Ищем закономерности - страница 125

 
Чингиз, покажи код генерации
 
Aleksei Stepanenko:
Чингиз, покажи формулу

rnd(-A;A)  00-06

rnd(-B;B)  06-23

B/A > 2

 
Aleksei Stepanenko:
Чингиз, покажи код генерации

незачем. Сами подумайте и проверьте - иначе толку не будет никакого.

 

То есть ты сознательно закладываешь неравенство приращений в зависимости от временного интервала?

У меня просто одно условие на всё время.

 

По идее, если в формулу добавить временную волатильность, которая периодически возникает из-за наплыва участников, то да. Можно получить график похожий на реальность с движухами и со всеми делами. Похоже, там нет никого  

Доктор, мы все умрём, что делать?!

 
Aleksei Stepanenko:

То есть ты сознательно закладываешь неравенство приращений в зависимости от временного интервала?

У меня просто одно условие на всё время.

Чтобы что-то использовать, нужно прежде всего знать зачем и почему, в общем ... я предупредил, что понять глубину айсберга по его верхушке не получится.
 
Aleksei Stepanenko:
 Похоже там нет никого  
Не волнуйтесь - есть, иначе не было бы кластерной волатильности)
 
Aleksei Stepanenko:  

Доктор, мы все умрём, что делать?!

Если мы все умрем,то зачем для этого ещё что-то делать?)
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Не волнуйтесь

Ну тогда есть вопрос по индикатору флета. Я не понял. Допустим, раз в день в 14-00 я ставлю точку и записываю цену, дальше завтра я сравниваю две точки, и вижу, цена ушла вниз на 30 пунктов. После завтра в 14-00 цена ушла еще вниз на 40 пунктов. И я решаю - это тренд. Или цена вернулась на 20, и я решаю это флет. Так?

 

Пару ночных часов размышлений в тишине привели к мысли, что нельзя разделить тренд и флет в online. Это невозможно сделать бинарно: вот здесь тренд, а здесь флет. Потому, что как только мы убеждаемся, что это тренд, он разворачивается и становится флетом другого порядка или продолжается. Это непрерывный процесс перехода одного в другое. Можно говорить только так: вот здесь более тренд, чем флет. И высчитывать процент вероятности одного и по остатку другого. Соответственно, если оценка ситуации не дискретная, а непрерывная, то и открытие ордеров должно быть похоже на непрерывный (почти) процесс, с большей или меньшей лотностью, в зависимости от вероятности.

Это похоже на ночной бред, но.... подумать, надо подумать.


А по вопросу индикатора флета, нужно откинуть дневной шум, чтобы понять идёт куда-то цена или нет.


Алексей Тарабанов:

Какой ужас. 

Похоже, Алексей опять прав. Рынок случаен. Ну или почти...  или полностью.

Причина обращения: