не найти, хотя не знаю.  

#property indicator_separate_window // Индик. рисуется в дополнительном окне
#property indicator_buffers 2       // Количество буферов
#property indicator_color1 Blue     // Цвет первой линии
#property indicator_color2 Red      // Цвет второй линии
#property strict


double Buf_0[],Buf_1[];             // Объявление массивов (под буферы индикатора)
//--------------------------------------------------------------------
int init()                          // Специальная функция init()
  {
   SetIndexBuffer(0,Buf_0);         // Назначение массива буферу
   SetIndexStyle (0,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_DOT,2);// Стиль линии
   SetIndexBuffer(1,Buf_1);         // Назначение массива буферу
   SetIndexStyle (1,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_DOT,2);// Стиль линии
   return(0);                          // Выход из спец. ф-ии init()
  }
//--------------------------------------------------------------------
int start()                         // Специальная функция start()
  {
   int i,                           // Индекс бара
       Counted_bars;                // Количество просчитанных баров 
//--------------------------------------------------------------------
   Counted_bars=IndicatorCounted(); // Количество просчитанных баров 
   i=Bars-Counted_bars - (Period()*2);           // Индекс первого непосчитанного
   
   while(i>0)                      // Цикл по непосчитанным барам
     {
   

double CAN_UP = 0;
double CAN_DW = 0;


datetime shift_time = iTime(NULL,Period(),i);
int shift = iBarShift(NULL,PERIOD_M1,shift_time,false) ;

for(int pos = shift; pos < shift + Period(); pos++){

if(iClose(NULL,PERIOD_M1,pos) > iOpen(NULL,PERIOD_M1,pos)){CAN_UP += 1;}
if(iClose(NULL,PERIOD_M1,pos) < iOpen(NULL,PERIOD_M1,pos)){CAN_DW += 1;}

}

double F_0 = (CAN_UP - CAN_DW);



     if(F_0 > 0){ Buf_0[i] = F_0;}             // Значение 0 буфера на i-ом баре
     if(F_0 < 0){Buf_1[i] = F_0;}              // Значение 1 буфера на i-ом баре
      i--;                          // Расчёт индекса следующего бара
     }
//--------------------------------------------------------------------
   return(0);                          // Выход из спец. ф-ии start()


Что-то попытался по быстрому накидать, но неправильно считает.


 
Aleksei Stepanenko:
Жень, я в своё время проверял разные ДЦ, они точно фильтруют тики. 

Не факт что фильтруют. Даже скорее все не фильтруют, в противном случае станут добычей междилинговых арбитражеров. Разница в количестве тиков скорее всего обусловлена тем что провайдеры ликвидности разные у них как по количеству так и по составу.

 
Grigori.S.B:

Не факт что фильтруют.

Да, Григорий. Это моё предположение, я не знаю, что внутри. Вижу только, что на выходе хаос. И с этим фактом трудно поспорить.

Это оценочное суждение, без претензии на осведомлённость о смыслах бытия. 

 
Как раз хотел бы услышать аргументы против этого предположения.
 

Если тики фильтруют, то смысл фильтрации в удержании цены в направлении движения рынка. Тогда, на растущем рынке цена значительно дольше будет находится на хаях бара, а на падающем на лоях. Вопрос в размере окна - возможно это меньше минуты, а может и нет.

Не видел индикатора, фиксирующего время нахождения цены внутри минуты.

 
Aleksey Vyazmikin:

Если тики фильтруют, то смысл фильтрации в удержании цены в направлении движения рынка. Тогда, на растущем рынке цена значительно дольше будет находится на хаях бара, а на падающем на лоях. Вопрос в размере окна - возможно это меньше минуты, а может и нет.

Не видел индикатора, фиксирующего время нахождения цены внутри минуты.

Осмелюсь предположить - ровно минута?:)
Если имел ввиду кол- во тиков в минуте, то такие индикаторы есть.
 
Макс:
Осмелюсь предположить - ровно минута?:)
Если имел ввиду кол- во тиков в минуте, то такие индикаторы есть.

Нет не тиков, а именно время, допустим у на 60 секунд, цена двигалась в диапазоне 10 пунктов, то сколько времени в секундах цена находилась на каждом из 10 пунктов?

 
Aleksey Vyazmikin:

Нет не тиков, а именно время, допустим у на 60 секунд, цена двигалась в диапазоне 10 пунктов, то сколько времени в секундах цена находилась на каждом из 10 пунктов?

Там все будет предсказуемо - ночью на одном месте будет дольше стоять, чем днем.
По большому счету, информация бесполезная, так как нам для заработка нужно движение. Причем движение, превосходящее спред+комиссию, минимум раз в 20. Иначе будет совсем казино. Т.е. если спред и комиссия 1п, то тейк и стоп, в среднем, должны быть не меньше 20п. А на таких расстояниях уже пофиг что там на тиках было.
 
Да, Макс прав.
 
Макс:
Там все будет предсказуемо - ночью на одном месте будет дольше стоять, чем днем.
По большому счету, информация бесполезная, так как нам для заработка нужно движение. Причем движение, превосходящее спред+комиссию, минимум раз в 20. Иначе будет совсем казино. Т.е. если спред и комиссия 1п, то тейк и стоп, в среднем, должны быть не меньше 20п. А на таких расстояниях уже пофиг что там на тиках было.

Вопрос не в заработке, а в выявлении метода фильтрации. Фильтры, думаю, работают так же с целью повышения дохода, а значит ДЦ так же пытается прогнозировать движение цены с большей вероятностью в определенную сторону, поняв в какую, мы можем воспользоваться наработками ДЦ.

Для биржи это будет интересный индикатор - позволяющий увидеть среднюю психологическую цену.

1...123124125126127128129130131132133134135136137...306
Новый комментарий
Причина обращения: